・
損。
そういえば、今年はFXで最も損していない年だｗ
なんてたって、一回も入金していないからね。貯金も少しだけ出来てるし。
FXやらないと金使う理由が無いことが発覚した。
服とか久しぶりに買おうかしら。そんくらい。机と椅子が欲しい。あーろんあーろん。置く場所が無い。
あとは秋葉に引っ越ししたいとかそんな妄想をしてる。
・格ゲー
世の中情報で溢れていて、疑問に対する答えも溢れている。
セオリーはどんな競技にも存在しているし、初級者は思考せずにセオリーにたどり着ける。
でも格ゲーには明確にセオリーというものが無い。特に僕がやっているゲームは。
ベストな選択肢というのはいかなる状況にも存在せず、いくつかあるベターな選択肢を選んで行かなければ勝てないゲームだ。
・課題
今日明日でプログラムとしては完成させたいところ・・・。
[1回]
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・
微勝ち。
全然勉強していない。
・
GWは友達と格闘ゲームと話まくってました。あと、仕事関係の課題。
仕事の課題が良い感じ過ぎて時間取られまくってる。
[0回]
微増。
ST-065稼働から一ヶ月たった。勝ってるので集計したｗ
取引回数が少ないものが＋。多いものが－。っていうのが目立つ。
これが毎月続けば最高なんだけどね。
偶然じゃね？って言われたら何も反論出来ない。
取引も今年入ってからずっと最低ロットの1000通貨。
最近、あらゆる事柄に対するアプローチが帰納的だったと痛感することが重なった。
なので、演繹的にもっと取り組みたい。
[1回]
・トレード雑感
微損。裁量はぼっこぼこ。
DBアクセスできなくなった・・・。チェックするの面倒すぎる・・・。
・レンタルサーバ借りた。
仕事についていくのが大変なのと前々からTelnetで好き勝手に出来るサーバが欲しかったので、
DTIという会社のレンタルサーバを借りた。
なかなか楽しいもので、centOSの勝手に戸惑いながらも作業。
作り途中のWEBサイトもデプロイ出来た。
・ビデオカード壊れた。
PCのビデオカードが壊れた。
最初はモニターが壊れたのかと思ったが、
iPhoneからリモートデスクトップログインし、デバイス確認を行い、ビデオカードの問題と確定した。
このPCも４年目なので、そろそろ色々まずいのかもしれない。
今日は秋葉原へ赴き初のPCパーツを購入。静音性のビデオカード３０００円でゲット。
下調べに３時間くらい掛けたおかげで迷わずに良いものが買えた。
[1回]
・
微損です。
今週は裁量は微損で終わりました。６トレード。
・
最近は趣味のゲームにリソースを費やしてしまって、本来やるべきことが全くやれていない状況です。
格闘ゲームをやっているのですが、なぜ負けたのか次はどうすれば良いのか。とか
あの行動の意味は？あの行動は理に適っていたか？一方的に攻められていると感じるのはなぜか？とか色々考えているのが楽しいです。
時間の割合は、思考：実践＝８：２くらいで、通勤電車の中であーだこーだ考えたりｗ
ゲームセンターへ赴き、先週負けた相手に再度チャレンジ。宿題が合っているかどうかが分かりますｗ
逆に、先週勝った相手に挑まれて、宿題をしっかりやった人には負けてしまったりｗ
ゲームに限らないことかもしれませんが、人と直接話すより、何かを介した場合の方が、その人となりというのが伝わってくるような気がします。
例えば、車の運転なんてそうですよね。FXも性格が出たりするし。
僕にとっても格闘ゲームは、その人と話す以上に、その人のことが分かるような気分にさせてくれます。それが楽しいのです。
[1回]
今週はレンジ推定インディケーターを作って裁量取引をいくつかやってみた。
チャートを見て、すぐエントリーの要否を決定できるから、いちいちウォッチングする必要ない。
見れるときに次々通貨ペアを入れ替えて、レンジと判定できたらINするか判断してーって感じになる。
今週は全部INするかどうかの判断を行わないで、そのままトレードしたけど、判断ポイントをつくると全然変わりそう。
トレード数を数えたら１８トレードもやってる。
＋の期待値持っているかまだ微妙なんだけど・・・。
[1回]
・
片方は微増、片方は減った。
似非多変量解析EAがちょっと調子よい。
ST-65もかなり調子よい。
似非短期逆張りがいまや一番堅牢性のないものとなってしまった。
全体としては、感覚的ではあるが、
似非自己相関＞似非多変量解析＞似非トレンドフォロー＞似非短期逆張り
みたいな状態だ。
こんな書き方をすると、自己相関はトレンドフォローや短期逆張りを内包していないのか？？という話になるが、
開発の背景にある知識が異なるので、このような分け方になってしまった。
[1回]
ここ数ヶ月のお勉強の結果、出来上がったEA。
といっても、ものは二ヶ月くらい前に出来てたけど。。
テクニカル分析は利用していませんが、
