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さとしぃ
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男性
趣味:
ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
☆→@

自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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05 November 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |





今週は負け。
EURUSDが食らってしまった。まぁさすがに行き過ぎてたのかな。

EURGBPは絶好調。
絶好調というかあんまり負けると一気に収益力がダウンするからこれくらいがいいな。


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29 October 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




今週は大きく勝った。
EURUSDのトレンドに乗り切ったので。
EURGBPのスキャルもまぁまぁ。

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22 October 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




微負け。
回帰系でEURGBPが復活出来たので今後が楽しみ。

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19 October 2011            ST-059-6  |  製作EA(スキャル系)  |  TB:0  |  C:2  |


テスト期間:2006/10/01 - 2011/10/16
回帰系

特徴:
観点の異なる独自の撤退ロジックを実装することで、停滞期間でも大幅なDDは起こさせない。
また停滞期間においても過度のエントリーは控える。
適応移動平均線を用いて、安全度の高いポイントで逆張りを行う。
ボラティリティに適応的であることを改良点として挙げられる。
 

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17 October 2011            ST-059-5  |  製作EA(デイ系)  |  TB:0  |  C:0  |

テスト期間:2006/10/01 - 2011/10/16
回帰系

特徴:
観点の異なる独自の撤退ロジックを実装することで、停滞期間でも大幅なDDは起こさせない。
また停滞期間においても過度のエントリーは控える。
適応移動平均線を用いて、安全度の高いポイントで逆張りを行う。

以下エントリー例


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テスト期間:2006/10/01 - 2011/10/16
トレンドフォロー
客観的なトレンド計測を行い、かつボラティリティを見極めてエントリーを行う。
相場はランダムであるという思想と相場は継続するという思想を持ち合わせることで利益最大化を狙う。

以下エントリー例

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15 October 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




今週は大勝でした。

EURUSDのトレンドフォローは8月のDDを復帰し、通算3126PIPSとなりました。



今後もこいつが柱にはなりますが、回帰系EAについても勝てる時期を捉えることが出来るようになれば鬼に金棒です。
トレンドフォローについては運用面もVARでストップし、監視する仕組みを自動化すれば大体OKかなと思います。

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08 October 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




今週は勝ち。
こつこつ。

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01 October 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




今週は微負けでした。
少し前から移行していますが、
当分はトレンドフォロー9割掛けで、回帰は1割というか最低単位で回そうかと思います。

今は、次期システムのために、勉強あるのみです。

本を読んで、その計算式などをエクセル上に表現して、本の図解と一致させてみたり、章末問題に挑戦しつつ著者に質問してみたり割と勉学に励んでいます。

その結果、章末問題の間違いが発覚したりw

エクセル上に落とし込んだ計算式を今度はプログラムに落としこむ作業が待っていますが、当分先のことでしょう。

そのプログラムの実装もどこのプラットフォームに行うかは未定です。

しかし、私は文系というか学が無いので、本当に理解するのは難しいですね。
理解についても、アウトプットしていかないと深まらないものですが、こういった投資系の勉強はアウトプットにも場所を考えないといけないですし・・・。

ただ、理解出来たとか答えがあっていた時のカタルシスは半端じゃないです。
結構楽しんでます。


そんなこんなでもう10月です。日々精進。

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24 September 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |





今週は負け週。
来週から損益の出方がマイルドになる予定。。


ATC2011
新たな情報が公開されましたね。

といっても、ATC2010の情報のようです・・・。

http://championship.mql5.com/2011/en/news/86

参加EA別の特性を分析されたようです。
ダントツでEURUSDが多いですね。テクニカルが効きやすいのでしょうか。

時間枠は1Hがダントツ。
私もEURUSDで1Hですね。


2011の参加EAは、397個みたいですね。
http://championship.mql5.com/2011/en

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18 September 2011            VARでリスク分析  |  検証  |  TB:0  |  C:0  |
・VAR

世の中的にはVAR(バリュー・アット・リスク)と呼ばれる指標を用いて、
突発的な損失を予想し、それに対して準備金を備えているそうです。


例えば、
三井住友フィナンシャルグループ
や、
東京三菱UFJ銀行(PDF注意)
などの金融機関にとっても一般的なリスク指標として公開しています。
他の大手銀行も同様です。

