前回は、相場状況に応じて、システムをスイッチングする考え方があることを書きました。


今回は、もう少し議論の階層を落としたところに論点を置いてみました。

相場状況（ボラティリティ）によって、相場の移り変わりの速さは異なります。


上がったり下がったりは一定の周期で起こりますが、
ボラティリティの高低により、その変化の速さも異なると考えます。


ようはトレンドの反転の速さや継続度合いはボラティリティによって異なるのではないか？と考えました。


そこで、適応移動平均線を考えてみました。
概念自体は知っていましたが、その変化のトリガーが思いつかなかったので手が付けられないモノでしたが、
今回はトリガーをすでに持っていたので、活用してみました。


ボラティリティに大小に応じて移動平均線の期間を可変させます。
それにより、正しいトレンドの観測に適した移動平均線を扱えるようにします。

これによりさらに移動平均線を用いたシステムは堅牢性を持つことになるのではないでしょうか。
まだ、検証中ですが、悪い効果は見受けられません。

 

[0回]

バックテスト期間　：　2006/10/01～2010/10/04/01
フォワードテスト期間　：　2010/04/01～2010/10/11
スプレッド ：FXPROデモ口座の市場開場時に準拠。
テスト方式：OpenPriceOnly（時間足で動くため。）

AUDUSD backtest


AUDUSD fowardtest


+ 1846pips

さらにフォワード可能か？
→相場状況は適していると思われる。

---

USDCHF backtest


USDCHF fowardtest


+ 522pips

さらにフォワード可能か？
→相場状況は適しているが、様子見が必要。

---

EURJPY backtest


EURJPY fowardtest


+ 1563 pips

さらにフォワード可能か？
→相場状況は不適と思われる。

---

GBPJPY backtest


GBPJPY fowardtest


+ 991pips

さらにフォワード可能か？
→相場状況は不適と思われる。

---

EURUSD backtest


EURUSD fowardtest


+ 1238pips

さらにフォワード可能か？
→相場状況は適している。

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■まとめ■

今回はST-053を通貨ごとに効く時間帯を探ってみた。
加えて、ウォークフォワードテストを行い過剰最適化の検査および今後の適用可能性についても判断してみた。


相場状況を判断出来るようになったために何が起こっているのか格段に理解しやすくなった。


例えば、他のサイトで公開されているシステムの成績が不振になり始めた時期と、
システムの扱う通貨の相場状況を照らし合わせると、相場状況の変化と同時に稼げなくなっていることが分かった。

[0回]

きゅーし再開です。
やるべきことはあんまり出来なかったですｗ


ただ、相場のことは考え続けてて、なんとなく運用の土台は完成したので再開したいなと。



タイトルの相場状況に応じる。ですが、継続的に勝つためには絶対に必要な考え方だと思います。
相場を判断する指標は様々あると思いますが、自分の持っているシステムの成績と相場状況を見直すことで、
衝撃的な発見がありました。


相場状況によって、最適な戦略は異なります。


では、相場状況とはなんでしょうか。

答えは、個々人で異なると思います。

統計的な偏りでもいいと思いますし、
感覚でもいいと思います。
本人が納得出来ているのならば、それがベストだと思いますね。


私の答えは、ボラティリティでした。
私のシステムはボラティリティでレジームを切り分けて、
スイッチすることで利益が出せることが判明しました。


例えば、ST-027という平均利益＜平均損失の利益を勝率を重視するEAは、ボラティリティが低い時期に強い。
ST-026というブレイクアウト系EAは、ボラティリティが高い時期に強い。

スイッチの考えを適用しなくとも、結果を出せるタイプはトレンドフォロー型のST-053でした。
8月ころに公開していた成績からさらにフォワードし、664pipsゲットできた。

ということで、レジーム判断からトップダウンアプローチで、FXに挑戦していきたいと思います。

[0回]

きゅーししました。


今やるべきことやろうと思います。

為替は難しいです。いじょ。

[0回]

演繹法

↓

統計

↑

帰納法


・
こんなイメージかな。

今の考えは、

為替にはトレンドがある。という前提を元にシステムを組む。
トレンドがあったことは、相場で語り継がれている格言を根拠にｗあとは実体験と大暴落や景気の移り変わりとかキャリートレードとか。

