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さとしぃ
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男性
趣味:
ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
☆→@

自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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・メモリリーク
 放置しようかと思っていたが納得感が無かったのでさらに調査。
 一手打ってみたが様子見。

・メール通知機能
 日々のモチベ維持のために、メールで簡単な統計情報を送るようにしたい。
 GmailのSMTPでメール送信を試みたところ、
 セキュリティレベルの低いアクセスだけど良いの?と。
 OKを押してもよかったが何となく時代の潮流に乗れていない気がして調べた。
 
 OAUTH 2.0という認証機構を利用すればいいらしい。
 ローカル環境からこれを利用する方法を探していたらドハマり。
 折れそうである。

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あけおめことよろです。

昔から検討事項としてあったEAのロジックのDLL化を行ってみました。
某掲示板を見ていると、たまにCで実証している方が結構いらっしゃるみたいですね。

・DLL化したロジックのステップ数 
評価式(IF,FORの数) 9
パラメータ値依存計算式(四則演算子の数) 23 × パラメータ(1なら23回)
計算式(四則演算子の数) 24

■DLL化前のバックテスト時間
 1時間足、直近一年→8時間

■DLL化後のバックテスト時間:
 1時間足、直近一年→30分

劇的な改善効果が出ましたv

MQL言語以外やったことないと、導入コストが少しかかるかもしれないけど、オススメです。
DLLはC言語で作成されます。エディターはVisualStadio(試用版)で。

DLLでロジック隠蔽とかアカウント認証とか実装できるので、今後販売とかで小遣い稼ぎしたい場合にもオススメ。

・参考サイト
グーグルで、上からいくつか見ていって(グーグル検索結果「MT4 DLL」)
http://www.google.co.jp/search?q=MT4%E3%80%80DLL&rlz=1I7GGLL_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&redir_esc=&ei=Y2gAT9vdI8iOmQWSuISZAg

導入はfaiさんのサイトで。
C言語は問題ごとにググって解決ですね。

・発展
DLLいじれるようになれば自作も検討段階に入りますね。
MT5にあるような機能や為替レート以外のデータも実現出来るように。。

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400件程度を5分足間隔で採取してみた。
今のところ、フォレックス・ドットコムのPro口座の方がいいのかな?って感じ。
とりあえず金入れる必要無いかなぁ。

・CADJPY
AVG 5.0
MAX 8.0
MIN   4.9

・CHFJPY
AVG 6.0
MAX 9.0
MIN 6.0

・EURGBP
AVG 2.0
MAX 5.0
MIN  1.9

・EURJPY
AVG 3.2
MAX 4.6
MIN 3.1

・EURUSD
AVG 1.6
MAX 2.0
MIN 1.5

・GBPJPY
AVG 5.5
MAX 10.0
MIN 5.5

・GBPUSD
AVG 2.5
MAX 5.0
MIN 2.5

・NZDJPY
AVG 7.0
MAX 7.0
MIN 7.0

・USDCHF
AVG 2.6
MAX 4.0
MIN 2.6

・USDJPY
AVG 2.0
MAX 2.0
MIN 1.9

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11 December 2011            多変量解析EA  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:0  |









・DLLによるDBアクセス
多変量解析を行う場合、DBの有無によって、その開発効率には大きな差があると思われる。
以前からのタスクであったDLLを介したDBアクセスの環境構築を行った。

MT4からのDBアクセスの環境構築について、insertの実装は簡単だが、selectの実装はかなり難しい。
いずれにしても、ライブラリ(DLL)を利用するのが一般的な導入になると思われる。

これにあたり、Forex-TSDにアップロードされていたDBアクセス用ライブラリ(DLL)を活用することにした。
しかし、ポインタや値の受け渡しについて、理解することが難しく作業は難航した。

そもそもダウンロードしたDLLがまともに動作せず、修正せざるを得ない状況にあったり(※)、
MT4側のDLL利用コーディングをあまり書き慣れていなかったりと、かなりの混乱があった。

気づけば朝になっており、上記がすべて解決出来たのは今朝の7時だった。
一言で言えば、とにかく大変だった。


プロジェクトファイルごとアップロードされていたが、そもそもTSDのログを見る限り完成していない様子だった。
私のPC特有の問題かもしれない。

・テスト
今回は先日収集した市場データをDBアクセスにより取得し、それを解析(大袈裟)した上で、売買判断を行うEAを作成した。

上記のように、まだまだ発展途上だが未来はある。

多変量と銘打ったが、今回は2変量を利用している。
エクセルでの検証も良いが、バックテスト、最適化機能があるMT4で検証を行うというのは大いに意味があるだろう。
今、収集しているデータについても、効果がありそうな変量であれば検証していくのも面白い。

めちゃくちゃ疲れたが、今後の多変量解析における開発コストは激減しただろう。

次は自己相関だが、こちらは難しすぎて停滞している。

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25 July 2011            ATC出場EA出来!  |  メタトレーダー研究  |  TB:1  |  C:2  |


レバレッジ調整後の直近3カ月の結果です。
目標8万ドルをゲットできるようにレバレッジを調整しています。

後は、8万ドル到達後、トレードを千通貨単位に下げるロジックを実装したり、
今年以外使えないようにしたり、ライブで使えないようにしたり、ささやかな反抗を実装します。

たまとったるでー!