今だと、証券も結構そんな感じです。

VARは、統計的アプローチから非常に根拠の示しやすい指標として重宝します。
だからこそ、多くの企業で採用されている実情があります。


・基本的な考え方
 基本は、「過去は繰り返す」という態度を取る立場です。
 統計的に起こりうる最大損失を過去のデータから予測しようという試みです。
 損益というものが個々に独立し、同一の確率分布に従うという前提をとります。
 その前提のもと、その損益分布の99%地点の損失額をVARと定義しています。


今回はバックテストデータによりVARを求めてみます。

利用するテストデータは、こちらのテスト結果から使います。
一番信頼しているEAです。




テストデータによる試算および
シミュレーションより求めるモンテカルロ法をテストします。

・テストデータによる試算
2つの考え方があると思います。

①バックテスト時の実現最大損失。
 これは簡単でバックテストのconsecutive lossで良いと思います。

②過去損益の確率分布99%点の損失。
 こちらは、平均損益 - 2.33 * 損益標準偏差 で求めます。
 下記グラフは、バックテスト時の損益確率分布図です。


全体損益における1%を占める損失額を見ます。


・モンテカルロ法
バックテスト時の平均損益およびその標準偏差と
1日の平均トレード数およびその標準偏差を用いて、シミュレーションを行い計算します。

前提とする分布は正規分布です。これはバックテスト時の損益の分布から判断します。




今回は、10000回試行し、テストデータにおける実現値との比較を行いました。
結果は以下の画像です。



まず、シミレーションの結果から見ていきます。
当然、VBAマクロで自動化しています。

・平均損益、平気損益標準偏差
これはさすがに近似しますね。

・VAR/1Day
単純に平気損益と平気損益標準偏差より、99%点のVARを求めています。
テスト時の1トレードにおける最大損失に近い値ですね。
1日あたりの損失のため、1トレードあたりより低い値というのは納得出来る範囲だと思います。
これはテストデータにも書いてありますが、1日一回トレードすること自体が稀なためです。
トレードしない日が発生する確率を考慮しているということです。

・一日最大損失
1日おいて発生した最大損失です。
トレード数が極端な回数となり、かつ損が多かった場合に、このような結果が予想されます。

ライブ口座でも、2011/8/7 に、- 473.1pipsを巨額損失を計上しています。

これを見ると、起き得ることだったことが分かります。

ちなみに、1日の最大損失を算出するようにしたのは私がサラリーマンだからです。
1トレードを基準にVARを求めてもあまり意味が薄いと考えています。

自分がシステムに手を加えられるタイムフレームでVARを利用していくべきでしょう。

・最大連日損失
これも面白い結果が出ました。

ライブ口座でも、2011/8/7より2011/8/15の期間で大ドローダウンがこのシステムに訪れるのですが、
実際の最大連日損失は

- 947.6pips

を計上しています。

これはほぼシミレーションの計算と一致する結果となりました。
これもまた、テスト時から想定されることだったのでしょうか。

・まとめ

じっくり取り組んでみましたが、得るものは多かったと思います。
個人的にはVARをオススメします。

上記のテストから改めて、いまのシステムを信ずるに足る根拠が出来たと思います。


また、1日VARを求めて、システムストップ条件に導入するのも良いかもしれません。
実際、8/7の1日最大損失後もDDが続いたため、8/7時点でシステムストップを行うか、
ロットを最小単位にし、監視状態に入るなどの対応も出来たと思います。

・参考書

VARの概要から始まり、確率の基礎、統計の基礎の記述があり、
VARの計算方法が説明されています。

大きな字でとても読みやすく、どう利用していけば良いのかが理解出来ると思います。
統計についても易しいので、統計とVARをまとめて勉強したい方にも入門書としておすすめです。

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17 September 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




今週は微勝ち。
トレンドフォローEAも少しずつ調子を戻してきたかな。

お勉強継続ー。

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14 September 2011            MT4で回帰分析のススメ  |  検証  |  TB:0  |  C:2  |
やはりバックテスト&フォワードテストにおいては、
通常のMT4で出力される評価項目だけでは心もとないことが分かってきました。

