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さとしぃ
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ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
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自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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自己防衛の宣言
 あくまで以下に示す話は個人的主観であり偏見独断の類の妄言です。
 あなたの主張、思想とは反することもあるとは思いますが、ご了承ください。
 
用語の説明
・一般的テクニカル分析(以降テクニカル分析と呼称)
 MT4に付属しているテクニカル分析インディケーターを指す。
 
・一般的シストレ
 テクニカル分析を利用したシステムのこと。
 
主張
 単純にテクニカル分析を利用したシステムは勝てない。
 
論拠
 テクニカル分析は、いわゆる高値安値圏を特定するために利用する。
より具体的にいえば、ある時点において、今後、最も値動きの偏差が大きくなることが期待できる地点(高偏差領域)を特定する。



 
高偏差領域という観点で見れば、「順張り」「逆張り」の概念の違いは、「方向性」だけと言える。
図解すると、以下のようになる。






 
図解すると分かるが、テクニカル分析が示したエントリーポイントは、
その瞬間において、「順張り」「逆張り」のどちらを選択すべきかは判別できない。
あるのは、今後発生するであろうボラティリティの大きさだけだ。(それもかなり不明瞭であるが)
 
さて、一般的テクニカル分析が上記のように、高偏差領域を特定する機能であるということとして一般化出来たとする。
 
一般的システムにおいて、テクニカル分析を利用したシステムは、高偏差領域をエントリーポイントとする。
そのエントリーポイントにおいて、多様なフィルターを実装し、利益確定、損失確定のロジックを実装する。
高偏差領域を母集団としたエントリーポイントには方向性予測の優位性がない。
 
最適化の結果、過去にたまたま儲かった組み合わせのフィルターが抽出される。
 
そのため、フォワードテストでは著しい損失が急激に発生する。
当然である。高偏差領域を母集団としたエントリーポイントには方向性予測の概念が無いからだ。
 
 
さらに、話を進めよう。
(話を進めるが、ここからの展開は自信が無い。)
 
一般的テクニカル分析は、多くの場合、それぞれが一つの確率過程を想定している。
バックテストにおける最適化では、過去に存在した真の確率過程の推定を、テクニカル分析による確率過程で推定している。
その推定された確率過程は無限の確率過程集合の中の1系列であり、それが今後も真の確率過程として表現できると考えるのは
非現実的である。



最大の問題は、一般的テクニカル分析において推定する「歪み(エッジ)」は静的な手順で抽出されるということだ。
これは過去において推定した真の確率過程は未来永劫変わらないという前提のもとのみに成立する。
 
これは相場の特性を考えると致命的な欠陥である。
 
多くの人が体感しているであろうことだが、相場は一定ではない。
常に変動要因が刻々と変化しており、その変動要因の重みも常に変化している。
たとえば、キャリートレード時代の金利主導相場、リーマンショック以降にみられるリスク回避主導相場など。
 
つまり、上図の真の確率過程も常に変動していることが予想される。
 
ここまで書くと、分かってくるが、静的であることは相場攻略において欠点でしかないということである。
相場状況の変化を察知すること、その変化を動的なモデルで表現することが重要なことではないだろうか。

仮に真の確率過程系列が動的である場合、バックテストの意味も激減してしまう。
 
そして、改めて既存のテクニカル分析を見てみると、いくつかのテクニカル分析は特殊なことが分かってくる。
 

ここからの展開は各自の研究によって進展していくべきだろう。

拍手[4回]

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Coment
16 January 2012  1 : [Edit]             こういう理解の仕方であってます? by あはは  ( URL )
理解したいので、ちょっと質問させてください。

大枠としては以下の様に理解したのですが、あってますでしょうか?

1.(記事中で言う)テクニカル分析を用いると過去データにフィットし、バックテストでエッジがある様に見える事がある。
2.しかし、相場特性は常に変化していると考えているので、静的なテクニカル分析に基づくルールでのテスト結果に意味は無い。
3.従って、相場特性の変化にどうやって追従していくのかが重要と考えたが、それは各自で研究すべきレベルのテーマだと思う。

ポイント外していたらばっさりと遠慮なく。。

16 January 2012  2 : [Edit]             RE: こういう事でしょうか? by だははは  (  )
 

16 January 2012  3 : [Edit]             無題 by さとしぃ  (  )
あははさんへ
大枠としては認識は合っています。
記事内で「静的」「動的」という表現は正直逃げの一手なのですが、ここに厳しい問題が潜んでいると考えています・・・。とにもかくにも私が感じた相場に対する困難さの一端でも感じて頂けると幸いです。

