テスト期間：2006/10/01 - 2011/10/16
回帰系
特徴：
観点の異なる独自の撤退ロジックを実装することで、停滞期間でも大幅なDDは起こさせない。
また停滞期間においても過度のエントリーは控える。
適応移動平均線を用いて、安全度の高いポイントで逆張りを行う。
以下エントリー例
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ST-038
サポート＆レジスタンス
初のチャネル系
チャネルラインインディケーターはオープンソースを利用。
ちょこっとカスタム。
パラメータは５つ。調整レベルのパラメータが3つ。
損益幅を決めるパラメータで2つ。
USDJPY
勝率重視
USDJPY
売買回数重視
GBPUSD
GBPJPY
EURUSD
利益重視
EURUSD
売買回数重視
CADJPY
EURGBP
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デイトレード型ＥＡ ST-026-3
堅牢性の高いシステムを目指す。
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EURGBP
１H
ST-007とST-027とST-032あたりの要素を詰め込んでみた。
スキャル系を作ろうとして脱線してる感じ。
トレード回数は微妙だが、満足な出来。
伸びしろ大きい。
勝率95％のシステムをFXRにて公開中！！
応援よろしくお願いします。
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ST-018-9
バックテスト
07．01.01～09.01.01
1万通貨固定
トレーリングストップ採用
ドテンロジック採用
EUR/USD
Time:15M
Trade:62
Profit:7900
PF:2.63
RelativeDD:27%
MaximalDD:9%
EUR/USD
Time:30M
Trade:202
Profit:7400
PF:1.97
RelativeDD:17%
MaximalDD:8%
EUR/USD
Time:1H
Trade:144
Profit:10200
PF:2.64
RelativeDD:11%
MaximalDD:6%
EUR/USD
Time:4H
Trade:50
Profit:8000
PF:4.82
RelativeDD:15%
MaximalDD:10%
GBP/USD
Time:30M
Trade:123
Profit:10700
PF:2.50
RelativeDD:23%
MaximalDD:17%
GBP/USD
Time:1H
Trade:31
Profit:9000
PF:5.41
RelativeDD:20%
MaximalDD:12%
GBP/USD
Time:4H
Trade:96
Profit:9000
PF:2.46
RelativeDD:14%
MaximalDD:14%
GBP/JPY
Time:30M
Trade:97
Profit:15935
PF: 2.26
RelativeDD:48%
MaximalDD:48%
GBP/JPY
Time:1H
Trade:127
Profit:18620
PF: 2.17
RelativeDD:41%
MaximalDD:20%
GBP/JPY
Time:4H
Trade:52
Profit:15958
PF: 3.47
RelativeDD:35%
MaximalDD:35%
今回は、大きな修正として、
買いポジ決済後に、売りポジしか取れなかったというバグがあったので、修正を行った。
実トレードで、上手くドテンしなかったことがあったことから分かった。
EUR/USD 15M,30M,1H,4H
GBP/USD 30M,1H,4H
の最適化して、好ましい結果をピックアップしてみた。
現在、GBP/JPYの最適化を順次行っている。
予想通りボラティリティが高い通貨は凄まじい結果が出ている。
ＤＤも大きくなっているので注意が必要だが。
これを8月頃に開発してから、ST-028あたりまで色々作ったが、
今のところ、ST-018を超えるものは出ない。
ロングとショートの非対称性ロジックと、対称性ロジックの両方を
結果的に組み込めていたことが分かった。
トレーリングストップで、大きな損失も予防できる。
OpenPriceOnlyでバックテストを実行出来るため、
既存のＥＡ(ST-007,015）の最適化より時間が掛からない。
土日の二日で、何とかテストが終えられる。
リスク率を指定できるマネーマネジメントで、
大きな初期ストップロス値にも上手くフィットしたポジション量が計算できる。
将来的に、ＭＴ4のシグナルを元に、税率20％の大証ＦＸで売買することを目指したい。
その自動化は、今の自分の技術じゃ難しい・・・。
まぁ、まだ利益が出続けると決まっているわけでもないし、
税率的にも当分ＭＴ４オンリーで良いんだけど。