そこで、兼ねてから検討していた回帰分析を評価項目として出力するようにコードをEAに埋め込みました。

埋め込んだコードの基本的な作りとしては、
①start()関数実行ごとに、OrdersHistoryTotal()関数にて、トレードの増加(残高の変化)をキャッチし、
  取引ごとの資産残高を配列に記録していきます。
②deinit()関数実行時には、その資産残高配列をもとに、回帰分析を行い、評価項目をファイル出力します。

まぁ、こんなもんです。

で、事前に、2011/01/01~2011/08/01で最適化したパラメータセット群で、
2006/10/01~2011/09/11までをテストしてみました。(バックフォワードテスト??)

結果が下記のエクセルです。


ファイル出力したものをエクセルに転記しております。
ソートが効くので、R2でソートした状態です。
試しに、R2の最も高いTEST_NO=1635をテストしてみます。

こんな感じにしておけば、再現性指数のテストでも使いやすい形となると思います。


それではテストしてみますと、



なんという直線。
たしかに、R2はめちゃくちゃ高そうですが・・・・・。

次点の339番を確認してみます。




避けられないDDはありますが、かなり良い直線ですね。
トレード回数が素敵ですね。

また、同じくR2が高く、トレード回数が少ないものは、



似てますね。こちらもいい感じ。


さて、R2の高いものを確認してみましたが、


MT4の標準の評価項目である資産残高で見ていきます。
バックテスト時に資産残高が最も高かったパラメータセットでテストしてみますと、




こうなりました。

標準誤差: 51.64573073 /
R2 : 0.62991803 /
cut : 8837.64660626 /
Inclination  : 9.70851672

バックテストの資産残高だけで選んでいると、
結構ひどいものが選ばれている可能性もあるのかもしれないですね。

まぁ、未知の過去期間と未知の未来期間を含んでいるので厳しいの自明です。


最後に、去年の12月からずっと使い続けているパラメータセットだと、、、




標準誤差 : 52.30667450 /
R2 : 0.96745513 /
cut : 8030.72849178 /
Inclination  : 54.05610452

鉄板でした。
結局、パラメータセットの変更は必要ないという結論に至りました。



・まとめ

個人的に、標準誤差が低いものがいいのではないかと考えていたのですが、
それよりもR2で考えていった方が良さそうな印象です。

R2が高くて、傾きもそれなりに高いパラメータセットがいい感じ。


次は平均含み損益なども出せるようにすると面白いかもしれません。


今回の検証に利用した参考書はこちらです。
私のような高校数学をまるごと放棄してきた人間でも分かりやすく書かれています。
統計基礎、相関、回帰分析(単回帰)までをカバーしています。

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10 September 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |





今週は負け週。
CHFに対する介入でとんでもないことに。。

裁量は一度も入れず。EURUSDが下げ続けてタイミングが無かった。一回だけエントリーするか悩んだところがあったけど、エントリーしたら負けてたし。





ATCやっとテストにも合格しました。
バグ取りがだるかった。

Chromeのおかげで英語サイトもなんとか読めますね。

史上最高人数の参加者ですね。。。

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05 September 2011            ランダムレート  |  モデル系  |  TB:0  |  C:0  |









現在モデル系のお勉強をしております。
上記は、その中で出てきた関数を利用したランダムレートの出力です。

ランダムな係数でここの価格を出していますが、これを根拠のある係数にできたら相場を説明出来るかも。という夢を抱きつつ。

高ボラ、低ボラの表現もできるし、トレンド、レンジの表現も出来るので、これだけでもおもしろい。

あと、モンテカルロシュミレーターの作り方も分かったので収穫ありですね。

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03 September 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:2  |




・システム
今週は勝ち。

大きな損益が出ているのが、モデル系EA。
前の日記でモデル系は自己データ含まないとか書いたけど、嘘ですた。

いま動かしているのはテクニカル分析を行わない。自己相関モデルって言うと大げさなんだろうけど。


・裁量トレード
裁量を改めてちょこちょこやっている。
EURUSDで。
サポートレジスタンスのみで、確実そうなところを待ってエントリーしているけれど、上手くいってる。
確実そうなところというのは、リスクリワードが高いと感じるところ。
累計1000PIPS超えたらロット増やそうかな。