明日からフォワードテストします。

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29 December 2010            AdaptiveMAFollow  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:0  |
適応移動平均線Scalをさらに改良。











EURGBP,USDJPY がやばい。
来年のメインシステムになるんじゃね。
他の通貨もめいっぱいテストして、投入すんべ。

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27 December 2010            EURGBP scal  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:0  |

相場のリズムを期間に取った適応移動平均線を用いて朝SCALを実装してみた。
適応移動平均線よりある程度乖離したらエントリーする。
ナンピンもする。

09年ころからまったく稼げない。

大量のEAが投入されたから?
大型の参加者もそこに現れたのか?

今年は別のアノマリーがあったのかもしれない。
いや、流動性が提供されて、まったく効率的になってしまったのか?


どうにか、回帰型EAを適用させるポイントを把握したい。

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07 December 2010            ST-053-12  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:0  |


ST-053-12

MT4側のContextBusyは避けるように修正。
トレーリングストップを正しいものに修正。

上記バックテスト結果は、2006/10/01~2010/10/01までの最適化結果をもとに
2ヶ月ウォークフォワードテストした結果。

短いかもしれないけどね。


やっとトレンドフォロー型EAが完成した感じ。



そうえいば、先日のトレンドライン自動描画がfaiさんに取り上げて頂いて、凄まじいアクセスが・・・w
嬉しいですねー☆


ちなみに、自動描画ラインに基づいてブレイクアウトに乗るEAをデモで走らせています。
このEAポジションの保持時間が今までの自分のEAに比べて劇的に短いです。

なぜならブレイクアウトで仕掛けるからです。
負ける場合は一瞬でストップアウト。
勝つ場合は、独自の加熱感指標で利益確定するか、トレーリングストップに引っかかって撤退かのどちらかです。


来年は利益出せるかなー?w

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31 October 2010            ST-053-5  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:3  |

以前、公開したST-53-2からいろいろバージョンアップ。

・イグジットロジックの追加
 以前はエントリーロジックとして使っていたロジックをイグジットロジックに流用。
 確率という問題を解く上で非常に重要な考え方が背景にある。

・トレーリングストップの追加
 実はなかった。無いよりある方がいい。最適化で可否を求めればいい。

・ボラティリティによる適応移動平均線の追加
 新たなアプローチ。前回の記事で概要説明したとおりの内容で実装。

・ECN対応
 これは個人的な対応。今使っているブローカーがそうだし。
 今度開設するKAKAKU.COMのブローカーもECNだっけ?

以下はバックテスト(かなり適当なやり方です)

200904-201011で最適化
EURUSD 4H


同様の内容で200610~201011


200610~201004
GBPJPY-4H


同様のパラメータで
200610~201011


200904~201010
USDJPY 1H


同様のパラメータで
200610~201011




【まとめ】
とりあえず、このパラメータでフォワード投入します。
ちなみに、少額ですが、実弾ですw
かなり自信あるので☆

今週は、マイナス1.0%とかです。残念;;
 

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11 October 2010            ST-053 その3  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:0  |
バックテスト期間 : 2006/10/01~2010/10/04/01
フォワードテスト期間 : 2010/04/01~2010/10/11
スプレッド :FXPROデモ口座の市場開場時に準拠。
テスト方式:OpenPriceOnly(時間足で動くため。)

AUDUSD backtest


AUDUSD fowardtest


+ 1846pips

さらにフォワード可能か?
→相場状況は適していると思われる。




USDCHF backtest


USDCHF fowardtest


+ 522pips

さらにフォワード可能か?
→相場状況は適しているが、様子見が必要。




EURJPY backtest


EURJPY fowardtest


+ 1563 pips

さらにフォワード可能か?
→相場状況は不適と思われる。



GBPJPY backtest


GBPJPY fowardtest


+ 991pips

さらにフォワード可能か?
→相場状況は不適と思われる。



EURUSD backtest


EURUSD fowardtest


+ 1238pips

さらにフォワード可能か?
→相場状況は適している。


■まとめ■

今回はST-053を通貨ごとに効く時間帯を探ってみた。
加えて、ウォークフォワードテストを行い過剰最適化の検査および今後の適用可能性についても判断してみた。


相場状況を判断出来るようになったために何が起こっているのか格段に理解しやすくなった。


例えば、他のサイトで公開されているシステムの成績が不振になり始めた時期と、
システムの扱う通貨の相場状況を照らし合わせると、相場状況の変化と同時に稼げなくなっていることが分かった。

