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さとしぃ
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男性
趣味:
ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
☆→@

自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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17 March 2012            【週間報告】  |  週間報告  |  C:0  |




微増。

ここのところ仕事で終電帰りばっかで萎えてたけど、一応収まった。
土曜は14時起床がデフォルトだったので、少し改善したいところ。。

 

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10 March 2012            【週間報告】  |  週間報告  |  C:2  |




減。
トレンドフォロー(笑)になってしまいました。

今週は仕事で魂飛びかけましたね(汗
色々な方に迷惑を掛けてしまったし・・・。
おかげで今日は12時間寝てました。。


飽きやすい性格か物事に掛ける情熱が長続きしないです。。
一点集中して、シストレ開発を続けられる人は本当にすごいと思います。特に優秀な方々は相場における個々の事象について、なぜ起きるのかを徹底的に考えられていて、その姿勢こそが他者が到達できないエッジとなっている気がします。
 

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03 March 2012            【週間報告】  |  週間報告  |  C:0  |




微減。含み損発生中。

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25 February 2012            【週間報告】  |  週間報告  |  C:0  |




増。
EURUSDのLが決まりました。
本当に、裁量でやるよりはマシってレベルです。

 

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18 February 2012            【週間報告】  |  週間報告  |  C:0  |


微減。


WEBサイト作りの進捗は牛歩。シーケンス作って、処理作って、シーケンス作って、処理作って、調査してー。みたいなプロセスの繰り返し。通勤の電車の中でアイディアを練る。

SPI(SinglePageInterface)で、ajaxを利用して稼働します。
ユーザーからすれば画面がいちいちカチカチ切り替わる意味が分からないもんね。その分、待たされてしまうし。

技術の習得は目的があると効率よく頭に入るね。目的が無いのに、技術を覚えようとしても無理だわw

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11 February 2012            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |


もう一個は売買なし。。
てか、バグってた。
それに気づかないくらいケアしていない・・・・。

今は初めてのWEBサービスに奔走中。
自分のニーズを第一にしているから、なんとかプロトタイプはできそう。
企画書の書き方をネットで調べて書いて、そこからプロトタイプ1,2,3みたいな構想を思い描くのが楽しい。

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04 February 2012            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |





微減。

スキャルEAが+の期待値まったく取れていない。
売買履歴がたまに緑色になるのをみるためだけに回しているようなもの・・・。

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28 January 2012            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




微増。

ちと放置気味ですな。仕事もちょいとむずいの振られたしなぁ。
 

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21 January 2012            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




減った。


株シストレ界では、有名と思われる龍金さんのブログがなくなってしまいましたね・・・。
手法としては、マーケットニュートラルと呼ばれるものだったようです。

復活を心待ちにしております。。。

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自己防衛の宣言
 あくまで以下に示す話は個人的主観であり偏見独断の類の妄言です。
 あなたの主張、思想とは反することもあるとは思いますが、ご了承ください。
 
用語の説明
・一般的テクニカル分析(以降テクニカル分析と呼称)
 MT4に付属しているテクニカル分析インディケーターを指す。
 
・一般的シストレ
 テクニカル分析を利用したシステムのこと。
 
主張
 単純にテクニカル分析を利用したシステムは勝てない。
 
論拠
 テクニカル分析は、いわゆる高値安値圏を特定するために利用する。
より具体的にいえば、ある時点において、今後、最も値動きの偏差が大きくなることが期待できる地点(高偏差領域)を特定する。



 
高偏差領域という観点で見れば、「順張り」「逆張り」の概念の違いは、「方向性」だけと言える。
図解すると、以下のようになる。






 
図解すると分かるが、テクニカル分析が示したエントリーポイントは、
その瞬間において、「順張り」「逆張り」のどちらを選択すべきかは判別できない。
あるのは、今後発生するであろうボラティリティの大きさだけだ。(それもかなり不明瞭であるが)
 
