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さとしぃ
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男性
趣味:
ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
☆→@

自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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あたまが働かないので、
過去に最適化で作成したセットアップファイルで、EAをテストしてみた。

簡単なウォークフォワードテストだ。

ウォークフォワードテストは、開発者にとって胃が痛くなりますww

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テスト期間 : 2006/10/01 ~ 2009/09/27
口座 : FXDD ライブアカウント
データ : MT4ヒストリカルデータ
通貨ペア : EUR/USD
時間枠 : システムそれぞれ



ST-007
20009/04 から動きはストップ。8月中旬ころから再び連勝が開始。
ここ最近ではかなり強い。


8b7da67e.JPG
















ST-010-2
過去の遺産。去年の10月に、使用を停止。停止後もとくに問題なく資産を減らしていたようだ。



f028e790.JPG















ST-012
初のトレンド系として作ったが、鳴かず飛ばず。最適化期間以降は、資産残高の更新もなかったようだ。




37b2da9f.JPG
















ST-014
逆張りブレイクアウト系
実は結構優秀かもしれない・・・。複利だと、微妙かなー。ほんとなんとなく+って感じ・・・。



30893709.JPG















ST-015
絶大な信頼を以て、投入したが、、、
ST-007以上に、2009/04 以降の資産の減りがすさまじい。
安全性を高めるためのひとつの論理がここまでの過剰最適化を生むとは思わなかった。

過剰最適化の典型例としては、面白いくらい。





c47d9208.JPG
















ST-016
デイ系の値幅に設定したもの。
1分足とボリンジャーバンドを使うEAだが、
最適化に時間が掛かるのがネックで結局大した開発をしなかった。(できなかった)





99cac2e9.JPG















ST-018-11
聖杯を作る気だった。トレンドとレンジの対応。
このEAの設計思想が間違いだとは思わないが、、、
完成は遠い。
レンジとトレンドの定義を再び考えよう。
新たな思考を反映させてみよう。
最も自分のオリジナルを発揮しているEA。




〇まとめ
改良の対象になるEAを絞りこめた気がする。

ST-014 は使用インディケーターの見直しから。ロジックがまともか見ないと。
ST-007 は不調期間の定義を行って反映させる。
ST-015 はST-007同様不調期間の再定義。
ST-018-11 は創造性が必要なので後回し。(コーディングに時間がかかるだけ!)

かな。


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Coment
04 October 2009  1 : [Edit]             ST-014 by たんけん  ( URL )
こんにちは。

ST-014は良さげに思えるのですが...。
逆張りブレイクアウトというのはタートルスープのような戦略でしょうか?

04 October 2009  2 : [Edit]             無題 by さとしぃ  (  )
こんにちは。

タートルスープは初耳で先ほど調べましたが、
似てますが、タートルスープより稚拙なロジックですね。タートルスープを模倣した方が成績がよさそうです。

04 October 2009  3 : [Edit]             無題 by たんけん  ( URL )
なるほど、ブレイクの失敗を取りにいっているわけですね。
ユロドル以外にも使えるかもしれませんね。

教えていただきありまとうございました。

05 October 2009  4 : [Edit]             無題 by さとしぃ  (  )
ブレイクアウトの失敗というよりは、
長い間続いた下落の初めてのリバウンドを見て、エントリーしています。

あの短期投資売買研究所の人だったのですね。
ブックマークしてよく拝見しております。

また、何かありましたらお気軽にどうぞ。


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