トレンドがある前提で、作られた格言がある。
「もうはまだなり、まだはもうなり。」
「トレンドフォロー」
「Trend is Friend.」


今度、実装したい格言はコレ。
「押し目買い、戻り売り」

さらに、
「突っ込み買い、突っ込み売り」
もいいかな。

「利食い千人力」
も実装しようかな。


相場格言をまとめた本があったと思うから買おうかな。


間違った言葉もあるんだろうけど、統計で得られる偏りを作り出しているのは人間だから。

それなりの根拠はあるんだろう。


なぜ、人はそんな言葉を言ったのか。
なぜ、繰り返したくなる言葉なのか。語り継がれる言葉なのか。

[0回]

いまだに気持ちよく勝てない。


過去を振り返る。


おととしの12月から翌年の4月までの快進撃を思い出す。

■ST-007
典型的な損大利小のシステム。押し目を拾う。
・反省点
押し目の拾い方が悪かった。
トレンドの定義がぬるかった。

■ST-015
典型的な損大利小システム。押し目を拾う。
・反省点
ST-007との明確な差別化が図れていなかった。運用時点でのミス。

■ST-018
中期トレンドフォローシステム。ドテンメイン。
・反省点
検証が不十分。
各パラメータの理解と利用方法の洗練が足りていない。

・総論
損大利小システムは、運用が非常に難しい。というか無理。
複利を意識したときに、心理的負担の大きさが容易に想像できる。
また、システムが死んだことが自分の死を以ってしか理解できない。


ただ、どれもとてつもなく強かった時期があったことは確かだ。
なぜ効いていたのか。
ボラティリティの理解が足りないのかもしれない。

[0回]

どんなもんじゃーい＾＾；


のんびり構えて生きようと思います；；

[0回]

移動平均線のタイプだけ最適化掛けた。
こうなった。

上に位置する画像が、今年４月までの最適化パラメータで、４月までの成績。
下に位置する画像が、今年４月までの最適化パラメータで、昨日までの成績

利益は変わらないが、極めて良好な資産曲線になった。

カーブにもなっていない。

ただし、やはりEURUSDのみだ。


まだ考える余地がたくさんある。


なぜ、他の通貨では捉えられない？
考えうる限り最速の指標のはずなのに。

他の通貨では、トレンドがないのか？
それとも、逆張りのシグナル発行しているのか？

自分だけの聖杯が見えてきた。

[0回]

上が今年４月まで。
下が今日までのフォワード込み。

小さくて見えないかもしれないですが、フォワードで４月～今日まで２０００PIPSゲットしています。

EURUSD で。

・システム概要
テクニカルは移動平均線のみ。今のところSMA。
ドテンシステム。
TP、SLを設定するが、その前に頻繁にドテンが発生して意味ない感じ。


・他の通貨ペア
ひどい。全滅。


・理論的背景
すべてのテクニカル指標はローソク足の遅行指標である。
ローソク足はBIDの遅行指標である。
BIDレートが最速の指標である。
あらゆる判断は、BIDレートで可能なはずである。
価格の元素的なイメージ。

ダマシは移動平均線をつかって防ぐ。


これをコンセプトに洗練していきたい。

自分の理論も大切にしてみる。

とりあえず、次はEMAだぁ。


まだまだあきらめねーぞーーーーー

[0回]

・自動1
減った。

・自動2
減った！


バイナリーオプションを始めようか迷い中。
逃げかなｗｗ


まだ、やりたいアイディアはたくさんあるからがんばろー。

[0回]

http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100714

メタトレ界の大御所faiさんの記事です。


記事内では、警鐘を鳴らしているが、
僕はこれに勝てるEAはそうそう作れないと思う。
もちろん、僕の狭い価値観や能力のせいでもあるけれど。

実際に、良いEAを走らせても、この戦略のドローダウンよりひどいものはいくらでもある。
だから、記事の最後でも述べているように、丁半ばくち。相場は予想出来ないものとして、こういう仕掛けは大いにありだと思った。


