前回は、相場状況に応じて、システムをスイッチングする考え方があることを書きました。


今回は、もう少し議論の階層を落としたところに論点を置いてみました。

相場状況（ボラティリティ）によって、相場の移り変わりの速さは異なります。


上がったり下がったりは一定の周期で起こりますが、
ボラティリティの高低により、その変化の速さも異なると考えます。


ようはトレンドの反転の速さや継続度合いはボラティリティによって異なるのではないか？と考えました。


そこで、適応移動平均線を考えてみました。
概念自体は知っていましたが、その変化のトリガーが思いつかなかったので手が付けられないモノでしたが、
今回はトリガーをすでに持っていたので、活用してみました。


ボラティリティに大小に応じて移動平均線の期間を可変させます。
それにより、正しいトレンドの観測に適した移動平均線を扱えるようにします。

これによりさらに移動平均線を用いたシステムは堅牢性を持つことになるのではないでしょうか。
まだ、検証中ですが、悪い効果は見受けられません。

 

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