期間 1999/09/01－2009/08/21
（1999～2006/10 までのデータは微妙ですが、あくまで遊び的試みです。）
資産 5000ドル
ブローカー ＦＸＤＤ
ライブアカウント
単利と複利で勝負。
PROSPEC
単利
Profit 4928
P.F. 2.33
DD 228
Trade 875
最長フラット期間 45日
| 初期資産 |
5009 |
| 最終資産 |
9928.2 |
| 勝率 |
82.68％ |
| 純損益率 |
98.21％ |
| 日率換算利回り |
0.08％ |
| 月率換算利回り |
1.61％ |
| 年率換算利回り |
21.11％ |
| シグナル発生頻度 |
99.08％ |
| 最大ドローダウン |
2.92％ |
| 年率ボラティリティ |
4.08％ |
| 年率シャープレシオ |
5.17 |
| プロフィットファクター |
2.33 |
| ペイオフレシオ |
0.49 |
| 年間営業日数 |
245 |
複利（ＭＭ30）
Profit 3717594 (約3億7000万）
P.F. 2.15
DD 22819 (約228万）
Trade 875
MAX_POSITIONS 100.00 Lots
最長フラット期間 45日
ST-027
単利
Profit 7739
P.F. 2.16
DD 592
Trade 1239
最長フラット期間 140日
| 初期資産 |
5000 |
| 最終資産 |
12239.52 |
| 取引回数 |
1239回 |
| 勝率 |
96.93％ |
| 純損益率 |
144.79％ |
| 日率換算利回り |
0.07％ |
| 月率換算利回り |
1.48％ |
| 年率換算利回り |
19.35％ |
| シグナル発生頻度 |
100％ |
| 最大ドローダウン |
7.7％ |
| 年率ボラティリティ |
6.85％ |
| 年率シャープレシオ |
2.82 |
| プロフィットファクター |
2.16 |
| ペイオフレシオ |
0.07 |
| 年間営業日数 |
245 |
複利(一回の仕掛けの損失に資金の30％を許容する。）
Profit 4292467 (約4億2924万）
P.F. 2.10
DD 19718 (約197万)
Trade 1239
MAX_POSITIONS 100.00 Lots
最長フラット期間 144日
以上☆
☆まとめ☆
PROSPEC の優れているトコロ
・ＤＤが低い。ここまで低いにも関わらず、勝率をある程度確保している。
・上記の補足だが、仕掛け毎の損失が少ない。また、最長フラット期間も45日と短い。
・他通貨ペアでもほとんど機能する。何より驚いたのが、EUR/USD のパラメータセットで、
USD/CHF をテストしたところ問題なく利益を積み重ねていた・・・・・・。かなりヤバイ。
・多くのブロガーが使用しており、みんなそれなりに増えてる・・・・・・っぽい。
ST-027-7 の優れているトコロ
・勝率が高い。（96％）
・プロフィットが高い。
・上記の補足だが、ボラティリティの上昇にある程度対応できる。
んー。
こうみると、PROSPEC は、すごく現実的で堅実だ。
対して、ST-027-7 は、攻撃に集中しすぎて、防御力が低い感じだ。
前回の記事にも書いたように、かなり酷似している。
ロジックの達成方法は、違うだろうけど、やっていることが似ているってのは
感触として嬉しいものがある。
ちなみに、ST-027-7 も、FXRさんで売り出すかもしれません。PR
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