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さとしぃ
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男性
趣味:
ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
☆→@

自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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09 July 2011            【週間報告】+11%  |  ライブフォワード  |  TB:0  |  C:0  |

+11%


AUDJPY
 順調です^^

USDCHF
 久しぶりのプラス。

GBPJPY
 順調すぎる。

GBPUSD
 久しぶりのプラス。

CADJPY
 動きなし。

EURJPY
 相変わらずの負けっぷり。

EURGBP
 並。

USDJPY
 並。

CHFJPY
 ドローから復帰。

EURUSD
 順調。


・まとめ
ロット分配の方法を見直した。
負け組通貨は、最低ロット。
勝ち組通貨は、再現性指数によって信頼度を測ることにし、ロット分配をおこなった。

今のところ、一番納得度の高いロット分配。



「億を稼ぐトレーダーたち」を読んだ
久しぶりに本をイッキ読みした。
株とか商品先物とかやりたくなる。
そんな金無いんですけどねww

株はいつかやってみたい。ちゃんと企業に投資してみたい。

FXについては研究中の人の言葉がかなり共感出来た。
「流動性が極めて高い市場では、揺るがない真実があるのではないか?」


良かった人という意味では、
・株の長期投資を行っている「渡辺博文」さん
 これぞ投資!

・元為替ディーラー「成宮浩志」さん
 勉強になった。

・商品先物累計5億「秋山昇」さん

秋山昇さんはシステムトレーダーでありながら、完全に相反する大博打を打つ姿勢に衝撃を受けた。
追証間近から回復した余力で積み増ししていくということを数千万レベルでやるのはヤバ過ぎる。
5年研究してから売買してるはずなのにwww



怖いと思ったのはプロップファームの人たち
全く同じ手法を社員全員が行うという記述に戦慄した。
その手法が効かない異常事態になったら、誰も助からないと思うのだが。
これは私の理解不足なのかも。
トレンドフォローとかそういう大きな枠組での手法という意味なのかも。



やっぱ相場は勝ち逃げがいいのかもと思いつつある。
あくまで自分にとっての話だけど、さらっと博打を撃って、まぐれでいいから大きく勝つ。
後はほそぼそ小さなロットで研究する。みたいな。

そういえば、世界で活躍してるファンドマネージャーとか居なかったのかね。
あの世界の報酬は桁が3,4くらい違うと思うんだけど。

古きよき相場師が多かった印象。

次回があるならば、新人類系のトレーダーを見つけてきて欲しいw
 

拍手[4回]

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03 July 2011            【週間報告】-10%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |

-10%


AUDJPY
 まぁ、これはいい。含み益中なので。

USDCHF
 ちょいだめ。

GBPJPY
 普通の負け週。

GBPUSD
 普通の負け週。

CADJPY
 並。

EURJPY
 いてえ。

EURGBP
 並。

USDJPY
 普通の負け週。

CHFJPY
 ドローダウン近辺。どうするか迷う。

EURUSD
 負け週だけど、含み益中。


・まとめ
CHFJPYが大負け。
まだまだですなぁ。

拍手[2回]

01 July 2011            再現性指数の検証。  |  検証  |  TB:0  |  C:6  |

システムトレード研究ノート~上級者用~さんの記事「フォワードテストと再現性指数」
がとても興味深かったので、挑戦してみました。

選んだシステムはST-053-12という自作のトレンドフォローEAで、現在ライブ口座で最も良い成績を誇っているシステムです。

以下に前提を

・ソフトウェア
MetaTrader4

・通貨量
 1万通貨で単利です。

・期間
バックテスト期間
2006/10/01-2008/06/21

フォワードテスト期間
2008/6/21-2011/6/28

・対象パラメータ数
18パラメータ

・パラメータのSTEP
それぞれ10~20STEP程度

・手順
①まず、バックテスト期間で、最適化を行います。
②最適化結果の「テスト№」および「パラメータ」をテキストファイルにコピペします。(以降、パラメータファイルと記載)
③ソースを修正します。
  「テスト№」を意味するextern変数を定義します。
  「テスト№」変数の値をもとに、パラメータファイルを検索し、該当テスト№のパラメータを読み込み、既存パラメータに上書くようにします。
④INIT関数部分で、テスト№変数をパラメータファイルに記載のテスト№およびそのパラメータを網羅するように最適化対象を行います。
⑤テスト№変数のみで、最適化!
⑥これで、バックテスト№とフォワードテスト№を結び付けることが出来るようになりました。

・実際のコード(一部)
INIT()

 #再現性指数検証テスト区分。
   if(back_to_foward)
   {
 #パラメータファイルをオープンします。
   int handle = FileOpen(parameter_set_file_name,FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE,"\t");
   string param_set = "";
  
