プロフィットファクター＝３
ペイオフレシオ＝１．７３
勝率＝６４％
総取引回数＝２９２４回
最大ドローダウン＝－３．６４％
最大連勝数＝３５
最大連敗数＝２４


こんなデータを得た。期間は半年以下のリアルの売買データらしい。

FXのシステムのようだ。

どんなシステムだろう？

[0回]

P．F．が異常に高い。１トレードの利益 ＞ 損益 が明確であることがうかがえる。
ペイオフレシオに直すと、1．７と縮小するが、依然として　利益＞損益の関係は崩れない。
勝率も　利益＞損益　システムにかかわらず50％を超えている。
売買回数は、驚異的といっていい。どう考えてもスキャルピングに分類されるだろう。
最大ドローダウン。これも理想的。
最大連敗数。勝率64%なのに、ブレが大きすぎる。ナンピンロジックを使っているとすれば、ある程度納得。いやナンピン＋建て増しもあるか？何かを基準にフォローを強化するかどうか判断しているのか？
そう考えれば勝率6４%でも、この連勝数は納得出来る。
積み増しによる各ポジションの利益の幅を考えれば、前述のペイオフレシオの値も納得出来る。

最大連勝数。上記同様。ナンピンケースの負け×Nである程度この値が出せそうである。

また最大連勝数および連敗数と勝率の関係から、ワンチャンスのポジション分散数が予測できる。はず。計算の結果、N回となったｗ間違いかもｗでも納得感はある。


システム名称から推測すると短期システムで間違いない。しかも逆張り＋トレンドフォロー型だ。

なんとなく全体像はつかめた。

が、どうやって仕掛けの事象を定義しているかは不明。
作者は、ウェブスクレイピングと統計に非常に長けているとみて間違いない。
一般人が手に入れられるデータで判断している。いや、目で認識出来るデータといったほうがいいのか。

ダマシにならない精度をある程度確保している。

自分が知っている方法は一つくらいしかないが・・・。

この考察を以てシステムを模倣し構築する！

いつか・・・・ｗ