さて、一般的テクニカル分析が上記のように、高偏差領域を特定する機能であるということとして一般化出来たとする。
 
一般的システムにおいて、テクニカル分析を利用したシステムは、高偏差領域をエントリーポイントとする。
そのエントリーポイントにおいて、多様なフィルターを実装し、利益確定、損失確定のロジックを実装する。
高偏差領域を母集団としたエントリーポイントには方向性予測の優位性がない。
 
最適化の結果、過去にたまたま儲かった組み合わせのフィルターが抽出される。
 
そのため、フォワードテストでは著しい損失が急激に発生する。
当然である。高偏差領域を母集団としたエントリーポイントには方向性予測の概念が無いからだ。
 
 
さらに、話を進めよう。
(話を進めるが、ここからの展開は自信が無い。)
 
一般的テクニカル分析は、多くの場合、それぞれが一つの確率過程を想定している。
バックテストにおける最適化では、過去に存在した真の確率過程の推定を、テクニカル分析による確率過程で推定している。
その推定された確率過程は無限の確率過程集合の中の1系列であり、それが今後も真の確率過程として表現できると考えるのは
非現実的である。



最大の問題は、一般的テクニカル分析において推定する「歪み(エッジ)」は静的な手順で抽出されるということだ。
これは過去において推定した真の確率過程は未来永劫変わらないという前提のもとのみに成立する。
 
これは相場の特性を考えると致命的な欠陥である。
 
多くの人が体感しているであろうことだが、相場は一定ではない。
常に変動要因が刻々と変化しており、その変動要因の重みも常に変化している。
たとえば、キャリートレード時代の金利主導相場、リーマンショック以降にみられるリスク回避主導相場など。
 
つまり、上図の真の確率過程も常に変動していることが予想される。
 
ここまで書くと、分かってくるが、静的であることは相場攻略において欠点でしかないということである。
相場状況の変化を察知すること、その変化を動的なモデルで表現することが重要なことではないだろうか。

仮に真の確率過程系列が動的である場合、バックテストの意味も激減してしまう。
 
そして、改めて既存のテクニカル分析を見てみると、いくつかのテクニカル分析は特殊なことが分かってくる。
 

ここからの展開は各自の研究によって進展していくべきだろう。

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14 January 2012            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |



今週は微増。

裁量インディケーターを作った。
結果的に、相場参加者のセンチメントを捉えるようなものになった。
普段は、じっくりチャート見ながら市況の感覚を掴みながらやるんだけど、
この観察をせずに、観察して掴む感覚が数値化出来る。あくまで自分にとっての感覚だけど。
ちなみに計算用パラメータは一つもない☆

これで裁量を久しぶりにやった。結構いける感じがするので来週も継続したい。

ただ、あくまで参加者のセンチメント指数みたいなものなので、
ファンダ(ていうか指標)主導のときは全く当てにならない。

そんな感じ。

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08 January 2012            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




微減。
ショートポジが含み益でホクホクですが、どうなるか分からないですねー。

勉強はコツコツと。。
試してみたいことがどんどん増えてきています。

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あけおめことよろです。

昔から検討事項としてあったEAのロジックのDLL化を行ってみました。
某掲示板を見ていると、たまにCで実証している方が結構いらっしゃるみたいですね。

・DLL化したロジックのステップ数 
評価式(IF,FORの数) 9
パラメータ値依存計算式(四則演算子の数) 23 × パラメータ(1なら23回)
計算式(四則演算子の数) 24

■DLL化前のバックテスト時間
 1時間足、直近一年→8時間

■DLL化後のバックテスト時間:
 1時間足、直近一年→30分

劇的な改善効果が出ましたv

MQL言語以外やったことないと、導入コストが少しかかるかもしれないけど、オススメです。
DLLはC言語で作成されます。エディターはVisualStadio(試用版)で。