ぶっちゃけEA化してみたいと思うしｗ

自分ならマーチンゲールは組み込まないと思う。
トレンドをその小さなドテンの積み重ねつでかむことを前提とすれば、
建て増しを考えると思う。

問題は、ドテンの基準点と利益確定の基準点だ。
これも、ある程度は、今持っているロジックで妥当な領域を決定出来ると思われる。
というか、それしか判断基準はない。特にこんなトレード戦略では。手法か。


また、このアイディア自体は非常に有益なものを示している。


それは値幅は逃がさない。だ。

つまり、トレンドにはいつか乗る。のだ。

そこで、適切なベットおよび利益確定を行えれば・・・・・。





さらに言えば、このシステムというか考え方というかアプローチか。

このアプローチは、

昨今の日本におけるシステム作りに逆行している。
（僕だけかもしれないがｗ）

僕のシステムの作り方にもまったく逆行している。



それは、帰納的でないってこと。

普段、移動平均線が上向きでー、RSIが下向きで―、買ったら上がるかなぁ？とか
移動平均からX％乖離したら下がるかなぁ？
とか、お宝探しのようなことをしているわけ。



それって、帰納的なんだ。帰納的なアプローチって、その人の捉え方次第なんだ。

それが、いわゆるカープフィッティングを生み出す一因になる。
（人の受け売りですｗｗｗｗ）



じゃあ、このシステムは、帰納の対義語である演繹的と言えるのか？


そうでもないｗｗｗ


こうだから、こうあるべき！という主張も出来ないわけだ。

このシステムの主張はただ一つで、

「相場は予測できない。だけど、ランダムじゃない。」

ってこと。だと思う。


まぁ、とにかく、酔っ払って書いてるし、自信もないし、無茶苦茶かも知れませんが、そんな気がするのです。


このネタ。

「どうせ負けるじゃん」

で、終わらないです！

[0回]

プロフィットファクター＝３
ペイオフレシオ＝１．７３
勝率＝６４％
総取引回数＝２９２４回
最大ドローダウン＝－３．６４％
最大連勝数＝３５
最大連敗数＝２４


こんなデータを得た。期間は半年以下のリアルの売買データらしい。

FXのシステムのようだ。

どんなシステムだろう？

[0回]

・自動１、２

ぶっちゃけ自動じゃないｗｗｗｗ

EURUSD を先週からずっとロングで持っていた。
ブレイクアウトと同時に積み増し。

自動売買のリカバリーを裁量でやった。

[0回]

投資機会は、すぐには見つからない。

しかし、機会を発見するためのデータはネット上に大量に転がっている。

それを統計データとして蓄積することが今の課題だという結論に至った。

ウェブクローリングを使いこなしデータの蓄積フローを構築出来るようにすることが、当面の目標となりそう。

[0回]

自動１
当分放置で良いだろう・・・・。

自動2
当分放置で良いだろう・・・・・・・・か。

[0回]

・裁量
なんかログインできんｗ
ぼろぼろの口座なので良いんだけど・・・。


・自動1
これはひどい。
ちゃんとカタチにしないとだめだあ。


・自動2
久しぶりに良いよー。

[0回]

ガッツリ書く気力がないので、手短に。


ＭＴ４へデータインポートを行うとき、
ある条件で、あるデータが削除された上にインポートされる！！！！

ＭＴ４側で、市場開局時間と閉局時間を持っている可能性が考えられる。

注意されたし。

[0回]

・裁量
ぼろぼろ。
ちゃんと振り返りを行う。

・自動1
自動２よりリスクが低いはずだが、ハマってしまっている。

・自動２
プラスの機会は相当あったが、自動オンリーで様子を見た。
結果損。


・
自動売買において、手動決済で未熟な部分をカバーすべきではないかと考える。
未熟な部分は、成熟すれば当然その処理は必要ない。

[0回]

・裁量

損益の偏り具合は、右側に偏っている。好ましい状態だ。
ただ、週中ごろに、大きなマイナスを計上している。精神的によろしくなかったし、よろしくないトレードをしたから。それが、グラフの左側の－１００ＰＩＰSところ。

