[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
[2回]
[3回]
[2回]
[0回]
[1回]
[1回]
[1回]
[5回]
[0回]
[2回]
[1回]
[1回]
[1回]
モデル系のお勉強の一環で、金利データが欲しいと思った。
出来れば、毎日変動する金利が良い。
よくわからないけど、毎日更新されるLiborにしてみた。
ぐぐった。
《 London Interbank Offered Rate 》ロンドンのユーロ市場における短期金利。国際金融取引の基準金利となる。英国銀行協会（BBA）が複数の銀行金利を集計して発表する。ロンドン銀行間取引金利。
ユーロ市場って？
ユーロ通貨市場Euro-money（currency） marketとも。自国内以外の外国で行われる通貨取引の市場。ヨーロッパに流出した米ドル（ユーロダラー）の市場が名の起源で，今日では市場，取引される通貨とも拡大し，たとえば日本国外の金融機関に預けられている円資金をユーロ円，それが取引される市場をユーロ円市場という。
引用元：http://kotobank.jp/word/LIBOR
為替関係無いかも・・・・・・。
国債の金利にしよう。これならちっとは意味のあることがわかるかも？
やり方
① データソースを見つける。
② データソースにアクセスするプログラムを作る。
僕はJavaの勉強がしたいので、Java。他にもいっぱいあると思う。
httpリクエストが出来る言語であればなんでも良いと思う。
MT4でも頑張れば出来る。おすすめはしない。C言語も知らない。
VBAでも可能。
③ 取得したhtmlに対して、文字列処理を行う。ヤフーファイナンスで言うと、任天堂の株価画面のなかの今日の株価に類するもの。今回で言うと、金利データを特定し、そのデータだけ抜き取る処理を作る。一般にパースと呼ばれている模様。
④ ファイルなりデータベースなりに取得したデータを設定する。ファイル出力も簡単、将来的なDB利用も簡単そうなJava。おすすめ。
⑤ ③、④の処理をデータソースの更新に合わせて自動取得するバッチ処理を作る。Javaを叩くウィンドウズバッチを作成し、日次タスク登録する。バッチっていうのは、決まった時間に決まったことをするプログラムのこと。
・メリット
検証可能な取引手法が無限になる。ただし、自前で検証処理を作る必要がある。
だれも記録の取っていないデータを取れることがある。金融系はありえないだろうけど。
なかなかやってる人がいないことを出来る優越感を感じられる。（重要）
・デメリット
データソースで提示してある利用規約に抵触した場合、訴訟リスクを負う。（多分）
バグプログラムにより高頻度のアクセスをデータソースに対して行った場合、データソース側が貧弱なサーバの場合、CPU高負荷などが発生しサーバがダウンするなど損失をデータソース側に与える可能性があり、訴訟リスクを負う。（多分）
データソース側の提示するデータの配置箇所が変わった場合、毎回対応する必要がある。
前に作った指標データを自動取得するVBAプログラムは、バッチ化する方法がよくわからなくて、毎日叩いてたけど、仕事が忙しいと日付変更線をまたいでしまうため、データ取得出来ない日が多々あり、やめた。
つーか、セントラル短資に全部あるから、いい！
↑
全体のことをウェブスクレイピングとか言うらしいです。
[1回]
[1回]
[0回]
自動トレンドライン描画インディケーターが完成しました。
長年の夢がまさに叶ったと言っても過言ではありません・・・・。
http://www.youtube.com/watch?v=1cuY--EV6os
http://www.youtube.com/watch?v=RYz8wiLwU0k
公開は残念ながら出来ません。EA化している最中ですが、思ったほどの威力はまだ確認出来ていないです・・・。いろいろ手は打てますが・・・。
作成のヒントは、トレンドラインは高値と安値で形成されます。
その高値と安値には当然意味のある高値・安値と意味のない高値・安値があります。それが特定出来ればあとは簡単です。
前人未到だぜ！とはしゃいでいましたが、すでにかなり優秀なインディケーターがあるようですね。
ほぼ同等かもしれないですね。
参考：TL（ノンアフィリ）
14800円とのことです。もしかしたら海外に無料で同等のものがあるかもしれないですね（汗
[0回]
[0回]
[1回]
[0回]
[0回]
[0回]
[0回]
週間報告復活です。
すごい久しぶりです・・・・。ワープアはつらい。
さて、以下に成績を公開します。
ST-053-6
GBPJPY
-28PIPS
EURUSD
+245PIPS
USDJPY
+31PIPS
SCAL
EURGBP
-59.9PIPS
USDCHF
+41.7PIPS
・まとめ
ロットの掛け方は、SCAL.EURGBPにもっとも大きく。次にUSDCHF。最後はST-053で最小で横並びのロットです。
リアル口座初稼働のため、様子を見ています。予想通りマーケットおよびEAと最も相性が良かったEURUSDが素晴らしい動きを見せました。まぁ、単なる上昇トレンドなだけなのですが・・・。ロットを上げてもいいかもしれないです。
USDJPYやGBPJPYについては、平均利益＞平均損失の形はバックテストどおり維持しています。
肝心の売買タイミングについては、８割くらいは納得出来るかなと思ってます。２割天井をつかんでしまってましたね・・・。
自分には珍しくレバレッジを非常に落としています。
過去にレバレッジを掛け過ぎて逃げ場がないままに破綻したのは苦い思い出です。
様子を見ながら、改善点はあるのか、考えながらレバレッジを考えていきたいです。
今週の反省点としては、FOMCの日に、SCALを動かしたことです。絶大な信頼のあるSCALEAですが、FOMCは別ですね・・・・。知っていたら止めてました。
[0回]
以前、公開したST-53-2からいろいろバージョンアップ。
・イグジットロジックの追加
以前はエントリーロジックとして使っていたロジックをイグジットロジックに流用。
確率という問題を解く上で非常に重要な考え方が背景にある。
・トレーリングストップの追加
実はなかった。無いよりある方がいい。最適化で可否を求めればいい。
・ボラティリティによる適応移動平均線の追加
新たなアプローチ。前回の記事で概要説明したとおりの内容で実装。
・ECN対応
これは個人的な対応。今使っているブローカーがそうだし。
今度開設するKAKAKU．COMのブローカーもECNだっけ？
以下はバックテスト（かなり適当なやり方です）
２００９０４－２０１０１１で最適化
EURUSD ４H
同様の内容で２００６１０～２０１０１１
２００６１０～２０１００４
GBPJPY-４H
同様のパラメータで
２００６１０～２０１０１１
２００９０４～２０１０１０
USDJPY １H
同様のパラメータで
２００６１０～２０１０１１
【まとめ】
とりあえず、このパラメータでフォワード投入します。
ちなみに、少額ですが、実弾ですｗ
かなり自信あるので☆
今週は、マイナス１．０％とかです。残念；；
[0回]
