※今回の記事、嘘か真かわかりません。


某巨大掲示板で、ＭＴ４にマネーマネジャー機能なるものがあることが新たに判明しました。



うーん。実際、出来たら逮捕とかそういうレベルじゃないのかｗｗｗ



幸いＩＢ経由で口座は開いていないし、キャッシュバックフォレックスも胡散臭いから一回も通していないや。


みんな幸せっていうキャッチフレーズは好きだけど、その辺に転がってるわけない。




そんな感じ。


ちなみに今は、GBPJPY　をショート。チャネル上端で、さらに有利な状況だったりするので、ガンガン売りで。

[0回]

マジ、相当自分がバカなことに気づいた。




昔、EURGBPのスキャルEAを作ったんだけど、
一年1000PIPSくらいだったからEURGBPの運用は0.01lotが限界で、
まぁ、それも全然稼げないからやめたんだけど、、、


おれ、その頃FXDD使ってたわ…



FXDDのEURGBPのスプレッドは5


スキャルってレベルじゃなかったｗｗｗｗ



さきほど、FXPROでテストしたところ・・・・・・


EURGBP


やべえ。ﾌﾙﾚﾊﾞでやりたい・・・・・・・・・一発退場上等で・・・・・・・・・


ちょっと、他の通貨もあたってみよう。




問題は、休日のスプレッドは場引け時のモノが適用されてしまうこと。
スプレッドいじるツールがいっぱいあったなー・・・。


てか、他の通貨も全部運用対象に入った！やった！

[0回]

目指せ統計マニア！

ということで、ここ最近の裁量の統計を出してみました。





ホームラン型ですね。
一日50PIPSくらい取っていく理想の姿とかけ離れてる・・・。

列1
平均	7.571565217
標準誤差	10.01618311
中央値 （メジアン）	-11.35
最頻値 （モード）	#N/A
標準偏差	67.93305905
分散	4614.900512
尖度	5.730337945
歪度	2.185327987
範囲	359.2
最小	-100
最大	259.2
合計	348.292
標本数	46

標準偏差の67って、トレードしまくってるGBPJPYの4HATRに近似している。

実際調べてみると、ほとんどのトレードが4時間以内に完結していた。


なるほど。

[0回]

ST-040	PIPS	金額
純損益	25	2
総利益	289	315.95
総損失	-264	-313.95
PF	1.09	1.01
平均利益	57.8	63.19
平均損失	-29.33	-34.88
最大利益	153	166.7
最大損失	-84	-100.62
勝率	0.357	0.357
勝ち数	5	5
負け数	9	9

ST-041	PIPS	金額
純損益	-393	-2498.49
総利益	671	3207.64
総損失	-1064	-5706.13
PF	0.63	0.56
平均利益	51.62	246.74
平均損失	-50.67	-271.72
最大利益	107	587.01
最大損失	-168	-682.31
勝率	0.382	0.382
勝ち数	13	13
負け数	21	21

ST-043	PIPS	金額
純損益	-137	-140.48
総利益	0	0
総損失	-137	-140.48
PF	0	0
平均利益	#DIV/0!	#DIV/0!
平均損失	-5.27	-5.4
最大利益	0	0
最大損失	-6	-6
勝率	0	0
勝ち数	0	0
負け数	26	26

・
ST-040頑張れ―。

他はもう過剰最適化でしたって感じな気がしてきた・・・・。


もっと実際の動きを考えて作らないと駄目だなー。いきなりレベルが上がるわ。


・
裁量補助ツールは、ある程度出来てきたぞ。
もっと、全体を俯瞰出来て意思決定が容易にできるようにしたい。

[1回]

裁量補助ツールその２。
その１は公開出来ないくらい格好良いため。


いまさらだけど、めんどくさがりな僕は、こんな感じで、

大底かも？
大天井かも？

と知らせてくれる表示がほしいと思ってた。


あとはー、RSIかなー？


ちなみに、今の状況はポン円逆張りロングが良いんじゃないかなー？



各通貨に表示させて効果絶大にしよ。

[0回]