だはははさんへ
あなたにはいくつか言いたいことがあります。

・人の家で人の客に喧嘩を吹っ掛けるな。
あなたがやったことは、人の家へ土足で上がり、その家に訪問していた人間を中傷するようなことですよ。

・自分の言葉で話せ。
さらに言えば、他人の書いた文章を使っていますよね。他人の言葉でしか話せない人間と話す意味はないですよね。

・名を名乗れ。
あと、あははさんは自分のハンドルネーム、ブログのURLなど自分が誰であるかを明示していますよ。


・最後にひとこと
卑怯な人間にならないでください。

16 January 2012  4 : [Edit]             RE: 無題 by あはは  ( URL )
さとしぃ様

返信ありがとうございます!
大枠の理解あっててよかったですw

> 「静的」「動的」という表現・・ここに厳しい問題
> 相場に対する困難さ

私も確かに難しいと感じています。

たまたま今は、最初に各論が載っていた本に基づいて、「定期的な最適化」という手段で対応しましたが、それが良いと断言できるだけの根拠もなく、「とりあえず、そうやってる人がいるし、他の方法も思いつかないから」という程度です。。






17 January 2012  5 : [Edit]             無題 by だははは  (  )
失礼しました

15 March 2012  6 : [Edit]             すごい、分析ですね by haru1221  ( URL )
読ませて頂きました。

難しい言葉の羅列『高偏差領域』などが続いているので
私の読解力、知識力ではなかなか難しいですが、
テクニカル分析の無力さは私もわかる気がします。

あははさんの2番と3番と(同じ?)似たような意見ですが
移動平均線を使った売買ロジックを考え、
それを例えば2011年から2012年まで最適化する。
しかし、その後、同じような相場変動が続くかどうかわからないので、バックテストのプロフィットファクターなどは、参考にならないということですね。

これの、
取りあえずの解決策は以下の2点でしょうか?

1点目はあははさんがおっしゃっている『定期的な最適化』を繰り返し、現在の相場に適応するようにする。
2点目は歴史は繰り返すや超長期の相場にはあらゆる変動が織り込まれていると考えて、超長期の最適化で対応する

1点目がわからないのが、何年分を何ヶ月周期で定期的な最適化をするのか?が不明なこと。というか探り用がない???

2点目はたしかに多くの相場変動が超長期の中に織り込まれているが、ブラックスワンを回避できないこと。

これ以外だと、自分で学習して、自分で相場に対応していくプログラムを造るということしか思いつきません。




15 March 2012  7 : [Edit]             追伸 by haru1221  ( URL )
まとまりのない文章ですみません

17 March 2012  8 : [Edit]             無題 by さとしぃ  (  )
1点目の対策は仰るとおり、定期的に相場は変わるなんて素直には出来ていないという問題があります。
何ヶ月、何年という時間枠から、もしかしたら何分、何十時間という時間枠も存在しているかもしれません。

それに、結局行っていることは静的な計算で行った相場表現の最適化です。簡単に言えば、6面体のサイコロを削ったり重み付けしたりするだけなので、表現できる6事象という部分は変わらないわけです。(もちろん、テクニカル分析はサイコロより表現力があるとは思います。)

僕自身もこれを書く前は適当に期間を切って最適化していました。
いまはあまり良いEAも無いのでロットを下げて、マシなEAを動かしているだけですね。

2点目の対策は超長期で。ということですが、難しいですよね。ボラティリティに関する最適化を超長期で行うとあまりよろしくない結果が出ますし、
また超長期をとると、相場の値動きだけでなく、相場におけるインフラも大きく変わりすぎて、相場の変動要素の構造が大幅に変わってきたことを無視することに繋がってしまいます。
もちろん、それを除外した変動を取り出せれば超長期の検証も効果的であると思います。

ブラックスワンと呼んでいるのは、本来の確率分布から著しく外れた特異な事象ってやつですよね。短期でも回避するのは難しいと思います。
そもそも、「いま」がブラックスワン中なのかそうでないのかが分からなければどうすることも出来ないので。


個人的には、

~引用~

これ以外だと、自分で学習して、自分で相場に対応していくプログラムを造るということしか思いつきません。

~引用~

だと思っています。しかし、

「(プログラムが)自分で(相場の状況を)学習して、自分で(適切な戦略と戦術を選択して)対応していく」
がとても難しいです。

だから、私はこの記事で至った結論に対して、まずは「いまの相場はどういう状態か」を判断できるかと考えることから初めています。相場の状態が判別出来るならば、それに応じた機能する戦略をとれば良いのですからトータルでは勝てるはずです。

上記を考える上で、「多変量解析」や「時系列解析」、「複雑系」といったフレームワークがあります。他にもあると思いますが、世には出てこないでしょうw

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