   Print("FileOpen = " + handle );
   FileSeek(handle,0,SEEK_SET);
   
  #ポインタがファイルの最終端になるまで。
      while(!FileIsEnding(handle))
      {
   #ファイルを読み込みます。「タブ」区切りで読み込みますので、この場合、現在のポインタから次のタブまで読み込みます。
         param_set = FileReadString(handle);
        
         //Print("####param_set = " + param_set);
         
   #各行の1つ目の値はテスト№となりますので、それがextern変数と同じか?判断します。
         if( StrToDouble(param_set) == back_test_no )
         {
    #同じであれば、パラメータを順次読み込み、既存変数に対して、置き換えていきます。
    #行の最終端まで繰り返しパラメータ読み込みを行います。

            while(!FileIsLineEnding(handle))
            {
               param_set = FileReadString(handle);
               Print("####param_set = " + param_set);
               
      #iMA_Method は、変数名です。読み込んだ文字列が変数名と同じであれば、
      #”iMA_Method=” より以降の文字列をパラメータとして再設定します。
      #読み取り時の関数は、パラメータのデータ型に依存するので、適宜使い分けてください。

               if(StringSubstr(param_set,0,StringLen("iMA_Method")) == "iMA_Method")
               {
                  iMA_Method = StrToInteger(StringSubstr(param_set,StringLen("iMA_Method")+StringLen("=")));
                  Print("iMA_Method = " + iMA_Method);
               }


・パラメータファイルの構成(ダミーパラメータですが)
1■proflevel=4■stoplevel=8■span=6■Leverage=20■slippage=5
2■proflevel=2■stoplevel=3■span=39■Leverage=20■slippage=5
■ = タブ

テスト№ パラメータ1 パラメータ2 パラメータ3
テスト№ パラメータ1 パラメータ2 パラメータ3

といった感じで並んでいます。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

テストをしてみました。
最適化の出力項目について、エクセルにて
バックテストデータをX軸、
フォワードテストデータをY軸で取り、
散布図を作成し、回帰直線、決定係数を出してみました。

・損益
成績

良い感じですね。決定係数も0.6超えということで、「相当凄い」システム認定されましたかね?
ちなみに、下の方に溜まっているのは死んでいるケースですね。

・PF(プロフィットファクター)
PF

これも良い傾向ですが、バックテスト時に比べてPFは下がる傾向が見受けられます。

・平均損益
平均損益

これはシステム側でコントロールしているせいでこのような分布になっています。

・最大DD(資産割合)
DD(割合)

バックテスト時のDDが低いほど、フォワードテスト時のDDも低い割合が出やすくなっています。
上に貯まっているのは死んでいるケースですね。。

・トレード数
トレード数

これはおもしろい分布だと思いました。
どう捉えていいか迷いますが、トレンドフォローは繁忙期と閑散期があるのかもしれないですね。
パラメータと相場状況がトレード数に影響を及ぼしていると考えると、上記の分布もある程度納得できそうです。

・DD(金額)
DD(金額)

ほとんどDD(割合)とおなじですね。
バックテスト時に低かったDDは、ある程度抑えられるが、相場状況によっては死ぬということですかね・・・。

・テスト全体の推移
バックテスト時の最適化の内訳
損益プラス:8374
損益マイナス:2410
損益0:3

フォワードテスト時の内訳
損益プラス:9163
損益マイナス:1624
損益0:0

上手くいきすぎていますが、良いですw


・問題点

①パラメータセットの母集団非網羅

このテスト手順に問題点があります。
もともとこの手順は面倒で行うつもりはありませんでした。
当初は、2期間で最適化を行い、重複して出現したパラメータセットで検証する予定でした。
ところが、パラメータ数が多すぎたため、重複がまったく起きていなかったのです・・・・。

検証用エクセルを作っていたのですが、まったく同一パラメータが出現しませんでした。
2期間の最適化パラメータを1セルに文字列を集約して、昇順ソートし、
IF文で検証もしましたが、確かに一件も重複していませんでした。


上記のことから、バックテストパラメータファイルと解析用コードを作成し、最適化機能を利用することで、
今の手順で進めることとしました。

というわけで、一度の再現性分析だけでは、パラメータセットの母集団のうち、
10000件程度を行ったに過ぎないので問題ではあります。

もちろん、パラメータセットのパターンが少なければ、一回の検証で終わるとは思います。


②システムの前提条件の問題

テスト期間において、テスト対象のシステムが前提としている相場状況でないと、
純粋なシステムの良し悪しが判断出来ないのかなぁと感じております。

期間によって、再現性指数がぶれるシステムもあると思います。
その場合、前提をしっかり意識していないと、「使えないシステム」として認定するリスクがあります。

今回はたまたま対象テスト期間で前提を満たしていただけかと。

・まとめ
今回のテストではうれしいことが二つありました。

一つは、現在利用しているトレンドフォローは今後もある程度期待出来そうだということ。
一つは、パラメータ数が大量にあっても、過剰最適化に必ずしもなりえないこと。今回は18パラメータです。

