昨日紹介した新インディケーターを使ったEAで検証してみた。

 

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インディケーターの概要としては、逆張りポイントを示唆するというもの。



2006/10/1～2009/10/1
USD/JPY

売買条件は、前回の記事で書いたとおり逆張りポイントで逆張り。
プロフィット、ストップは相場変動に合わせた最適化を利用。

利益：4525
PF：1.21
TRADE：650
DD：1800
合計利益：25856
合計損失；21331

アノマリーを捉えている。と言いたいｗ


次に、移動平均での条件を付加したものを示す。

付加条件
・移動平均が上昇しているとき、買いのみ許可。
・移動平均が下降しているとき、売りのみ許可。
・移動平均があいまいなとき、買いおよび売りを許可。


利益：3072
PF：1.34
TRADE：135
DD：1488
合計利益：12182
合計損失；9110

はっきり言って効果は薄い。
よく言えば、PFが上がり、トレード回数が減り、最大DDが減ったくらい。
利益の目減りが激しすぎる。３年間で、この程度では正直使えない。

↓

この指標はどちらかというと、その瞬間を限定する指標のように思える。
移動平均のように大局を見る指標と合わせても効果は薄いようだ。


っと、結論つけるのは早かった！

押し目を取るという意味での条件付加は失敗に終わったが、
行き過ぎを取るという意味での移動平均による条件付加がまだ残っている。



・最近の最適化について

２００８年８月～２００９年１月について

この期間の大変動がバックテストに多大な影響を与えている。
最初はこの期間の大変動が貴重なデータであると思っていた。
しかし、最適化を行うと、この期間を利用して利益を上げるパターンばかり抽出されてしまう。

この期間の定義としては、ボラティリティがある一定以上である期間といえそうだ。

損益曲線が上昇に転じる期間の把握、月利表による利益のばらつきの把握が必要だと思う。


最近テストをしていると、この期間で利益を取らないEAがほとんどない事に気づく。