・おべんきょ
いろいろ勉強中。
faiさんのやっていることがうっすら分かってきた。かも。

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27 August 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:2  |




EAの組み換えしてからさらに凄まじい負けっっぷりw
1000通貨だからいいけど・・・。

Forex.comではいい感じ。

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20 August 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:2  |





損益率の公開は停止しようと思う。。悲しいだけだw
初心に帰り、調査を積み重ねようかと思います。

上の画像がForex.comです。
下の画像が海外業者です。

Forex.comでも勝てるような仕組みを考えます。

また、EAの配置換えを行いました。

具体的にはモデル系EAの追加です。

モデル系とは自己価格以外で価格を予想しようということです。


回帰系、トレンド系と標榜していましたが、やはりモデル系が堅牢なシステム作りには必要と考えました。
回帰系、トレンド系と考えているEAを捨てるわけではないですが、有効活用しきれていない現実があります。
モデル系を学ぶことで、上記を生かすことも出来るようになると考えます。
また、

モデル系は道のりが長く、敷居も高いです。
私から見たら、EA作り以上に、誤解の罠というかデータマイニングの罠が多く怖いものです。

モデル系の派閥の方から見たら、私のようなEAを作るだけの人間の方が怖いという話でしょうがw


いずれのアプローチにせよ、売買単位が縮小したので、見ていてハラハラしなくなりましたね。
あ、今日の飯代浮いた。とか思うw



さて、今、取りかかっているタスクとして、
日々、エバーノートに考えを溜め込んでいき、それに対する検証・考察を実データを用いて検討しています。

まず、偉そうな文を書きます。自分の仮定というか想定を書きます。簡単に言うと、独断と偏見です。
次に、当然根拠のない前述の文に批判・考察・検証を行います。電車で、考察を入れて、家に帰ってデータ探したり、検証したりします。

精進。

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13 August 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |


ちょっと書けないくらい損をしました・・・。

運用手法を構築しないことにはにっちもさっちも行かないようです。。

今回のようにCHFJPY がトレンド型通貨にシフトしたことをキャッチする方法が必要です。
時間もできつつあるので、リベンジ頑張ることとします。
当分は、最低ロットでウォッチすることになりそうです。


ツイッターをやっているのですが、注目しているシステムトレーダーの方達は全く動揺せずに淡々としていましたね。
やはり大きな差があるようです。

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06 August 2011            【週間報告】-24%  |  ライブフォワード  |  TB:0  |  C:0  |

-24%


AUDJPY
 今週の損の半分負けた。今はL中。だめかも。

USDCHF
 負けた。

GBPJPY
 玉砕。介入直後にエントリーしていたのが即ストップロス。

GBPUSD
 売買なし。

CADJPY
 久々のエントリーでサクっと2敗。

EURJPY
 無駄に勝っている。最低ロットなので、眺めるのみ。

EURGBP
 まさかの42連勝。最低ロットなので、眺めるのみ。

USDJPY
 冴えない週だった。

CHFJPY
 爆損。一生上がり続けた通貨だった。
 
EURUSD
 意外にも激しく動かなかった通貨だった。
 週初から中頃にかけて全くエントリーしなくなったので、何事かと思い再起動もしたが、
 結局ロジックに該当していなかっただけだった。
 トレンドフォローのドテンシステムなので、あまりノーポジションという立場は取らないのだが、そういう週だった。



・まとめ

FXは趣味です!(泣


自分の中で、ボラティリティの上昇はEAの勝ち幅の上昇と勝手に思い込んでいた。
ボラの上昇=口座資金の上昇という自分勝手な方程式があったことを自覚。
損益のボラティリティが上がるだけで、そんなことはありえないのだった。
現実には、口座の損益変動のボラティリティ上がり、今回はマイナスへ向いた。


また、先週の時点で今週は荒れるという認識があったし、いままでにない状況を迎えることも十分予見できていた。
コレに対して無策で挑んでいたのだから、当然のごとく相場からしっぺ返しを受けた。

EAには、戦術レベルの高ボラティリティの対策、他に2つ程度エントリー・イグジットの対策があるのだけれど、
それだけでは今回の損失は防げなかった。

戦略レベルでの大方針がやはり必要なのかと実感した。
具体的には、トレンドストップと回帰ストップのスイッチかな?
戦術レベルのEAはある程度出来たのだから、相反する個々の戦術に対して管理するのが有効かと思う。