ということで、持論を強化する結果が得られたので大変満足ですた。


短期システムの検証を週末に行いますが、あんまり期待出来ない^^;


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25 June 2011            【週間報告】+3%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |

+3%


AUDJPY
 良い感じ。

USDCHF
 だめだなー。

GBPJPY
 順調。

GBPUSD
 売買無し。

CADJPY
 ほぼ動かず。

EURJPY
 久しぶりに+週。

EURGBP
 とんとん。スプ負け。

USDJPY
 順調。

CHFJPY
 厳しい。

EURUSD
 並。


・まとめ
特に書くことが無いが、AlpariJapanには少し期待してる。

拍手[0回]

18 June 2011            【週間報告】+1%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |

+1%


AUDJPY
 裁量。1000通貨で検証。

USDCHF
 EAのバージョンアップを行い初稼働。だめだめ。来週はちょっと変えて。

GBPJPY
 どうしちゃったの。

GBPUSD
 EAのバージョンアップを行い初稼働。来週も様子見。

CADJPY
 順調。

EURJPY
 どうにかしたいが、ボラティリティが異様に高いね・・・。
 やめたほうがいいのか?

EURGBP
 EURJPYと同じく。

USDJPY
 TP直前で反落。どうにかするか?

CHFJPY
 久しぶりに負け。ロットが増えていたため、痛い。

EURUSD
 実は一番ひどかった。トレンドフォローの宿命のような底ショート天井ロングをかました。しょうがない。

・まとめ
ギリシャ周りで、EURが大暴れといった感じか。

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12 June 2011            【週間報告】-3%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |
-3%



USDCHF
 びみょう。

GBPJPY
 まずまず。

GBPUSD
 損失でか。

CADJPY
 まぁいい。

EURJPY
 異様にボラティリティが高いので、どうにかしたい。

EURGBP
 まぁいい。

USDJPY
 ○

CHFJPY
 ○

EURUSD
 トレンド転換か?

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04 June 2011            【週間報告】+10%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |
+10%


裁量
EURCHF
 なんか保持時間がバグってるが気にしない。
 実はこれ裁量です。欲求不満のはけ口で負け組筆頭です。

回帰
USDCHF
 負ける週。プラスの貯金がなくなった感じ。

GBPJPY
 トレンドから回帰へ転向。幸先良いスタート。

GBPUSD
 爆発。全勝。無難なところでエントリーしており綺麗に利益確定できていた。

CADJPY
 逃げロジックが効いて大事に至らなかった。

EURJPY
 爆発。回帰型筆頭のリスクテイカーだが、上手く逃げロジックが機能し、損を限定し利益を重ねられた。

EURGBP
 ぼちぼち。再度の最適化の効果はあったかな?
 良い最適化が出来たかもしれない。

USDJPY
 雇用統計で底ロング天井ショート。神。

CHFJPY
 CADJPYと非常に損益相関が高いのだが放置している。同じタイミングで逃げロジックが効いていた。

トレンド
GBPJPY
 お役目ご苦労様でした。

EURUSD
 爆発。本当に安定していて、大ロットを任せられそう。


今週の神トレード
USDJPY


CADJPY


EURJPY


EURUSD

やっぱ利益がデルと更新タイミングはえーw

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30 May 2011            最適化の問題  |  投資哲学  |  TB:0  |  C:4  |

最適化の問題についてコメントを頂きましたので記事を書いてみます。
といっても浅薄な知識のため、語るところがありませんがw
 

・問題点


売買システムにおけるパラメータの最適化問題はシステムトレーダーにおいて、最も大きな問題の一つだと思います。
そもそも、パラメータの取り扱いはどのような問題を孕んでいるのでしょうか?
以下に示してみます。
 

1.パラメータ数が多いことによる過剰最適化の問題
2.パラメータの賞味期限が到来したことによる成績不振の問題
3.パラメータ値の決定における根拠不足・不明の問題
 
では、個々の問題に解決方法はあるのでしょうか???

