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さとしぃ
性別:
男性
趣味:
ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
☆→@

自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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17 August 2009            ST-026-3  |  製作EA(デイ系)  |  TB:0  |  C:5  |

デイトレード型EA ST-026-3

堅牢性の高いシステムを目指す。


EUR/USDProfit  3281
P.F.    1.16
trade  769
DD     1389



GBP/USD
Profit  3200
P.F.    1.09
trade  1146
DD     1827




USD/JPY
Profit  4500
P.F.    1.33
trade  667
DD      1050



GBP/JPY
Profit  14392
P.F.     1.27
trade   1030
DD      2455




主要通貨で最適化。
堅牢性はめちゃくちゃ高い。
GBP/JPY は、かなり優良かもしれない。
USD/JPY は、次点。

とりあえずフォワード。

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Coment
18 August 2009  1 : [Edit]             堅牢性 by リシュマコス  ( URL )
さとしぃさん、どうもです^^

システムの堅牢性、深いテーマですね!

①MDDが小さい  
②どの通貨ペアでも使える 
③Expected Payoffが大きい
④パラメータ感度が低い

等々、他にも様々な切り口がありますが何を重視してますか?


18 August 2009  2 : [Edit]             こんばんわ! by さとしぃ  (  )
コメントありがとうございます♪

リシュコマスさんが挙げたのでほとんどですよー。
むしろ③とかは意識していなかったですが、必要かもしれないです。

④は絶対ですね。あと、④と似たようなことですが、パラメータ数ですね。

難易度的に、②>①>③>④ って感じますね。

個人的に、②がクリア出来たら、実戦投入率は100%って感じです。
持ってないですが・・・(笑)

18 August 2009  3 : [Edit]             追記 by さとしぃ  (  )
見直さずに書き込んでしまいました。
あと、
・トレード数
・資産曲線の角度(資産のフラット期間の短さ)
ですね。

今回のように、トレード数が多いものは結構基準甘めかもしれないです。

補足ですが、ご存知かと思いますが、パラメータ数は少ない方がいいなぁと思ってます。



あとあと、
リシュコマスさんの日記?で見た、最適化時の各テスト結果で資産がマイナスで終わった場合の表示も何かに生かせそうな気がしています。
たとえば、プロフィットファクターに最低ラインを引くとか。

19 August 2009  4 : [Edit]             無題 by リシュマコス  ( URL )
お答え頂けて感謝いたします^^

②が満たされると確かに心強いですね。
特定通貨ペアでのバックテストに比べて実質何倍ものテスト期間で問題が無かったことにもなります。

考え直してみるとExpected Payoffの大きさは間接的な評価かもしれませんね。
むしろ1トレードあたりの平均利益、平均損失がそれなりに大きければスプレッドやスリッページの影響が結果を左右しにくいと思います。スキャル系システムの不調ってこのあたりの影響が大きいのは狙う値幅が狭いからですね。

トレード数の話も重要ですね~^^
この数値が大きいと偶然の好結果にだまされにくいですね。様々なルールセットを試していると、利益は出ないけど何千回トレードしてもほとんどトントンで推移するものが見られます。このままでは実戦で使えないのですが、トレード数の多さを考えると確かにアノマリーを少し掴んでおり、あと一工夫で使えるシステムになるように思えます。

このネタは話が尽きませんわ^^;;;;
考えますのでまた御議論下さい。

19 August 2009  5 : [Edit]             無題 by さとしぃ  (  )
なんとなくプラスになっていくシステムが出来上がったら、今度はこういった指標で見なくちゃいけなくて、そうすると、あっという間に正体が判明しますよね・・・。

このシステムはまぁまた後で改良しよう・・・みたいな気持ちによくなります。

また、いらしてください。

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