後は、久々に開発意欲が盛り返してきた。
放置していた次期システム開発にまた取り組もうかと思う。
この業界にはとんでもない化物トレーダーがいるのだけど、その人のアプローチを真似してみようかと思っている。。

なんだかんだで、全く未知のことを行っている人たちは多い。。。


最近麻雀実況プレイ動画を見ている。
統計に明るい大学生の実況プレイ動画で、統計に対する感覚の理解に非常に役立っている。

統計の小学校みたいな感覚。
統計的に見て優位な戦術を取り、実際に実力を示している。

そのなかで特徴的な言葉があったので転載したい。

「麻雀は他の競技と比べてやればやるほど強くなるわけではない。考えて取り組めば違いが戦績に現れてくるが。」
「ランダムな要素が多くても、その要素全てで運がいいことはありえなくなり、結果運ゲー要素が減る。」

相場に置き換えても意味するところは変わらない。

ニコニコ動画なので、苦手な人もいるかも知れないけど、オススメ。
動画の後半は質問コーナーとなっており、質問に対する回答は統計的な観点から述べられるので勉強になる。
大学生の方らしいけど、リスペクト出来るところは多いです。というかこの人に相場してほしい(*´ω`*)
http://www.nicovideo.jp/mylist/23855239

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30 July 2011            【週間報告】+5%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |
+5%


AUDJPY
 負けた―。今はショート中。

USDCHF
 全勝とか初じゃないか。

GBPJPY
 快勝。

GBPUSD
 冴えない。最低ロットなので問題なしだが、どうにかしないと。。

CADJPY
 冴えない。

EURJPY
 来た!EURのボラティリティを乗りこなしたー。

EURGBP
 ここまで勝率が高い週だったのにマイナスとなるとどうしようもない。

USDJPY
 冴えない週だった。

CHFJPY
 爆発!

EURUSD
 今週もマイナスだが、方向感が出ていないのでしょうがない。
 来週は大きく動きそうなので、プラスになるかなー???


・まとめ
USDJPY が76円台と歴史的価格に突入していますね。
USDは一貫して下がり続けていますね。

JPY は地震があってからなのか分かりませんが、最近キャッシュ通貨としての立ち位置を
CHFに取られているように見えます。

最近週末に必ずといっていいほど、CHFが買われます。

意味は察してください。嘘です。分かりません。


今週も一時利益は10%超となったのですが、残念吐き出す形に。

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25 July 2011            ATC出場EA出来!  |  メタトレーダー研究  |  TB:1  |  C:2  |


レバレッジ調整後の直近3カ月の結果です。
目標8万ドルをゲットできるようにレバレッジを調整しています。

後は、8万ドル到達後、トレードを千通貨単位に下げるロジックを実装したり、
今年以外使えないようにしたり、ライブで使えないようにしたり、ささやかな反抗を実装します。

たまとったるでー!

明日からフォワードテストします。

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23 July 2011            【週間報告】-2%  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |
-2%



AUDJPY
 順調。

USDCHF
 安定のマイナス。最低ロットなので問題なしだが、どうにかしないと。

GBPJPY
 快勝。

GBPUSD
 冴えない。最低ロットなので問題なしだが、どうにかしないと。。

CADJPY
 冴えない。

EURJPY
 冴えない。最低ロットなので問題なしだが、どうにかしないと。。

EURGBP
 冴えない。最低ロットなので問題なしだが、どうにかしないと。。

USDJPY
 安定してる。

CHFJPY
 チョイ負け。

EURUSD
 久しぶりに大きく負けた。


・まとめ
週明けに大きな損切りがあって、どこまで回復するかといったところだった。
10%超のDDだったが、ここまで戻せた。

大きくやられたのはトレンド系。底を取って天で自動決済。これが効いたw


回帰系の最低ロットで放置していた部分を改善に手を付けようかなぁといったところ。道が険しすぎて、放置してた。


・ATC2011
お金が欲しい!

