・まとめ
クロス円スキャルが負け。
GBPUSDが大負け。いかんです。
緊急で、改善を行い来週から再挑戦。
GBPUSD 半年分くらい。
ドローダウンは3分の1。利益は減る作りですが、リスクを下げ、勝率が上がりました。
また、時間指定を解除。もっと確実なものを探しました。いつでも仕掛けるので、見てて楽しいEAになったかも。
他のスキャルもより強力なロジックを装備すべく研究中。特にイグジット周りがもう少し洗練出来る気がする。
大枠は変えないので、システムトレードとしてありえない(ルール違反という)行為とは言えないかな。
・出来高について
外国為替の取引高というのは上昇傾向にあるみたいですね。BIS資料より思いました。英語読めないけど。
取引高の上昇は、流動性の上昇と同義と捉えています。
流動性が上昇するということは、市場が効率的になり、ボラティリティが縮小することを意味するのかなと感じました。
近年のボラティリティの低さは06年~08年と比較すると、明らかに低いです。
BIS資料のグラフを見る限り、07年⇛10年の取引高の上昇は凄まじいものに見えました。
では、市場が効率的とはどのようなことを指すのでしょうか?
素人目線で考えた結果ですが、
イベントの伝搬速度が上昇するのかなと。つまり、取引高の上昇⇛参加者の上昇⇛大まかな方向感の形成⇛ある程度正確な変動に落ち着く。みたいな。
値が飛ぶようなことも少なくなるのかな。
効率的になると、一般的な為替の変動理論が生きてくるのかな?
「
高金利国の通貨は低金利国の通貨に対して長期的に下落する」
「購買力平価に対して、回帰する」
とか。
効率的な市場は、歪みが無いと聞きます。
歪みとは、アノマリーとも呼ばれているアレです。
規則(周期的な発生や条件が一致すると発生)のある変動と捉えてもいいかな?
じゃあ、歪みはもう為替市場にないの?
まだまだ、ひよこ組のぼくにはわからんですね。
しかし、実際には、今もスキャルピングは生きているように見えます。
うーん、まとまりのない話になってしまった。少なくとも、当分はボラティリティの上昇は無いのかなと思いました。いわゆるスキャル安泰?ただし、ボラティリティおよびイベントの監視は必要だと思いますが。。逃げの表現ですなw
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