 
1.パラメータ数が多いことによる過剰最適化の問題

いわゆる最初から勝てないダメなパターンです。

これはよくシストレ本に出てくる話ですね。
ブログで見かけるシステムトレーダーの方々もよく重視されているように見受けられます。

簡単に言えば、運用したとたん右肩下がり。。流れるようにドローダウンも更新。。。そんなところです。
普通はこんなことにはならないようフォワードテストを行った上で実運用にシフトすべきだと考えます。

さて、本題ですが、私もパラメータは少ない方が良いとは思います。
しかし、個人的にはパラメータの意味するところを理解していれば、多くなっても良いのではないかと考えております。

パラメータと一言にいっても、似たような役割を持つのか、まったく異なる役割を持つものがあると思われます。
個々のパラメータにおける意味を理解して、このパラメータは必要だと判断した上で使うべきだと思います。
(自分で作っておきながら、パラメータの意味を理解していないことも無いと思いますが。。。)

私のシステムも売買判断に利用するパラメータは16個23個もあったりします(^_^;)
ただ、パラメータ一つ一つの責任は低いような感覚です。
あとは、いくつかでひとかたまりみたいなものが多いです。役割の重複はありません。

テレビのリモコンなどがいい例ですね。
チャンネルや音量という不可欠なパラメータがあり、
画面の色彩や明るさなどを細かに調節するためのパラメータがあります。

自分に合った番組を綺麗な色で、また目に優しい明るさで見せてくれる番組を映しだすテレビだったら、音量だけでいいですよね。


経験談ですが、パラメータについて、明確に人に説明出来るようにすることでシステムの完成度は上がりました。
もちろん、大事な戦略を他人に教える必要はありませんが、人に説明出来るということは、自身が理解している証左でもあります。



まぁ、パラメータが少なくて、勝てる。これが理想だと思います・・・。

そもそも答えは持っていないんです(T_T)


 
2.パラメータの賞味期限が到来したことによる成績不振の問題

今度はパラメータの賞味期限が到来し、最初は稼げたんだけどなんか勝てなくなった。ってパターンです。
1の段階を超えた次の段階と考えています。

2.1 相場状況の観測

【突然勝てなくなるのを制御するパターン】

これもまた難しい問題ですね。。。明確な答えにはたどり着いていないです。
パラメータセットの適用範囲と相場状況をマッピング出来る能力があれば良いのですが・・・。
パラメータセットの賞味期限=相場状況の変化と捉えてみます。

相場状況の変化とは何でしょうか?
相場の構成要素はなんでしょうか?
その構成要素のうち、変化した場合に、相場の動きに変化が生じるのは何でしょうか?

そういったことを考えていくと、相場状況の変化を朧気ながら定義することが出来るかもしれないです。

定義が出来れば、いつの時点で相場状況が変化したのか?を想定することが出来ます。
あとは、そこから再度の最適化を行えばいいのですが・・・。

どうも市販のEAを投信のように操り、勝てる人はこの辺の感覚が鋭いのかもしれないです。

もしくは、faiさんの記事にあるように、いくつかの相場状況を定義しておき、
何らかの観測方法を用いて、適宜想定した相場状況に対応したパラメータセットを設定することで対応が可能かもしれないです。
しかし、これには統計的な技術が必要に思えます。(^_^;)

 
2.2 ロジックにあいまいさを残す

 
【徐々に勝てなくなるのを制御するパターン】

システムを作るにあたり、トレンドやレンジなどを定義することがあると思います。
その判断の実装の仕方によって、賞味期限の到来が突発的なものか緩やかなものかに分かれる場合が考えられます。

賞味期限が突発的に到来するものは、爆発力が高い印象があります。相場の事象に対して、ピンポイントで待ち構えるシステムでしょうか。資産曲線で言えば、指数関数的上昇になりそうなものですね。
賞味期限が緩やかに到来するものは、継続力が高い印象があります。相場の事象に対して、面で待ち構えるシステムでしょうか。資産曲線で言えば、一次関数的上昇になりそうなものですね。

私も自作の最初の頃はピンポイント爆撃型のEAをたくさん作っていました。
いまは面の判断を持つものが増えてきました。

面の判断とは、「なんとなく~」「たぶん~」とかの判断を指します。

あいまいさの実装は難しいです。陽線3本連続と移動平均3期間連続だったら、どちらがあいまいに相場を判断しているのでしょうか?

あいまいさの度合いを認識することも難しいです。
超明確~ちょうあいまいの中でここらへんぽくね?みたいなのがすぐに分かれば良いのですが・・・。
言い方を変えると、これじゃなきゃやだ!~まぁそれでもいいよー。みたいな間のせめぎ合い。


2.3 動的パラメータの導入

【徐々に勝てなくなるのを制御するパターン】

相場に対して、パラメータは不定であると考える立場ですね。
また、2.1の自動化に近いです。

例として、適応移動平均線を挙げてみます。
相場状況に応じて、異なる移動平均線を動的に使い分けます。

普通のシステムですと、常に「単純移動平均線」ですが、適応制御を行うシステムは、ある状況では「加重移動平均」を選択し、
別の状況では「指数移動平均」を選択したりするでしょう。