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自動1
当分放置で良いだろう・・・・。

自動2
当分放置で良いだろう・・・・・・・・か。

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・裁量
ぼろぼろ。
ちゃんと振り返りを行う。

・自動1
自動2よりリスクが低いはずだが、ハマってしまっている。

・自動2
プラスの機会は相当あったが、自動オンリーで様子を見た。
結果損。



自動売買において、手動決済で未熟な部分をカバーすべきではないかと考える。
未熟な部分は、成熟すれば当然その処理は必要ない。

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システム
ST-00 PIPS
純損益 -556
総利益 698
総損失 -1254
PF 0.56
平均利益 21.81
平均損失 -32.15
最大利益 174
最大損失 -161
勝率 0.451
勝ち数 32
負け数 39

言い訳をすると、機能よく動かんかった。
せっかくのブレイクアウトに乗ったポジションは二つだった。想定なら10ポジくらいだったのにぃ。


 



裁量
ST-00 PIPS
純損益 -119
総利益 309
総損失 -428
PF 0.72
平均利益 38.63
平均損失 -42.8
最大利益 71
最大損失 -161
勝率 0.444
勝ち数 8
負け数 10

水曜まで良かったんです!
そこから、EURUSDロング。
もちろんルールに沿って、フェイバー時に、増玉。
同値ストップはやめた。←ルール化していないが、よくなかった。

どぼん。

損益分布。


先週と比べると一目了然。
先週は+のテイルだったが、今週は-の方へテイル。
駄目なトレードをしていることを客観的に伝わってくる。

また、2000通貨からコツコツやる作業が始まるお。




先週から超展開がありすぎた。

詳しく書けないが、状況が変化した。
ナスも入った。速攻入金w

口座三つ稼働。
一つは、スキャル可能口座。
一つは、FXPROで色々回す用。
一つは、裁量。遊び。

自動売買4週連続-だけど、レバ低いからOK。
有効なロジックなの?と問われれば、勝てるはずと答える。

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23 May 2010            ST-027 中断。  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:0  |


自作EAの中で、もっとも勝率の高いST-027

4月からの値動きには圧倒されている模様。

明らかに不穏な値動きがあったので、運用停止を二週間前に止めていたが、
予想どおり落ちるナイフになっているわけだ。


高勝率系EAは自分にはまだ上手く作れないらしい。
何よりストップロスが大きすぎる。

システムの死が突然、表面化するようなシステムは運用に耐えられない。


なぜならシステム運用の可否を判断する前に、自分の口座が死んでいるから(笑)


今回は、たまたま、カンで停止しただけだが。
カンなどという曖昧なものをシステム運用に組み込んではいけないだろう。


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02 May 2010            途中経過_2  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:0  |
結果。




純粋な単体戦術を利用した損益分布。
700PIPSのプラスだが、スプレッド考慮で死亡の可能性大。

それでは、困るので拡張戦術を追加したのが下記。





さらにスプレッドの負担が増大。



うーん。まぁ、第一歩だし、こんなもんかなぁ?


右側のプラスの部分だけ掬い取りたい。

プラスが発生する条件を洗い出せれば・・・・・

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30 April 2010            インジケーター  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:2  |


統計的インディケーター

売買の方向を決定するわけではなく、
戦略を決定するインディケーターのつもり。


一応、赤いラインが生きてるところは、
・トレンドフォロー推奨ゾーン。
・ダマシ少ないゾーン。

青いラインは、
・逆張り推奨ゾーン。
・適当にプラスになったら利食いするゾーン。
・いわゆるトラップゾーン。

EAに落とし込むのはこれから。

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EAがいくつかあるので、その過去の変動などを考慮した運用を考えたい。


エクセルで、
いくつかのシステムの損益を統計的に見つめていると、


ある程度良い賭け方が見えてきた。


たぶん、システムの信頼度の尺度だと思う。しかも、複利の効能の良し悪しの判断まで出来ると思われる。


主力システムの数値を見たけど、大体常日頃体感している評価感覚と同じだった。
そんな人間の感覚よりも精度は高いけど。

ちなみに、主力システム間でも2倍近い信頼度の差があった。


今回はヒントだけにとどめたい。っていうか、断言出来ない点が多いので。

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タイトルだけですべてが伝わってしまう気がする。

いや、これはやべえわ。


VBAでやることを追いかけ続けると、DLLにぶち当たる。


wininet.dll


これこそずっと求めていたものだった。
思わず、アマゾンでWindowsAPIの本を2冊くらいポチってしまう。
そんなことせんでも、参考サイトはたくさんあるんだけどさ。いや、そんなにないんだけとさ。
 