その直後は反省と相場の読め無さも踏まえ1000通貨。調子が戻ったので、規定ロットで。


・自動1
結構減ったｗｗ
気にせず放置していこう。
ちょっと駄目かぁ？

・自動2
まぁ、これからどすなぁ。自動1と大差ないわ。



最近システム作ってないなぁ。もっとコンスタントに勝てるＥＡ作りたいなぁ。
自分の裁量がシステム化出来れば、結構稼げると思うんだけど、難しいなぁこれ。

[0回]

三つの口座でやってます。

裁量[-4%]　

ほとんど放置。忙しすぎて、口座の状況を見るだけで手いっぱいですた。
だいぶ底が固まったかな？って感じで、EURUSD L 中。

自動1[+5.37%]
　まぁ。持ちすぎて怖かったから、ノーポジにした。週中は、ちょっと危なかった。

自動2[+9.79%]
　口座的には順当。かな。もうちょっと増やしてもいいかもなー。


・
来週給料入るから、また充当出来るぜ。

[0回]

システム

ST-00	PIPS
純損益	-556
総利益	698
総損失	-1254
PF	0.56
平均利益	21.81
平均損失	-32.15
最大利益	174
最大損失	-161
勝率	0.451
勝ち数	32
負け数	39

言い訳をすると、機能よく動かんかった。
せっかくのブレイクアウトに乗ったポジションは二つだった。想定なら10ポジくらいだったのにぃ。


 

---

裁量

ST-00	PIPS
純損益	-119
総利益	309
総損失	-428
PF	0.72
平均利益	38.63
平均損失	-42.8
最大利益	71
最大損失	-161
勝率	0.444
勝ち数	8
負け数	10

水曜まで良かったんです！
そこから、ＥＵＲＵＳＤロング。
もちろんルールに沿って、フェイバー時に、増玉。
同値ストップはやめた。←ルール化していないが、よくなかった。

どぼん。

損益分布。


先週と比べると一目了然。
先週は＋のテイルだったが、今週は－の方へテイル。
駄目なトレードをしていることを客観的に伝わってくる。

また、2000通貨からコツコツやる作業が始まるお。

---

先週から超展開がありすぎた。

詳しく書けないが、状況が変化した。
ナスも入った。速攻入金ｗ

口座三つ稼働。
一つは、スキャル可能口座。
一つは、ＦＸＰＲＯで色々回す用。
一つは、裁量。遊び。

自動売買4週連続－だけど、レバ低いからＯＫ。
有効なロジックなの？と問われれば、勝てるはずと答える。

[0回]

ＦＸＲさんで、デコンパイル対策が完成しました。
ＨＰ上でも公開されましたので、私も宣伝したいと思います。

ＦＸＲさんＨＰ

私のような素人から見ても強力なプロテクトであると感じます。
プロテクトを破ろうとすると、もっと悲惨なことになる辺り気合いの入れ方がハンパじゃないです。


ＦＸＲさんは正当な立場からの営業をずっと続けており、周りのレンタル業者やシステム提供サイトと比較しても丁寧な運営をされていると思います。


まだ、知名度は高いとは言えないですが、これから大きなサイトになるのではないかと考えています。


特筆すべきなのは、開発者側の意見を大きく取り入れて頂ける点です。
デコンパイル対策は、システム販売を狙うＥＡ開発者にとっては、最大の悩みでした。


バックテスト結果だけを強調したシステムを売るのがゴールならば、特に問題は無いのですが・・・。世の中には、正しいシステムを売りたいという奇特な方もいると思います。

公開してみたい・・・だけど、デコンパイルされては何かもが無意味になってしまう。そんな感じでした。


私もデコンパイル対策とか有ったら、どんどん提供していきたいとＦＸＲさんに伝えていました。

それがとうとう実ったのですから大きな事件だと思います。


・・・・・


実装は、ＤＬＬで行っているようです。
ＤＬＬは、ＥＡと通信を行います。ロジックそのもの複雑化し、ＤＬＬが無いと動かない仕様になっています。
また、どういう仕組みか分かりませんが、デコンパイルを試みると良くないことが起きると思います（笑