テクニカルな分析はしていますｗ
個人的に新しい要素が多いEAです。
日足ベースだったり、DLLにロジックの中核を外出ししていたり。
今回は外部データは使っていません。
このEAは単純に勉強の結果をそのまま転用しただけなので、
今度は勉強した内容を応用してEAを作りたい。かなり期待は大きい。
ついでにVARシミュレーションをしてみる。
１００００回のシミュレーション。
VAR/１Day は、既知の値で出した想定値。
一日最大損失は、シミュレーションの結果予想される一日における最大損失。
最大連日損失は、シミュレーションの結果予想される連日連敗した際のDD。
日足ベースなので、トレード回数は少ない。
・
VARは損益分布が正規分布から生まれていることが前提なので、過度の信用は出来ない。
しかし、これに代わる目安は知らないため、当分はこれが指標となる。
[1回]
微増。
ここのところ仕事で終電帰りばっかで萎えてたけど、一応収まった。
土曜は１４時起床がデフォルトだったので、少し改善したいところ。。
[0回]
減。
トレンドフォロー（笑）になってしまいました。
今週は仕事で魂飛びかけましたね（汗
色々な方に迷惑を掛けてしまったし・・・。
おかげで今日は12時間寝てました。。
・
飽きやすい性格か物事に掛ける情熱が長続きしないです。。
一点集中して、シストレ開発を続けられる人は本当にすごいと思います。特に優秀な方々は相場における個々の事象について、なぜ起きるのかを徹底的に考えられていて、その姿勢こそが他者が到達できないエッジとなっている気がします。
[2回]
微減。
・
WEBサイト作りの進捗は牛歩。シーケンス作って、処理作って、シーケンス作って、処理作って、調査してー。みたいなプロセスの繰り返し。通勤の電車の中でアイディアを練る。
SPI（SinglePageInterface）で、ajaxを利用して稼働します。
ユーザーからすれば画面がいちいちカチカチ切り替わる意味が分からないもんね。その分、待たされてしまうし。
技術の習得は目的があると効率よく頭に入るね。目的が無いのに、技術を覚えようとしても無理だわｗ
[0回]
もう一個は売買なし。。
てか、バグってた。
それに気づかないくらいケアしていない・・・・。
今は初めてのWEBサービスに奔走中。
自分のニーズを第一にしているから、なんとかプロトタイプはできそう。
企画書の書き方をネットで調べて書いて、そこからプロトタイプ１，２，３みたいな構想を思い描くのが楽しい。
[1回]
・
微減。
スキャルEAが＋の期待値まったく取れていない。
売買履歴がたまに緑色になるのをみるためだけに回しているようなもの・・・。
[1回]
減った。
・
株シストレ界では、有名と思われる龍金さんのブログがなくなってしまいましたね・・・。
手法としては、マーケットニュートラルと呼ばれるものだったようです。
復活を心待ちにしております。。。
[1回]
自己防衛の宣言
あくまで以下に示す話は個人的主観であり偏見独断の類の妄言です。
あなたの主張、思想とは反することもあるとは思いますが、ご了承ください。
あくまで以下に示す話は個人的主観であり偏見独断の類の妄言です。
あなたの主張、思想とは反することもあるとは思いますが、ご了承ください。
用語の説明
・一般的テクニカル分析（以降テクニカル分析と呼称）
MT4に付属しているテクニカル分析インディケーターを指す。
・一般的シストレ
テクニカル分析を利用したシステムのこと。
主張
単純にテクニカル分析を利用したシステムは勝てない。
論拠
テクニカル分析は、いわゆる高値安値圏を特定するために利用する。
より具体的にいえば、ある時点において、今後、最も値動きの偏差が大きくなることが期待できる地点（高偏差領域）を特定する。
高偏差領域という観点で見れば、「順張り」「逆張り」の概念の違いは、「方向性」だけと言える。
図解すると、以下のようになる。
図解すると分かるが、テクニカル分析が示したエントリーポイントは、
その瞬間において、「順張り」「逆張り」のどちらを選択すべきかは判別できない。
あるのは、今後発生するであろうボラティリティの大きさだけだ。（それもかなり不明瞭であるが）
さて、一般的テクニカル分析が上記のように、高偏差領域を特定する機能であるということとして一般化出来たとする。
一般的システムにおいて、テクニカル分析を利用したシステムは、高偏差領域をエントリーポイントとする。
そのエントリーポイントにおいて、多様なフィルターを実装し、利益確定、損失確定のロジックを実装する。
高偏差領域を母集団としたエントリーポイントには方向性予測の優位性がない。
最適化の結果、過去にたまたま儲かった組み合わせのフィルターが抽出される。
そのため、フォワードテストでは著しい損失が急激に発生する。
当然である。高偏差領域を母集団としたエントリーポイントには方向性予測の概念が無いからだ。