もちろん、平均線の種類にとどまらず、相場の状況に臨機応変に対応するでしょう。


最適化したパラメータと売買判断との距離を遠くすることで、システムが死ぬときも緩やかに死ぬと捉えています。


リスクは、何を判断しているのか分からなくなったり、適応制御のためのパラメータが増えたりするということです。


 

3.パラメータ値の決定における根拠不足・不明の問題

2の段階を超えた段階の話だと考えています。

パラメータを最適化したんだけど、この値でなんで利益が出せるの?って話です。
正直、問題として書いてみただけで、私自身、利益が出るようになればいいじゃんと激甘な考えでやってます。

個々のパラメータの値の決定理由まで述べられるとすればそれこそ最高のシステムです。。

ピンポイントのパラメータの参考ページを挙げておきます。下記のリンク先の他のページもおすすめです。
「ピンポイントパラメータ」

 
まとめ

普段からパラメータというものに接していながら強く意識はしてなかったことが明らかになりましたw
いまは適応型移動平均線を開発し、システムが急落→即死みたいなことは昔に比べれば減ったのかもしれませんが、
儲かっていない時点で考慮不足は否めません。

いろいろパラメータについて、考えを巡らせていると、生き物にも似た存在に感じます。。私だけかもしれないですが。
あるパラメータの責任が重すぎると、パラメータが倒れたときに誰もカバー出来ないし。

重要なことは、パラメータの役割、数値の意味するところが理解できていることだと思います。

個人的にはパラメータの責任の分散もおすすめです。(?

私のシステムは移動平均線を使いますが、移動平均線における平均期間の指定は自動化しています。
 

拍手[1回]


時間が出来たので、ライブ口座の各EAの状況を検討したい。
またパラメータの更新についても判断を行う。
といいつつ、ニヤニヤするためだけにまとめただけだ♪~(´ε` )

回帰型

USDJPY

再度の最適化は行わなくてもいいかな。

USDCHF

再度の最適化はまだ早いかな。稼働一ヶ月だし。

GBPUSD

これはひどい。再度の最適化を行う。来週から新パラメータで。

EURJPY

これはひどい。再度の最適化、新パラメータの適用。

EURGBP

崩れ始めた頃からの再度の最適化済み。ウォークフォワードもクリア。

CHFJPY

問題なし。良い推移。

CADJPY

こちらも問題なし。

トレンドフォロー系
EURUSD

6ヶ月経つが、ほぼ完璧な推移。EURUSDは当分変えないでいいだろう。

GBJPY

システム自体変更する。回帰型へシフトする。

拍手[2回]

28 May 2011            【週間報告】+1%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |
+1%


EURCHF
 裁量ちょろっと。

USDCHF
 爆発。いい方向に転んだケース。

GBPUSD
 つかえん・・・・。

CADJPY
 安定してる。

EURJPY
 二回連続ストップロスをつけた。イグジットロジックも発動せず、ストップ。厳しい。

EURGBP
 いいね。

USDJPY
 こちらも良い。

GBPJPY
 この通貨もうやめたほういいのか?w

EURUSD
 さいこうー。


 先週のロット設定から、今週はいままでの総利益で考えてロット分散してみた。
 EURJPYは高いロットだったが、今週のロスでロット減少確定。
 今のところ総利益が使いやすくて良いかも。


・今週の神トレード
USDCHF


CADJPY

EURJPY

拍手[0回]

21 May 2011            【週間報告】-13%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |

-13%



個別に期待出来る通貨ごとに、ロット調整を行ったが、悪い影響を与えてしまった。
そもそも、いまが旬なシステムを評価する基準をあまり持っていないので無理もない話だった。

取れる手段として、簡単に想像すると、
 ・個別システムの資産曲線の回帰直線の傾き
総利益とあまり変わらなそうだが・・・。
そこら辺の統計能力は絶賛勉強中・・・。

・今週のトレード
USDCHF

よく-50pips程度済んだ・・・。

EURGBP

トレード数が少なく、負けpipsが大きかった。

USDJPY

こちらもよく-50pips程度済んだと思う。

・次期システム
微速前進。設計をちょくちょくiPhoneからEvernoteに溜め込んでいる。

拍手[0回]

14 May 2011            【週間報告】+24.20%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |
+24.20%


先週の改良がキマッて、勝ちに勝った週。額面で言えば今年最大。
今週のPF3.0超えたしw
そういえば、毎月第二週は上手くいく傾向があるな。

USDJPYが天底逆張り決めまくった。
相変わらず、CADJPY、CHFJPYも絶好調。
またトレンド系のEURUSDもバカ勝ち。まぁ、EAはショートしてただけですけど。