勝率95％のシステムをFXRにて公開中！！
１ヶ月で400pips取りました☆
応援よろしくお願いします。
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EUR/USD 2006/10/01-2008/10/01 5M
レバレッジ5倍。
100万→1166万
以下、レバレッジ曲線
GBP/USD レバ5
レバレッジ曲線
GBP/JPY レバ5
レバレッジ曲線
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ST-023-3
EUR/USD 2006/10/01-2008/10/01 5M
ST-023-3
ST-023を改良。トレーリングストップを付けた。
ST-023と比べて、
PF2.78→PF5.02 へ上昇
総利益は、ダウン。
GBP/USD
GBP/JPY
GBP関連二種は、トレール対応版の方が成績が悪い。
GBPで勝つのは難しいということだろうか。
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ST-023
逆張りを狙う。
EUR/USD 06/10/01-08/10/01 0.1lot
GBP/USD 06/10/01-08/10/01 0.1lot
GBP/JPY
まだ、プロトタイプ。
というのも、仕掛けについてまとまった感じなだけで、
クローズに対する手法を盛り込んでいない。
それでも、まぁまぁ良いものが出来たと思う。
最適化で利益が出た組み合わせは、
６９００/１００００程度。上々。
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ST-018-4
フォワード中
計算済み期間
2008年08月06日～2008年10月5日
| 総利益 |
総損失 |
総損益 |
| 514pips |
-265pips |
249pips |
| 総勝率 |
PF |
|
| 50% |
1.94 |
|
| 平均利益 |
平均損失 |
|
| 257pips |
-132.5pips |
|
| 最大利益 |
最大損失 |
|
| 500pips |
-163pips |
|
| 勝ち数 |
負け数 |
|
| 2 |
2 |
|
以下、バックテスト結果
ST-018-2のデバッグ版。
つまり、ST-018-2は駄作(笑)
戦略は変わらず、レンジとトレンドどちらでも勝てるのを理想とする。
また、局面が変わった場合に即座にドテンする。
割と最大利益を追求してくれるようで、PFが理想を超えた☆
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フォワード中
計算済み期間
2008年08月06日～2008年10月5日
| 総利益 |
総損失 |
総損益 |
| 2138pips |
-1245pips |
893pips |
| 総勝率 |
PF |
|
| 78% |
1.72 |
|
| 平均利益 |
平均損失 |
|
| 85.52pips |
-177.86pips |
|
| 最大利益 |
最大損失 |
|
| 130pips |
-223pips |
|
| 勝ち数 |
負け数 |
|
| 25 |
7 |
以下、バックテスト結果
ST-014
デイ系
順張り系
強烈なトレンドが発生したと思われた場合に、仕掛ける。
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ST-013
デイ系
逆張り系
特定条件下で、高確率で相場の天底を示唆することに対応した。
当然、特定条件は発生しづらい。
長期で、一方的なトレンドが展開した場合は注意が必要。
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フォワード中
計算済み期間
2008年08月06日～2008年10月5日
| 3155pips |
-3087pips |
68pips |
| 総勝率 |
PF |
|
| 81% |
1.02 |
|
| 平均利益 |
平均損失 |
|
| 45.72pips |
-192.94pips |
|
| 最大利益 |
最大損失 |
|
| 50pips |
-321pips |
|
| 勝ち数 |
負け数 |
|
| 69 |
16 |
|
以下、バックテスト結果
ST-010-2
デイ系EA
順張り。
トレンド転換まで、仕掛け続ける。転換時は、高確率で一敗する。
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ST-018-2
デイ系EA
ニューラルネットワークを意識している。
また、レンジ、トレンドに拠らず勝つことを目標にした。
レンジ、トレンド判断を行い、レンジには逆張り、トレンドには順張りを行う。
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