さらに、話を進めよう。
（話を進めるが、ここからの展開は自信が無い。）
（話を進めるが、ここからの展開は自信が無い。）
一般的テクニカル分析は、多くの場合、それぞれが一つの確率過程を想定している。
バックテストにおける最適化では、過去に存在した真の確率過程の推定を、テクニカル分析による確率過程で推定している。
その推定された確率過程は無限の確率過程集合の中の１系列であり、それが今後も真の確率過程として表現できると考えるのは
非現実的である。
最大の問題は、一般的テクニカル分析において推定する「歪み（エッジ）」は静的な手順で抽出されるということだ。
これは過去において推定した真の確率過程は未来永劫変わらないという前提のもとのみに成立する。
これは相場の特性を考えると致命的な欠陥である。
多くの人が体感しているであろうことだが、相場は一定ではない。
常に変動要因が刻々と変化しており、その変動要因の重みも常に変化している。
たとえば、キャリートレード時代の金利主導相場、リーマンショック以降にみられるリスク回避主導相場など。
つまり、上図の真の確率過程も常に変動していることが予想される。
ここまで書くと、分かってくるが、静的であることは相場攻略において欠点でしかないということである。
相場状況の変化を察知すること、その変化を動的なモデルで表現することが重要なことではないだろうか。
仮に真の確率過程系列が動的である場合、バックテストの意味も激減してしまう。
仮に真の確率過程系列が動的である場合、バックテストの意味も激減してしまう。
そして、改めて既存のテクニカル分析を見てみると、いくつかのテクニカル分析は特殊なことが分かってくる。
ここからの展開は各自の研究によって進展していくべきだろう。
[4回]
今週は微増。
裁量インディケーターを作った。
結果的に、相場参加者のセンチメントを捉えるようなものになった。
普段は、じっくりチャート見ながら市況の感覚を掴みながらやるんだけど、
この観察をせずに、観察して掴む感覚が数値化出来る。あくまで自分にとっての感覚だけど。
ちなみに計算用パラメータは一つもない☆
これで裁量を久しぶりにやった。結構いける感じがするので来週も継続したい。
ただ、あくまで参加者のセンチメント指数みたいなものなので、
ファンダ（ていうか指標）主導のときは全く当てにならない。
そんな感じ。
[0回]
微減。
ショートポジが含み益でホクホクですが、どうなるか分からないですねー。
勉強はコツコツと。。
試してみたいことがどんどん増えてきています。
[1回]
あけおめことよろです。
昔から検討事項としてあったEAのロジックのDLL化を行ってみました。
某掲示板を見ていると、たまにCで実証している方が結構いらっしゃるみたいですね。
・DLL化したロジックのステップ数
評価式（IF,FORの数) 9
パラメータ値依存計算式（四則演算子の数） 23 × パラメータ（１なら２３回）
計算式（四則演算子の数） 24
■DLL化前のバックテスト時間
１時間足、直近一年→８時間
■DLL化後のバックテスト時間：
１時間足、直近一年→３０分
劇的な改善効果が出ましたｖ
MQL言語以外やったことないと、導入コストが少しかかるかもしれないけど、オススメです。
DLLはC言語で作成されます。エディターはVisualStadio（試用版）で。
DLLでロジック隠蔽とかアカウント認証とか実装できるので、今後販売とかで小遣い稼ぎしたい場合にもオススメ。
・参考サイト
グーグルで、上からいくつか見ていって（グーグル検索結果「MT4 DLL」）
http://www.google.co.jp/search?q=MT4%E3%80%80DLL&rlz=1I7GGLL_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&redir_esc=&ei=Y2gAT9vdI8iOmQWSuISZAg
導入はfaiさんのサイトで。
C言語は問題ごとにググって解決ですね。
・発展
DLLいじれるようになれば自作も検討段階に入りますね。
MT5にあるような機能や為替レート以外のデータも実現出来るように。。
昔から検討事項としてあったEAのロジックのDLL化を行ってみました。
某掲示板を見ていると、たまにCで実証している方が結構いらっしゃるみたいですね。
・DLL化したロジックのステップ数
評価式（IF,FORの数) 9
パラメータ値依存計算式（四則演算子の数） 23 × パラメータ（１なら２３回）
計算式（四則演算子の数） 24
■DLL化前のバックテスト時間
１時間足、直近一年→８時間
■DLL化後のバックテスト時間：
１時間足、直近一年→３０分
劇的な改善効果が出ましたｖ
MQL言語以外やったことないと、導入コストが少しかかるかもしれないけど、オススメです。
DLLはC言語で作成されます。エディターはVisualStadio（試用版）で。