スリッページは特にそこまで気にするものはなし。


やっぱ移動平均を哲学するのがオススメだ。
何を平均しているのか。何が目的なのか。
やっぱ自分が今使っている平均線は最強かもw

開発は次期システムへ集中している。
しかし、諦めている先行者や成功している先行者がいるので、
かなり難しい問題にいずれぶち当たりそう。

今週の神トレード



調子に乗ってるねww

拍手[3回]

07 May 2011            【週間報告】-2%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |

-2%


今週は、EURJPYが爆発。しかし、ロット減らしたため効果は薄かった。
トレンド系のEURUSDがロット増やしたとたんに負けた。これが響いた。

トレンド系以外のEAを見直し、改良を行った。これで成績がマイルドになるはず。
この改良は無視したのはCHFJPY。EAとCHFJPYには特別な相性を感じる。

今週の神撤退は以下。


きれいなタイミングで逆張りエントリーしてくれたが、リミットまで上がらずに下げてしまう。
とある撤退ロジック(過去記事にあります) が見事に撤退タイミングを捉えポジションクローズ。

過去にもこんな感じで、ダメエントリーを軽減している。


もちろん、爆死もある。


気になる人は過去記事を探してみてね。

拍手[0回]

・口座1 -37%

通貨 純損益 勝率 総利益 総損失 平均利益 平均損失 平均時間 トレード数
AUDJPY -204.4 0.21 46.8 -251.2 11.7 -16.7 15:50 19
GBPUSD 4.8 1 4.8 0 4.8 - 1:35 1
GBPUSD -62.9 0.59 205.2 -268.1 12.8 -24.4 15:48 27
CADJPY -39.1 0.73 185.2 -224.3 9.7 -32 14:49 26
EURJPY -247.2 0.45 73 -320.2 14.6 -53.4 14:47 11
USDJPY -136.8 0.68 74.8 -211.6 3.6 -21.2 15:49 31
CHFJPY -114.1 0.72 354.8 -468.9 7 -23.4 15:50 71
GBPJPY -10.9 0.57 179.7 -190.6 44.9 -63.5 14:43 7
EURUSD 176.8 0.6 266.2 -89.4 88.7 -44.7 13:40 5
USDCHF -218.5 0.53 32.5 -251 3.2 -27.9 15:48 19


今週はスキャル系が吹っ飛んだ。裁量ポジもふっ飛ばした(汗
光が見えなさ過ぎるため、ロットを減らします。。。
ST-053のEURUSDは、6週連続プラス。それだけが救い。。。
通算1659PIPSってすごくね。

・口座2 -37%
停止。全額出金です。

・口座3 -37%
停止。全額出金です。


・まとめ
集計したら、全口座一律-37%でびっくり。
びっくりしている場合ではないが・・・。
とりあえず、2口座撤退。
FXは撤退しない・・・・よ・・・・。

■スキャル系の改善
・コメントにBID、ASKの設定
巷で見かけたテクニック。
約定すべりを検知出来るらしい。
測ってみたけど、いい方向にも悪い方向にも滑ってて、特に問題ないかな?いまのところ。
国内業者だと滑りは薄くなるのかな。
通信距離の問題は微妙にあるかもしれない。

・撤退後のロジック改良
スキャルが負けるときって何かがオカシイとき。だったらってことであるロジックをいれた。
これのおかげで、今週は一命をとりとめた。

■日本業者
・LIONFXのスプレッド調査
USDJPY
朝時間は、1.8PIPS
それ以外は、0.8PIPS

■裁量
・裁量インディケーター
今まで作った歴代の裁量インディケーターを表示し、修行しようかと思っている。



・自動トレンドライン
・ボラティリティオシレーター
・多通貨トレンド
・マルチタイムフレームトレンド系インディケーター
・マルチタイムフレームオシレーター系インディケーター
・マルチタイムフレームボラティリティインディケーター
・パーフェクトオーダー

負ける人の典型例みたいになっているが、気にしないw
 

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・口座1 +5%


スキャルの改善を本格的に考えないとまずいw
CHFJPY、CADJPY 、USDCHFはプラスだが、他は微マイナス。

トレンド系はGBPJPYはマイナス。EURUSDは損益曲線も良いプラス。

・口座2 -16%
完全な失敗。
口座1に集約でいいのではないか。

もしくは自動化し、裁量による調整可能なEAをつくるか。

・口座3 -16%
同上。



よく読んでいるブログで、勝つようになった理由が壮絶すぎた。1分くらいその文字が目から離れず。


販売を考えていたけど、もっとまともなモノを作れたらに。


MT4ブローカー以外の可能性を探ろうかと。
とある国内ブローカーのライブスプレッドを計測してみたり。
滑りが無いならば、時間限定でスキャルの可能性も。
まぁ、コストもリスクも高いので、まともまモノが出来ないと本格化は出来ないかな。

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・口座1 -8%


CHFJPYのトレード回数が天元突破しているけど、気にしないようにしよう。
そして、やはり口座2とトレンドフォローの結果が異なる・・・。
文字通りぜんぜん違う。100PIPS以上の差は出る・・・。
時間足だから差はほぼ誤差のはず。いや、業者の提示する価格に大きな差があるのか?
通信の問題?

