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プロフィール
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さとしぃ
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男性
趣味:
ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
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06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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25 September 2017            [PR]  |   |
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前回は、相場状況に応じて、システムをスイッチングする考え方があることを書きました。


今回は、もう少し議論の階層を落としたところに論点を置いてみました。

相場状況(ボラティリティ)によって、相場の移り変わりの速さは異なります。


上がったり下がったりは一定の周期で起こりますが、
ボラティリティの高低により、その変化の速さも異なると考えます。


ようはトレンドの反転の速さや継続度合いはボラティリティによって異なるのではないか?と考えました。


そこで、適応移動平均線を考えてみました。
概念自体は知っていましたが、その変化のトリガーが思いつかなかったので手が付けられないモノでしたが、
今回はトリガーをすでに持っていたので、活用してみました。


ボラティリティに大小に応じて移動平均線の期間を可変させます。
それにより、正しいトレンドの観測に適した移動平均線を扱えるようにします。

これによりさらに移動平均線を用いたシステムは堅牢性を持つことになるのではないでしょうか。
まだ、検証中ですが、悪い効果は見受けられません。

 

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