ST-040	PIPS	金額
純損益	54	79.88
総利益	141	211.71
総損失	-87	-131.83
PF	1.62	1.61
平均利益	28.2	42.34
平均損失	-14.5	-21.97
最大利益	65	123.76
最大損失	-43	-81.25
勝率	0.455	0.455
勝ち数	5	5
負け数	6	6

 

ST-041	PIPS	金額
純損益	-274	-214.98
総利益	643	3675.16
総損失	-917	-3890.14
PF	0.7	0.94
平均利益	45.93	262.51
平均損失	-76.42	-324.18
最大利益	62	471.62
最大損失	-173	-777.79
勝率	0.538	0.538
勝ち数	14	14
負け数	12	12

ST-043	PIPS	金額
純損益	-111	-115.82
総利益	40	40
総損失	-151	-155.82
PF	0.26	0.26
平均利益	13.33	13.33
平均損失	-5.81	-5.99
最大利益	20	20
最大損失	-7	-7.81
勝率	0.103	0.103
勝ち数	3	3
負け数	26	26

・
ST-040
やっぱり今週もプラス。強い。
このぐだぐだ相場でも頼りになる気がする。
裁量じゃ出来ないこと出来るから良いEA 。


ST-041
だめー。ブレイクアウト系。

ST-043
もっとだめー。ブレイクアウト系。

[0回]

ST-040	PIPS	金額
純損益	155	225.32
総利益	215	293.06
総損失	-60	-67.74
PF	3.58	4.33
平均利益	35.83	48.84
平均損失	-20	-22.58
最大利益	78	140
最大損失	-47	-46.65
勝率	0.667	0.667
勝ち数	6	6
負け数	3	3

ST-041	PIPS	金額
純損益	-328	-1873.77
総利益	983	5666.04
総損失	-1311	-7539.81
PF	0.75	0.75
平均利益	61.44	354.13
平均損失	-72.83	-418.88
最大利益	178	1246
最大損失	-125	-1318.35
勝率	0.471	0.471
勝ち数	16	16
負け数	18	18

ST-043	PIPS	金額
純損益	-106	-112.88
総利益	32	32
総損失	-138	-144.88
PF	0.23	0.22
平均利益	32	32
平均損失	-5.11	-5.37
最大利益	32	32
最大損失	-7	-7.85
勝率	0.036	0.036
勝ち数	1	1
負け数	27	27

・
エクセルマクロで、結構簡単に張り付けられるようにしたので、今後はデモフォワードも気軽に記録出来そうです。
こうやって、成績が簡単に計算出来ると継続出来そうですね。


ST-040
リアル投入していますが、なかなか運用が難しく閾値を厳しく設定中。
デモだとプラスな不思議。

ST-041
まだまだ不明。期待値が高まるとロット数を増やしていくためにこんなことに・・・・。
いまのとこマイナス。

ST-043
損切り貧乏。あまりにもストップロスが厳しすぎるため、もっと可変的な操作が必要かもしれない。
いまのとこマイナス。

[0回]

1/28-1/29
のフォワード結果。

1勝11敗だけど、プラス。
これがこのEAの強み・・・・のはず。

バックテストの問題は、結局ローソク足の内部の動きの問題なのかも。
フォワードで様子を見る。

[0回]

自分の中では事件です。

まだ、ST-043への想いは途切れないのです。

前回、every_tickでの結果を載せましたが、
また、あやしくなってきました。

FXCM＿BT　での検証結果です。

OpenPriceOnly

PF５５（笑）

EveryTick

PF５５（笑）
はぁ？

リアルに声出してました。

いみわかんねーっす。

[0回]

体を張った一発ギャグでした。


途中までの検証は間違っていないと思うから、
最適化の問題かなぁ・・・・・・・。

[0回]