調べるのめんどくさいお・・・・。

今週はTPSLが0の注文は出なかった。つーか、発生率、数百件に1件とかかね。
そのための監視EA回すってコスト高くね。

・口座2 -3%
イベントドリブン口座
今週はほぼ観察に終わったが、市場も観察しているのかな。
米国指標は良い傾向を示したようだが、反応が薄かった。
トレンドフォローも稼働中。いい感じに利益を積み重ねている。

・口座3 -7%
結論が出た気がする・・・。
今の資金でやるには無理。
下位互換の商品しか扱えない状況だけど、下位互換が決定的な差を生み出していてリスクが増えている。
100万から1000万くらい持っていないと無理だわ・・・。
口座2と併合か、好きなもん買おうかしら・・・。

・まとめ
今週はあまり言及することが無いかなー。
G20を警戒しているのかな。数年前もG7直後に強烈な窓あけがあったしな・・・。

大御所Faiさんのブログを見つつDLLを作成してみようかなと思ってたりします。
そうすれば、私の使っているEAも販売できて、今の資金を拡大できるし。

Faiさんが紹介されていた、システムトレードの技術と思考法はシステムトレーダーなら得るものは大きいと思います。
あとは、ひまわり証券のシステムトレードのコラムも必見です。
ただし、全てを鵜呑みにするのではなく、トレーダーは情報の上位に立つべきではあります。

そして、この二人には共通点があります。トップページですぐに分かりますがw
それが分かったところで、利益を生み出す根源になるのかは定かではありませんが・・・。ただ、マーケットの魔術師でもそういった人間は出てきますし、素養のひとつなのかもしれないです。

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・口座1
+21%

※マクロで成績作ってみますた。

口座2のトレンドフォローの成績に異常な乖離があったため調査しないと。
ブローカーと取引形態が違うから出ちゃうのかな。

あと、EAがマジックナンバー0のバグッた注文出した件。
リミット、ストップ0だった。一日放置していた。さらにコメントに謎の暗号。どういうこと?
ブローカーが特殊すぎるのか?分割約定もたまにするし(たかが数千通貨でw)

フォローするコーディングが必要だけど、裁量ポジションと見分けつかない件。
今後ポジ量増えると悶絶しそう。
むしろ、裁量ポジションに自動でTPSL設定するEA回しておけばいいか。

・口座2
+23%
今週も作戦が功を奏した。

・口座3
+2%
今週から稼働。
完全裁量口座だから、過度なリスクテイクはしないように・・・・。
口座1,2のリスクヘッジ口座に育てるべき。

・まとめ
今週はおいしかった。
成績に関しては、MFE、MFAだっけ?それが記録出来るようにするEA作れたら面白いかも。あと日々の損益の出た理由を追求していくと面白いね。

もっと冷静にトップダウンアプローチを行っていきたい。

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02 April 2011            【週間報告】-12.41%,+17.44%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |
口座1
-12.41%
20110402.JPG






























口座2
+17.44%
モデル系 292pips


・まとめ
口座1では、スキャルが壊滅的損害。損失の大きいEAはSTOP。デモ監視に移行。
トレンド系は放置で良いと考える。

口座2では、想定どおりモデル系のパフォーマンスが大きかった。
口座1でも、モデル系の対応を入れてリカバリを図る。


また、まとまったお金が入ったので、来週から口座3を稼働予定。
こちらについては、まだまだ未知の領域であるし、資金に占めるリスクが大きいため慎重にことを進めたい。

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27 March 2011            週間報告(一ヶ月)+40.86%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |
日本はほんとうに大変なことになってしまいましたね。
被災地の皆様の無事をお祈りしております。


一ヶ月、放置していましたが、なんとか資産増となったようです。
といっても原資にはまだ足りませんが。

VPS環境はないため、定期メールでのみ確認していましたが、
地震直後から数日でトレンドフォローにより1000PIPS近い利益が出たようです。
MAX3000通貨程度の資産状況なので・・・(汗

詳しい履歴は、MT4ブローカーが障害中のため、確認出来ないのですが。



さて、3月も終わり、それなりのお金も出来ました。

フォレックス・ドットコムへ入金してMT4でEA稼働させるか、
FXONLINEで手広く商品(CFD、バイナリオプション)を試してみるか。
それとも金融商品以外の掛けモノを探るかなどなど考えています。