DLLでロジック隠蔽とかアカウント認証とか実装できるので、今後販売とかで小遣い稼ぎしたい場合にもオススメ。

・参考サイト
グーグルで、上からいくつか見ていって(グーグル検索結果「MT4 DLL」)
http://www.google.co.jp/search?q=MT4%E3%80%80DLL&rlz=1I7GGLL_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&redir_esc=&ei=Y2gAT9vdI8iOmQWSuISZAg

導入はfaiさんのサイトで。
C言語は問題ごとにググって解決ですね。

・発展
DLLいじれるようになれば自作も検討段階に入りますね。
MT5にあるような機能や為替レート以外のデータも実現出来るように。。

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今週は結構増えた。

【年間報告】




やはりST-053がずば抜けている。
回帰であるST-059系はとんとんくらい。PIPS上は。金額上は大きくマイナス。

ST-053


ほかはほとんど優位性の無さそうな直線であった・・・・
ST-59
EURJPY
GBPJPY


短期はまだまだシステムの体を成していない。

来年もトレンドフォローのST-053を軸に据えて、短期システムの開発に励みたいですね。

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30 December 2011            今年のまとめ  |  投資哲学  |  TB:0  |  C:0  |
また、一年が終わった。

今年は去年と比べて難しいことに挑戦する年だった。

買った本は31冊。
仕事のための本が5冊くらいあるけど、結局IT関連の本だから関係はある。

そういえば、今年はパンローリングの本を一冊しか買っていない。
「億を稼ぐトレーダーたち」。結構面白かった。再読すれば発見があるかもしれない。

他には、統計分野の本がほとんど。
これだけ買うと、浅く広く流し読みになりかねないが、数冊をメインに据えて、
そこで出てきた疑問を他の書籍で解決することにしている。
ポイントで読んでいることも多いので読みきった本は少ない・・・。

そして、いくつかの検証をした。
最近のお勉強事情
多変量解析EA
Webクローリング
VARでリスク分析
MT4で回帰分析のススメ
再現性指数の検証。



・トレードについて
来年はもう少し戦略的に事を運びたいと思う。
VaRを計算出来るんだから、有効活用したいね。

トレンドフォローはぎりぎりプラスだけど、
やっぱりシストレやるなら短期システム!

これは仕上げたい。

・お勉強について
最近は勉強ばかり。でも楽しめてる。
DLL修正のためにプライベートでは数年ぶりに徹夜したり。
知りたいこと、試してみたいことは、まだまだいっぱいある。
機械学習とか多変量解析とか。

分からないことについて分かるまで取り組む。自分が納得できるまでやる。
こんなことを今まで放棄してきたけれど、ちゃんとやってれば良かったと思った。
昔のそんな態度のツケをいま払っているんだと思う。

統計は今後重要なスキルになるような気がするし、
応用の効く勉強だし、実践対象として金儲けに使うのもフィードバックが早くて良い組み合わせだと思う。

自分のオリジナルの思考も大切だけど、まずは土台となる知識、それを使える技術を身につけたい。

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25 December 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




微増。

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24 December 2011            最近のお勉強事情  |  検証  |  TB:0  |  C:0  |






さて何のグラフでしょう?

こんなことやってるのは、アルゴリズムの確認のためです。
Rを使えば、あっさり計算結果が求められるし、グラフにするのも容易。

でも、それで全部揃えても、Rの操作がうまくなったという結果だけ。
理解の一歩としては、やはり自分で書いてみて、描いてみる。そういう取り組みが必要だと思っています。

だから、エクセルのワークシートでアルゴリズムの確認を行い、VBAで再現するんです。
 
ちなみに、3つ目のグラフは、ラグナロクオンラインという昔やっていたネットゲームのレアアイテムの出現確率の最尤推定量を知りたかったので試してみました。
(最尤推定量はググッてください。)

確率0.02%の事象が1回生起する確率が最も高くなる事象の試行回数を求めています。
分解すると、
{確率0.02%の事象が1回生起する確率}
を最も高くする試行回数はいくつか?→最尤推定量
を求めます。
最尤推定量として求めるものは、確率(文で言うと”確率0.02%"の確率)を求めるのが一般的なようです。
今回は尤もらしい回数です。

ちなみに、最も尤もらしい試行回数は、171回です。

記事書いてて思ったのですが、
3.28%の確率について、これが観測出来る最尤推定量も求められますよね?

