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もっとも妥当なサポートとレジスタンスの選定ロジック。


裁量と違って、目でみてここじゃね？

みたいなことが出来ないのがシステムトレード。


相場の情報を使って何とか高値と安値を定義します。
 

• ボラティリティが平均より高い。
• 新値連続回数。
• 陽線陰線連続回数。
• 直近の新値を考慮しない。
• ２回以上弾かれている高値と安値。

上のようなことを考慮に入れたいですね。



昨日の時点では、
 

• 直近の新値（高値・安値）を考慮しない
• ２回以上弾かれている高値と安値

のソースは書けたかな。プロトタイプだけど。
というのも、2回以上弾かれているの定義がまだあいまい。
 

高値のなかで、

直近のボラティティを加味したレンジの幅に高値があるものを選定して、2点以上あった場合にはサポート・レジスタンスとする。

としたが、まだまだロジックは明瞭ではない。

どこまでの範囲を対象とするかを決めるだけで、そのなかで2点以上の高値・安値ゾーンを探すようにしよう。


ほかの項目はどちからというと、サポート・レジスタンスといよりは、突出した高値・安値の定義か。