DLLでロジック隠蔽とかアカウント認証とか実装できるので、今後販売とかで小遣い稼ぎしたい場合にもオススメ。
・参考サイト
グーグルで、上からいくつか見ていって（グーグル検索結果「MT4 DLL」）
http://www.google.co.jp/search?q=MT4%E3%80%80DLL&rlz=1I7GGLL_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&redir_esc=&ei=Y2gAT9vdI8iOmQWSuISZAg
導入はfaiさんのサイトで。
C言語は問題ごとにググって解決ですね。
・発展
DLLいじれるようになれば自作も検討段階に入りますね。
MT5にあるような機能や為替レート以外のデータも実現出来るように。。
[2回]
今週は結構増えた。
【年間報告】
やはりST-053がずば抜けている。
回帰であるST-059系はとんとんくらい。PIPS上は。金額上は大きくマイナス。
ST-053
ほかはほとんど優位性の無さそうな直線であった・・・・
ST-59
EURJPY
短期はまだまだシステムの体を成していない。
来年もトレンドフォローのST-053を軸に据えて、短期システムの開発に励みたいですね。
[1回]
また、一年が終わった。
今年は去年と比べて難しいことに挑戦する年だった。
買った本は31冊。
仕事のための本が5冊くらいあるけど、結局IT関連の本だから関係はある。
そういえば、今年はパンローリングの本を一冊しか買っていない。
「億を稼ぐトレーダーたち」。結構面白かった。再読すれば発見があるかもしれない。
他には、統計分野の本がほとんど。
これだけ買うと、浅く広く流し読みになりかねないが、数冊をメインに据えて、
そこで出てきた疑問を他の書籍で解決することにしている。
ポイントで読んでいることも多いので読みきった本は少ない・・・。
そして、いくつかの検証をした。
・最近のお勉強事情
・多変量解析EA
・Webクローリング
・VARでリスク分析
・MT4で回帰分析のススメ
・再現性指数の検証。
・トレードについて
来年はもう少し戦略的に事を運びたいと思う。
VaRを計算出来るんだから、有効活用したいね。
トレンドフォローはぎりぎりプラスだけど、
やっぱりシストレやるなら短期システム！
これは仕上げたい。
・お勉強について
最近は勉強ばかり。でも楽しめてる。
DLL修正のためにプライベートでは数年ぶりに徹夜したり。
知りたいこと、試してみたいことは、まだまだいっぱいある。
機械学習とか多変量解析とか。
分からないことについて分かるまで取り組む。自分が納得できるまでやる。
こんなことを今まで放棄してきたけれど、ちゃんとやってれば良かったと思った。
昔のそんな態度のツケをいま払っているんだと思う。
統計は今後重要なスキルになるような気がするし、
応用の効く勉強だし、実践対象として金儲けに使うのもフィードバックが早くて良い組み合わせだと思う。
自分のオリジナルの思考も大切だけど、まずは土台となる知識、それを使える技術を身につけたい。
今年は去年と比べて難しいことに挑戦する年だった。
買った本は31冊。
仕事のための本が5冊くらいあるけど、結局IT関連の本だから関係はある。
そういえば、今年はパンローリングの本を一冊しか買っていない。
「億を稼ぐトレーダーたち」。結構面白かった。再読すれば発見があるかもしれない。
他には、統計分野の本がほとんど。
これだけ買うと、浅く広く流し読みになりかねないが、数冊をメインに据えて、
そこで出てきた疑問を他の書籍で解決することにしている。
ポイントで読んでいることも多いので読みきった本は少ない・・・。
そして、いくつかの検証をした。
・最近のお勉強事情
・多変量解析EA
・Webクローリング
・VARでリスク分析
・MT4で回帰分析のススメ
・再現性指数の検証。
・トレードについて
来年はもう少し戦略的に事を運びたいと思う。
VaRを計算出来るんだから、有効活用したいね。
トレンドフォローはぎりぎりプラスだけど、
やっぱりシストレやるなら短期システム！
これは仕上げたい。
・お勉強について
最近は勉強ばかり。でも楽しめてる。
DLL修正のためにプライベートでは数年ぶりに徹夜したり。
知りたいこと、試してみたいことは、まだまだいっぱいある。
機械学習とか多変量解析とか。
分からないことについて分かるまで取り組む。自分が納得できるまでやる。
こんなことを今まで放棄してきたけれど、ちゃんとやってれば良かったと思った。
昔のそんな態度のツケをいま払っているんだと思う。
統計は今後重要なスキルになるような気がするし、
応用の効く勉強だし、実践対象として金儲けに使うのもフィードバックが早くて良い組み合わせだと思う。
自分のオリジナルの思考も大切だけど、まずは土台となる知識、それを使える技術を身につけたい。
[2回]