FXDD
2007.01.01-2010.01.01

・
ブレイクアウト系
最大2ポジション
トレーリングストップ採用
ブレイクアウトが止まったら決済
あと、ロジックが１，２個ある。

たぶん、どんな通貨でも勝てるパラメータ設定がある。
この成績だと実戦投入をすぐにでもしてしまいそう。たぶんするｗ



GBPJPY



USDJPY



EURUSD



GBPUSD

[0回]

ボラティリティとは何かを追及していくうちに、
一つのゴールにたどり着いたかもしれない・・・。

UDSJPYに特化したEAを作ろうと思っていたら、
GBPJPYに特化したEAになっていた・・・・・・。

最大2ポジション取る。
再現性があるのかは不明。とりあえず、フォワード。


この成績が本当に担保出来るなら、また自分の最高傑作にｗ
いつでも、最高点を更新しているぜ。

利益、売買回数、プロフィットファクター、最大DD　すべて最高級。


どうなる？

[0回]

最近よくコメントを頂いているwatertreeさんの移動平均システムのアイディアを
コメントより頂きましたので検証してみました。
（遅くなってしまい申し訳ないです・・・・・。）




EURUSD



GBPUSD

GBPJPY


USDJPY

トレンドの変わり目は捉えているようにも見える。

日足チャート。



なかなか時間がないです。そろそろ落ち着くと思ったらまた次の地獄がｗｗｗ
成長するときなのかもしれません。

[0回]

ST-041-2

■改良点■
ATR でのトレーリングストップに変更。

複数オーダーが出た場合、ポジションを合算し、より有利なオーダーを選択し、再発行する。
その際の注文lotは、シグナル数*最低指定ロットとする。（下記テストでは、0.1lot)
また、このオーダー再発行の最大許容リスクは資産*10%以下とする。

週末決済を追加。


以下、テスト結果

FXDD にて


EURUSD　１H
Asset　12M
P.F 1.43
Trade 994
MAX_DD 81%



USDJPY 15M
Asset 15M
P.F 1.71
Trade 358
MAX_DD 47%




GBPJPY 1H
Asset 34M
P.F 1.62
Trade 659
MAX_DD 54%



GBPUSD 15M
Asset 10M
P.F 1.39
Trade 475
MAX_DD 40%



FX Proにて


GBPJPY 1H
Asset 50M
P.F 1.91
Trade 397
MAX_DD 65%


もろにスプレッドの恩恵を授かっている。




・まとめ

なんとなく良い感じのテスト結果が出るようになってきた。
実践投入したい。

しかしどうにも、ドローダウンがでかい。0.1lot の積み重ねで、かつリスク率を設定して上限を置いているのに。
また、07年上半期がキツイ。高いボラティリティでジグザグしていて、厳しい。


・課題

ポジション管理
決済ロジック

[0回]

ST-041

トップダウンアプローチ系EA（？）


◎

• トレンドの判断は全くしない
• ボラティリティブレイクについていくブレイクアウト系
• 複数ポジションを取る
• 損小利大。堅牢性大
• オーダーは有効期限あり
• トレーリングストップあり
• 複利運用時も損益曲線に影響無し
• 通貨は選ばなそう。まだ、検証中。

×

• 最大DDは大きい
• 連敗数も目立つ
• イグジットに洗練すべき課題あり
• 1時間足でも問題ないが収益率は低下

USD/JPY-４H


GBP/JPY-4H



・
相場の捉え方として、
ボラティリティが高い＝収益率が上がる
というのものが言えそうだと、常々感じていた。

また、オーダーに対して有効期限を設定して上手く機能しているところから、
今までは、溜め込みと爆発というイメージで捉えていたが、
膨張と収縮というイメージもあるのかもしれない。

[0回]

http://www.fxdd.com/jp/notice/customer-compliance.html?contactID=135162499&gwkey=RGUAK7AVC5