確率3.28%が1回生起する最も尤もらしい試行回数は?それが観測出来る確率は?
→31回で観測出来る確率は37.38%。
じゃあそれが1回生起する最も尤もらしい試行回数とそれが観測出来る確率は、???

繰り返していくと、

ブレながら、ある値に収束していく・・・・

図解してみる。



それぞれの円には、
一回だけ観測する確率、2回だけ観測する確率、、、が入っているはず。。

図解違うかも。こっちっぽい。それぞれが標本だ。



とは言ったものの、標本の母集団の性質が違うので、
どちらかというと、こっちがイメージに合ってるっぽい。

終わり。

答え
①カイ二乗分布
②自己相関と偏自己相関
③、④最尤推定量の関数分布


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17 December 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




今週は結構戻した。
EURUSD ショートしてただけ。

・お勉強
進展あり。
今まで何が分からないかすら明確ではなかったが、何が分からないか分かるようになってきた。
こうなると、タスクを細分化出来て、それぞれに対して順序を付けられる。
とは言ったものの、これから登る山の中腹程度までしか見えてきていない。

どんどん自分の参入障壁を高くしよう。
外部に情報公開しているにも関わらず、他のトレーダーによる参入の難易度が高い人がいる。
何をしているのか超概要で理解できるが、それを実現するための技術・知識・工数(生産性)において、他のトレーダーと圧倒的な差を付けているため、公開出来るのだろう。

そんな感じ。

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400件程度を5分足間隔で採取してみた。
今のところ、フォレックス・ドットコムのPro口座の方がいいのかな?って感じ。
とりあえず金入れる必要無いかなぁ。

・CADJPY
AVG 5.0
MAX 8.0
MIN   4.9

・CHFJPY
AVG 6.0
MAX 9.0
MIN 6.0

・EURGBP
AVG 2.0
MAX 5.0
MIN  1.9

・EURJPY
AVG 3.2
MAX 4.6
MIN 3.1

・EURUSD
AVG 1.6
MAX 2.0
MIN 1.5

・GBPJPY
AVG 5.5
MAX 10.0
MIN 5.5

・GBPUSD
AVG 2.5
MAX 5.0
MIN 2.5

・NZDJPY
AVG 7.0
MAX 7.0
MIN 7.0

・USDCHF
AVG 2.6
MAX 4.0
MIN 2.6

・USDJPY
AVG 2.0
MAX 2.0
MIN 1.9

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11 December 2011            多変量解析EA  |  メタトレーダー研究  |  TB:0  |  C:0  |









・DLLによるDBアクセス
多変量解析を行う場合、DBの有無によって、その開発効率には大きな差があると思われる。
以前からのタスクであったDLLを介したDBアクセスの環境構築を行った。

MT4からのDBアクセスの環境構築について、insertの実装は簡単だが、selectの実装はかなり難しい。
いずれにしても、ライブラリ(DLL)を利用するのが一般的な導入になると思われる。

これにあたり、Forex-TSDにアップロードされていたDBアクセス用ライブラリ(DLL)を活用することにした。
しかし、ポインタや値の受け渡しについて、理解することが難しく作業は難航した。

そもそもダウンロードしたDLLがまともに動作せず、修正せざるを得ない状況にあったり(※)、
MT4側のDLL利用コーディングをあまり書き慣れていなかったりと、かなりの混乱があった。