身の回りのイベントについて、よく考えて行動することが利益につながるのだろうと思います。


無難にフォレックス・ドットコムですな。。。

【追記】
成績が確定できたので、追記です。

ST-053
  GBPJPY
     +339.5PIPS
勝率 平均利益 平均損失 平均時間 トレード数
0.333 508.900 -169.575 13:26 6

  EURUSD
     +513.4PIPS
勝率 平均利益 平均損失 平均時間 トレード数
0.625 180.143 -122.410 4日0:10 7
  
【SCAL】
   EURGBP
       +53.5pips
勝率 平均利益 平均損失 平均時間 トレード数
0.718 4.229 -9.548 5:44 156

   USDCHF
       +27.9pips
勝率 平均利益 平均損失 平均時間 トレード数
0.796 4.256 -13.81 1:13 49

   USDJPY
       -139.2pips
勝率 平均利益 平均損失 平均時間 トレード数
0.582 8.222 -15.679 8:18 79

   CHFJPY
       +293.6ips
勝率 平均利益 平均損失 平均時間 トレード数
0.749 6.499 -15.251 3:39 171

   EURJPY
       -9pips
勝率 平均利益 平均損失 平均時間 トレード数
0.755 13.764 -42.644 7:8 110
 
 CADJPY
       +404.6pips
勝率 平均利益 平均損失 平均時間 トレード数
0.797 9.832 -21.65 7:53 118

Day
   GBPUSD
        +241.4pips
勝率 平均利益 平均損失 平均時間 トレード数
0.818 14.257 -49.069 4:21 88


・まとめ
すべてのEAで利益が出ていると思っていたが、意外にも大きく偏りがあった模様。
目立って痛いのは、USDJPYのスキャル。パラメータは優位性をまったく失っている模様。新たなパラメータで攻めて見る。
EURJPYも同様。

・モデル系戦略
この一ヶ月ずっと考え続けていたモデル系戦略を実行しようと思う。
実際は、モデル系というより、イベントドリブン系な気がする。
エクセル上のバックテストでは1200pipsをゲット出来ている。

この戦略は既存のシステムと違い、ある通貨において、いつ上がるのか?いつ下がるのか?なぜ上がるのか?なぜ下がるのか?を
マインドマップやMandal-Art、調査などで、その通貨に対する考察を掘り下げて戦略を確定し、最終的にエクセル上で検証を行った結果、やるべきと判断した。

この戦略について、
誰が自分のために利益を与えてくれるのか理解している。
なぜ利益が出せるのか理解している。

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ST-053
  GBPJPY
     +76.6PIPS

  EURUSD
     -16.9PIPS
  
SCAL
   EURGBP
       +0.8pips

   USDCHF
       +19.7pips

   USDJPY
       +45.9pips

   CHFJPY
       -120.1ips

   EURJPY
       +62pips
 
 CADJPY
       -55.2pips

Day
   GBPUSD
        -186pips

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19 February 2011            ST-059  |  製作EA(スキャル系)  |  TB:0  |  C:0  |
SCAL系EA
もうだいぶ最終型な感じ。

USDJPY-5m


USDCHF


GBPUSD


EURUSD


EURJPY


EURGBP


CHFJPY


CADJPY


拍手[2回]

13 February 2011            【週間報告】-14.85%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |
ST-053
  GBPJPY
     +40.8PIPS

  EURUSD
     +55.6PIPS
  
SCAL
   EURGBP
       +8.8pips

   USDCHF
       +37.6pips

   USDJPY
       -155.4pips

   CHFJPY
       +7.4pips

   EURJPY
       -108.4pips

Day
   GBPUSD
        -287.7pips

拍手[3回]

06 February 2011            【週間報告】-34.5%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |
ST-053
  GBPJPY
     -196.6PIPS

  EURUSD
     -169.2PIPS
  
SCAL
   EURGBP
       +41.6pips

   USDCHF
       +4.6pips

   USDJPY
       +81.2pips

   CHFJPY
       +37.3pips

   EURJPY
       +63.5pips

Day
   GBPUSD
        +17pips

裁量
 EURUSD
       -154pips

拍手[2回]

29 January 2011            【週間報告】-30.6%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |
ST-053
  GBPJPY
     -637PIPS

  EURUSD
     -0.7PIPS
  
SCAL
   EURGBP
       -12.1pips

   USDCHF
       +96.5pips

   USDJPY
       +152.1pips

裁量
 GBPJPY
       - 302.6


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22 January 2011            【週間報告】+4.2%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |

ST-053
  GBPJPY
     +36.6PIPS

  EURUSD
     +139.1PIPS
  
SCAL
   EURGBP
       +90.8pips

   USDCHF
       +83.9pips

   USDJPY
       -49.1pips


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