どうみても終了です。
本当にありがとうございました。

ＦＸPRO　or Ａｌｐａｒｉ？ ＣＭ？

[0回]

ST-040 を鋭意開発中。


何とか形になってきた気がする。

ポジション管理のためのファイル書き出しは不要だった（笑）



しかし、自分の中でかなり規格外なＥＡだ。


ナンピンを組み込んでるし。

早く使いてーー！

でもでも、焦らずデモフォワード。

[0回]

新手法のＥＡ出来たぞ・・・・。
15kbになった。まぁ、普通か。
まぁ、売買が可能になっただけだけど。

今回、新たな挑戦となったのは、ファイルを用いたオーダー管理。
っても、今回はチケットしか書き出してない。

               OrderSend(orderbuy,OP_BUY,oblot,Ask,slippage,0,0,"",MAGIC,0,Blue);
               hand=FileOpen("ST-040",FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE,",");
               writeline=ticket + ",";
               FileWrite(hand,writeline);
               FileClose(hand);

まぁ、おかげで、FileSeek,FileOpenとか使い方が結構分かった。
もうちょっと、面白い外部連携出来そう。           

決済に気を使うシステムはファイル書き出しが必須だ。
たぶん。


あと、新しい考え方というか、いまさら何だけど。

処理をちゃんと切って、書くようにした。

//order
//close decision
//order lots
//trade decision
//file maintenance

階層的思考で書いた方が断然書きやすい。
メンテも楽ちん。


明日からデモ稼働。毎週200PIPSゲット目指す！

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昨日紹介した新インディケーターを使ったEAで検証してみた。

 

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固まりつつあるレンジ相場の定義。

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・ST-027　について
インディケーターの状況によってlot増加を行うロジックを最適化してみた。

結果は、こんな感じで、初期値優位だった。


・ST-007
一方こちらでは、状況による優位性が間違いなくあった。
また、ST-027同様に時間帯トレードの論理を入れて検証をしたが、
まったく変化がなく、時間帯論理を省いた24時間トレードの方が成績が良くなるという結果だった。


・
自分の中では、ちょっと違う二つのシステム程度の認識だったが、
二つのシステムが確かに捉えている小さなアノマリーについて、もう一度考慮したいと思う。


自分のなかのレンジ相場の定義はだいぶ固まってきた。
これを反転させれば、トレンド相場の定義と成るか？
いや、むしろ、次の瞬間の大きな動きを捉えるとした方が論理的か？

[0回]

あたまが働かないので、
過去に最適化で作成したセットアップファイルで、EAをテストしてみた。

簡単なウォークフォワードテストだ。

ウォークフォワードテストは、開発者にとって胃が痛くなりますｗｗ

[0回]

便乗です。

なんだか、メタトレーダーの総合ポータルを謳うサイトが出来たようです。

めんどくさい口座開設代行をやってくれるらしいです。
無料EAがゲットできるらしいです。
各社のスプレッドがライブで確認できるらしいです。

なんか、サイトのご好意により、ちょっとランキング上位にお邪魔しちゃってますｗ
コンテンツがないブログだから落ちていくでしょう。


無料会員登録やったんだけど、レスがない。
まだ、正式OPENしていないのか？はたまた、会員登録機能は動いていないのか？使ったアドレスが良くなかったか？

[0回]

最近、堅牢なシステムが作りたくて、アノマリーの発見を行うにはどうしたら良いか考えている。


いろいろな罠があって、危ないものだ。


アノマリーを仮設する。
アノマリーを検証する。

仮設は往々にして曖昧なものとなり、
検証は往々にして恣意的なものとなる。


仮設に仮設を重ねよう。
検証には検証を重ねてみよう。


思考停止だけは避けよう。

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今週の結果は？

＋７１ＰＩＰＳ　ゲット！　－343ドル・・・・

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