すごい大海原が目の前に広がった。


あとは、長期ビジョン、短期ビジョンの明確化だな。




まぁ、でもMT4でやるのはすげえめんどいなwww
 

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新たな言語習得を目指すつもりだったけど、
VBAマスターを目指した方がいい気がしてきた。

とりあえず、WEBスクレイピングを覚える。

超参考
http://www.f3.dion.ne.jp/~element/msaccess/AcTipsWinHTTP1.html

昨日からずっと参考にして読んだ。


ほんっとオモシロイ。


何となく大きな構想が思い浮かんでくる。

やべえ。楽しい。

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12 April 2010            ラインEA_2  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:5  |
イイ感じです。



昨日のうちに上下のラインを設定しておいたために、
今朝の市場開局後、窓開け→ブレイク判定となり、L 一発。

そのあと、自分で、上にレジスタンスを設定してみた。

今思うと、全然レンジじゃない件。

まぁ、動作確認ということで^^;


EAで、斜めの線のオブジェクトって検知出来ないのかな?

誰か知ってるかな・・・。



ちなみに、今は、USD/JPYで、1Hにセットしております。

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11 April 2010            ラインEA  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:0  |

先輩ブロガー様の記事に刺激を受けて、


ラインEAを作ってみた。


コンセプトは、
上下にサポート&レジスタンスラインを設定すると、後はレンジ内で売買してくれるEA。


特長は、
ラインブレイクした後に、ブレイクした方向へポジションを持ってくれてレンジブレイク分のマイナスは回収しちゃおうって機能がある。


そんくらいかな。


ネーミングセンスの無さに絶望した。



というわけで、
明日から、裁量はコイツを頼りに回してみます。給料日が遠いわ―w

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いろいろブログ周りしてます。



やっぱりEA作りって、どれだけコンセプトが明確なのか?
に尽きると感じた。



トレンドフォローで頑張ります!ってブログは本当にポイント絞って明確な課題を持ってEA作成しているし、
朝スキャルピング極めます!ってブログは確かに細部まで追及していたし、
レンジでしょ!ってブログはレンジの定義が洗練されていた。

 

単純に勝てるEA作ります!ってコンセプトだと、落ち着き先がないし、あるべき姿を想像出来ないから、
EAの突然変異とかに期待するしかない。


こういうコンセプト作りに関しては、EA自作している人より、EAを集めて運用している人に分があると思う。
そういう人たちは、EA一つに対して過大な期待を抱いていない。
小さな投信のようなイメージなのかもしれない。

コンセプトを作ったあとは、カテゴリ分けするみたい。

新鮮なケースだと、

朝スキャル+トレンドフォロー+日中EA とか
曜日毎に強いEAをそろえる とか


自分だと、
朝スキャル+夜ブレイクアウト+全時間スキャル がある。


あとは、
夜レンジ、
日中レンジ、トレンド
スイングトレード、ポジショントレード

などなど。


コンセプトがお互いに干渉しあわないことも意識する点。

時間で区切っちゃうとかもアリなのかな?

今までが全時間稼働タイプが多かっただけに、考え方変えないとむずそう。



コンセプトを強く持って製作を行うことは、システム開発においても重要。

システム開発は、まず要求を定義することから始まる。

・どんなものを作りたいのか?

この質問にどれだけ明確に詳細な回答が出来るのか?によると思う。


ただ、これも製作手法の一つでしかない。


他のスタイルだと、

・どんな風にしていきたいのか?

をループさせていく製作スタイルもある。
ここらへんは、想定されるバックテスト時間によるのかな?
今まで後者だったけど、コーディングもある程度早くなったし、要件定義に時間を使うべきかなって思い始めてる。


  

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EURGBP(htm)
スプレッド 2.1

EURUSD(htm)
スプレッド 1.3

GBPJPY(htm)
スプレッド 5.1

どれでも結構良い感じ。

スプレッドは低いに限りますな。

次は、フィルター関連を試すかなー。

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04 April 2010            ST-045-USDJPY  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:2  |
07.01-10.04
バックテスト-spread 1.1想定 USDJPY



逆張りモードとトレンドモードがある。
5分足。
精神的ダメージの少なさが売り。
ポジポジ病の自分に特化。一日一回は絶対仕掛ける。
インディケーターは自作インジ一つ。

※Alpariはバックテスト用のために使っています。スプレッドジェネレーターを使って、自分のブローカーに合わせました。

さらに洗練すべき余地あり。だが、明日から早速走らせたい。ウキウキ。


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04 April 2010            メモ  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:0  |

USDCHF 1.7
USDJPY 1.1
GBPJPY  5.1
EURCHF 2.2
EURUSD 1.3
EURGBP 2.1

 

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