気づけば朝になっており、上記がすべて解決出来たのは今朝の7時だった。
一言で言えば、とにかく大変だった。


プロジェクトファイルごとアップロードされていたが、そもそもTSDのログを見る限り完成していない様子だった。
私のPC特有の問題かもしれない。

・テスト
今回は先日収集した市場データをDBアクセスにより取得し、それを解析(大袈裟)した上で、売買判断を行うEAを作成した。

上記のように、まだまだ発展途上だが未来はある。

多変量と銘打ったが、今回は2変量を利用している。
エクセルでの検証も良いが、バックテスト、最適化機能があるMT4で検証を行うというのは大いに意味があるだろう。
今、収集しているデータについても、効果がありそうな変量であれば検証していくのも面白い。

めちゃくちゃ疲れたが、今後の多変量解析における開発コストは激減しただろう。

次は自己相関だが、こちらは難しすぎて停滞している。

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10 December 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:2  |




微増。

クローリングは順調。
さらに、過去データ一括取得も順次実行中。
これで、バックテストもOK。
今日明日にもつくるぞ・・・。


そういえばアルパリジャパンの口座開設しました。
スプレッドは良い感じです。まだ、売買はしていません。ここは実験系のEAを使うかなー?と考えています。
平均スリッページなどを計測してみる必要はあるでしょう。
いい感じといえば、最近フォレックス・ドットコムもスプレッド縮小を行いました。非常に良い業者が増えたのではないかと思います。
 

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03 December 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |



微負け。

最近、Javaで単項目のWebクローリングシステムを作った。
これは個人的に以前から作りたかったもので、
URLとタグをDBに登録することで、指定URLサイトのHTMLからテキストを抽出し、DB登録していく。
タグも正規表現対応済み。
DBテーブルは、テーブルレイアウトのみExcelで設計し、create後、hibernateフレームワークを用いて、マッピングクラス、マッピングxmlをリバースエンジニアリングで作成する。
いちいちSQLを記述する必要もないので楽。
設計と実装が詰め切れていないので、1テーブル1クラスになっているのがヌルイところ。つーか知識と技術が無いとも言う。

仕事の勉強も兼ねて使ったが予想以上に良い。。まだまだ、使っていない機能が多い上、さらに作業が楽になりそうなので暇があれば調べたい。

上記のWebクローリングは、重回帰分析、多変量解析、マルチファクターモデルを用いた分析を行う際に有用だ。

Webクローリングを行う上で、JavaなどよりExcel、Access、VBAに明るいのであれば、下記サイトが鉄板。
http://www.f3.dion.ne.jp/~element/msaccess/AcTipsWinHTTP1.html

近日中に、MT4EAを用いて、DB参照を行い売買判断を行うEAを作成するつもり。
(と宣言しておけばやるだろう・・・たぶん)

過去データも探して、インポートしないとな。

2つくらいやりたいネタがある。。一つは多変量解析系で、一つはソーシャルフィルタリングとでも呼べるかな?


多変量解析をやるにしても、自己相関をやるにしても、それだけじゃ足りないような気がしてる。
特に今年の値動きは、解析方法のレベルでは対応出来ないことが多かったように思える。

つまり、多変量解析を使うのか、自己相関を使うのか以前の段階で、どういった戦略を使うべきなのか否なのか。そおもそも多変量解析も自己相関も適用できない相場なのか。

そういった判断を行える仕組みも必要かもしれない。

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27 November 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




今週も微負け。
まったく何も改良しておりません。。

少しずつ前進あるのみです。

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19 November 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |




8月の悪夢再び。
VAR超過してます。。。

VAR監視とVAR以降、低ロット化機能と、PIPS換算復帰モードを実装する必要がありそうです。
回帰系スキャルが活動していないときに、トレンドフォローが振るわないので連携すると面白いかもと考えてたり。。これは要検証だけど。

最近、職場が変わって、スキルを求められるようになったので、それに対する勉強を家で進めてます・・・。
丁度、WEBDBマガジンとソフトウェアテストの総集編が出たので買いました。
かなり、お買い得なのでおすすめですよ。




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12 November 2011            【週間報告】  |  週間報告  |  TB:0  |  C:0  |






きちぃ。
このスパンで突き抜けない相場の動きはトレンドフォローにとって辛い。


 

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