http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100714

メタトレ界の大御所faiさんの記事です。


記事内では、警鐘を鳴らしているが、
僕はこれに勝てるEAはそうそう作れないと思う。
もちろん、僕の狭い価値観や能力のせいでもあるけれど。

実際に、良いEAを走らせても、この戦略のドローダウンよりひどいものはいくらでもある。
だから、記事の最後でも述べているように、丁半ばくち。相場は予想出来ないものとして、こういう仕掛けは大いにありだと思った。


ぶっちゃけEA化してみたいと思うしｗ

自分ならマーチンゲールは組み込まないと思う。
トレンドをその小さなドテンの積み重ねつでかむことを前提とすれば、
建て増しを考えると思う。

問題は、ドテンの基準点と利益確定の基準点だ。
これも、ある程度は、今持っているロジックで妥当な領域を決定出来ると思われる。
というか、それしか判断基準はない。特にこんなトレード戦略では。手法か。


また、このアイディア自体は非常に有益なものを示している。


それは値幅は逃がさない。だ。

つまり、トレンドにはいつか乗る。のだ。

そこで、適切なベットおよび利益確定を行えれば・・・・・。





さらに言えば、このシステムというか考え方というかアプローチか。

このアプローチは、

昨今の日本におけるシステム作りに逆行している。
（僕だけかもしれないがｗ）

僕のシステムの作り方にもまったく逆行している。



それは、帰納的でないってこと。

普段、移動平均線が上向きでー、RSIが下向きで―、買ったら上がるかなぁ？とか
移動平均からX％乖離したら下がるかなぁ？
とか、お宝探しのようなことをしているわけ。



それって、帰納的なんだ。帰納的なアプローチって、その人の捉え方次第なんだ。

それが、いわゆるカープフィッティングを生み出す一因になる。
（人の受け売りですｗｗｗｗ）



じゃあ、このシステムは、帰納の対義語である演繹的と言えるのか？


そうでもないｗｗｗ


こうだから、こうあるべき！という主張も出来ないわけだ。

このシステムの主張はただ一つで、

「相場は予測できない。だけど、ランダムじゃない。」

ってこと。だと思う。


まぁ、とにかく、酔っ払って書いてるし、自信もないし、無茶苦茶かも知れませんが、そんな気がするのです。


このネタ。

「どうせ負けるじゃん」

で、終わらないです！

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