ちなみに、このＤＬＬはユーザー認証の役割もあるとのことで、どうもＦＸＲさんと通信を行えるのではないかと推測します。

wininet.dll　に代表されるように、通信を行う処理をＤＬＬに組み込むことは可能です。

そして、ウィンドウズＡＰＩにより、情報の・・・・。


まぁ、そんな感じです。私も詳しくないので、よく分かりませんが。


・・・

そういうわけで、実運用を行っているＥＡを公開していきたいと考えています。
ST-026,49,50辺りですね。今動かしているのは。

堅牢性という点ではどれもトップクラスです。

誰か買ってねｗｗｗ

[0回]

今回から、パーセント表示をベースにしようと思います。

ＰＩＰＳベースの計算では、複数タイミングでのベットに対応できないので。

自動売買

ST-00	PIPS	金額
純損益	-335	-24
総利益	408	68
総損失	-743	-92
PF	0.55	0.74
平均利益	20.4	3.78
平均損失	-33.77	-4.18
最大利益	117	35
最大損失	-193	-30
勝率	0.476	0.45
勝ち数	20	18
負け数	22	22

・
大きな刷新をしたのですが、今のところ裏目です。長い目で見てあげたいですね。少額ですしｗ


裁量

ST-00	PIPS	金額
純損益	757	139
総利益	1316	272
総損失	-559	-133
PF	2.35	2.05
平均利益	39.88	8.24
平均損失	-15.97	-3.8
最大利益	155	38
最大損失	-36	-14
勝率	0.485	0.485
勝ち数	33	33
負け数	35	35

・
今週はこっちがメイン。
ＦＸＤＤ　の破綻寸前口座を使いました。

70ドルスタート

月曜日：ＵＳＤＪＰＹ　を試しにやる。スプレッド3、さらに動きもまったく分からない。撤退。
火曜日～金曜日：一番慣れているEURUSDをメインに据える。

↓結果はこんな感じ↓


縦軸が頻度
横軸がＰＩＰＳ

・
手法はかなり完成したかも。


マネーマネジメントは結構高レバレッジ。
5000円毎に、1000通貨増やしてる。
で、これ以上ないタイミングだと判断した場合は、増し玉を許可している。ただし、損益はフェイバーの状態のみ許可される。

今は、200ドルだから、通常4000通貨。強力な動きと判断した場合は、8000通貨。


でも、分割できる数が増えてきたから、もっと賭け方に工夫が出来るかもしれない。

むしろ閉じ方かな？


高レバレッジだけど、損切りはかなり早いから致命傷にはならない。
資金が減れば枚数を減らす。これも徹底すれば何とかなりそう。当たり前のことだけど、難しいんだな。



・
後は、前提を忘れないようにしよう。

①精神状態が安定していること
②21時前に準備が出来ていること

[0回]

自作ＥＡの中で、もっとも勝率の高いＳＴ－027

4月からの値動きには圧倒されている模様。

明らかに不穏な値動きがあったので、運用停止を二週間前に止めていたが、
予想どおり落ちるナイフになっているわけだ。


高勝率系ＥＡは自分にはまだ上手く作れないらしい。
何よりストップロスが大きすぎる。

システムの死が突然、表面化するようなシステムは運用に耐えられない。


なぜならシステム運用の可否を判断する前に、自分の口座が死んでいるから（笑）


今回は、たまたま、カンで停止しただけだが。
カンなどという曖昧なものをシステム運用に組み込んではいけないだろう。

[0回]

ST-	PIPS
純損益	-599
総利益	1502
総損失	-2101
PF	0.71
平均利益	33.38
平均損失	-61.79
最大利益	196
最大損失	-163
勝率	0.57
勝ち数	45
負け数	34

月～水は神がかってたのになぁー。

さて、給料とボーナスの雰囲気を感じます。
あんまりレバあげないで取り組もうと思います。

新作のＳＴ－０５０は、なんと４００ぴぴ超をゲット。僕のＥＡ唯一の可変ロット。
そこでロングぅ？みたいなトレードもしっかり出来てました。今後が楽しみ。

[0回]