ということで出場を予定。MQL5はさっぱり分からないが、手持ちのロジックを移植する分にはドキュメントも有難く教えていただいたり、サンプル解読していくと何となく作れそうだというところまで来た。

優勝賞金4万ドルは熱い。

☆戦略
毎年のボラティリティを勘案し、目標金額を設定する。
このままボラティリティが推移すれば、1万ドル→8万ドル程度にすれば優勝が狙える。

目標金額到達でトレードは最低ロットに移行する予定。


3カ月で8倍というのが実はすでに手持ちのEAでどんな期間を見ても厳しい。

開催期間が10月3日~12月23日までということも問題で、12月中の損益というのはかなり安定しない。
今までのATCを見ていても12月はあんまり上手くいっていない印象が強い。

となると、10月~11月でどれだけ稼げるかという話になってくるが、、、3カ月で8倍が至難なので、もう運ゲーの域に突入する。元から運ゲーだが・・・w


2位、3位だと、6倍程度の6万ドルでよさそうに見えてくる。


しかし、超ハイレバで1000万超えたらストップすると、ほぼ確実に優勝だ・・・・

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16 July 2011            【週間報告】-4%  |  ライブフォワード  |  TB:0  |  C:0  |
-4%



AUDJPY
 順調だ。実はこの通貨だけ裁量。

USDCHF
 安定のマイナス。

GBPJPY
 マイナス。先週とほぼ同額負けた。

GBPUSD
 冴えない。

CADJPY
 普通に負ける週。

EURJPY
 売買なし。

EURGBP
 冴えない。

USDJPY
 こまめなショートが上手く結果に結びついた。

CHFJPY
 先週とほぼ同額負けた。

EURUSD
 まぁ、良かった。


・まとめ

今週は、週半ばで、14%超えの利益が出てたが、転換を捉えきれず、利益すべて吐き出しマイナスへ。

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09 July 2011            【週間報告】+11%  |  ライブフォワード  |  TB:0  |  C:0  |

+11%


AUDJPY
 順調です^^

USDCHF
 久しぶりのプラス。

GBPJPY
 順調すぎる。

GBPUSD
 久しぶりのプラス。

CADJPY
 動きなし。

EURJPY
 相変わらずの負けっぷり。

EURGBP
 並。

USDJPY
 並。

CHFJPY
 ドローから復帰。

EURUSD
 順調。


・まとめ
ロット分配の方法を見直した。
負け組通貨は、最低ロット。
勝ち組通貨は、再現性指数によって信頼度を測ることにし、ロット分配をおこなった。

今のところ、一番納得度の高いロット分配。



「億を稼ぐトレーダーたち」を読んだ
久しぶりに本をイッキ読みした。
株とか商品先物とかやりたくなる。
そんな金無いんですけどねww

株はいつかやってみたい。ちゃんと企業に投資してみたい。

FXについては研究中の人の言葉がかなり共感出来た。
「流動性が極めて高い市場では、揺るがない真実があるのではないか?」


良かった人という意味では、
・株の長期投資を行っている「渡辺博文」さん
 これぞ投資!

・元為替ディーラー「成宮浩志」さん
 勉強になった。

・商品先物累計5億「秋山昇」さん

秋山昇さんはシステムトレーダーでありながら、完全に相反する大博打を打つ姿勢に衝撃を受けた。
追証間近から回復した余力で積み増ししていくということを数千万レベルでやるのはヤバ過ぎる。
5年研究してから売買してるはずなのにwww



怖いと思ったのはプロップファームの人たち
全く同じ手法を社員全員が行うという記述に戦慄した。
その手法が効かない異常事態になったら、誰も助からないと思うのだが。
これは私の理解不足なのかも。
トレンドフォローとかそういう大きな枠組での手法という意味なのかも。



やっぱ相場は勝ち逃げがいいのかもと思いつつある。
あくまで自分にとっての話だけど、さらっと博打を撃って、まぐれでいいから大きく勝つ。
後はほそぼそ小さなロットで研究する。みたいな。

そういえば、世界で活躍してるファンドマネージャーとか居なかったのかね。
あの世界の報酬は桁が3,4くらい違うと思うんだけど。

古きよき相場師が多かった印象。

次回があるならば、新人類系のトレーダーを見つけてきて欲しいw
 

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