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プロフィール
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さとしぃ
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男性
趣味:
ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
☆→@

自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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18 July 2010            よくわからんしすてむ  |  検証  |  TB:0  |  C:0  |
プロフィットファクター=3
ペイオフレシオ=1.73
勝率=64%
総取引回数=2924回
最大ドローダウン=-3.64%
最大連勝数=35
最大連敗数=24


こんなデータを得た。期間は半年以下のリアルの売買データらしい。

FXのシステムのようだ。

どんなシステムだろう?


P.F.が異常に高い。1トレードの利益 > 損益 が明確であることがうかがえる。
ペイオフレシオに直すと、1.7と縮小するが、依然として 利益>損益の関係は崩れない。
勝率も 利益>損益 システムにかかわらず50%を超えている。
売買回数は、驚異的といっていい。どう考えてもスキャルピングに分類されるだろう。
最大ドローダウン。これも理想的。
最大連敗数。勝率64%なのに、ブレが大きすぎる。ナンピンロジックを使っているとすれば、ある程度納得。いやナンピン+建て増しもあるか?何かを基準にフォローを強化するかどうか判断しているのか?
そう考えれば勝率64%でも、この連勝数は納得出来る。
積み増しによる各ポジションの利益の幅を考えれば、前述のペイオフレシオの値も納得出来る。

最大連勝数。上記同様。ナンピンケースの負け×Nである程度この値が出せそうである。

また最大連勝数および連敗数と勝率の関係から、ワンチャンスのポジション分散数が予測できる。はず。計算の結果、N回となったw間違いかもwでも納得感はある。


システム名称から推測すると短期システムで間違いない。しかも逆張り+トレンドフォロー型だ。

なんとなく全体像はつかめた。

が、どうやって仕掛けの事象を定義しているかは不明。
作者は、ウェブスクレイピングと統計に非常に長けているとみて間違いない。
一般人が手に入れられるデータで判断している。いや、目で認識出来るデータといったほうがいいのか。

ダマシにならない精度をある程度確保している。

自分が知っている方法は一つくらいしかないが・・・。

この考察を以てシステムを模倣し構築する!

いつか・・・・w

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