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さとしぃ
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男性
趣味:
ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
☆→@

自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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私も開発者のはしくれ。
最強の商用EA PROSPEC に挑みたくなるもの。

そこで、タイトル通り PROSPEC-VZR   VS   ST-027-7 を実施してみました。

期間 1999/09/01-2009/08/21
(1999~2006/10 までのデータは微妙ですが、あくまで遊び的試みです。)
資産 5000ドル
ブローカー FXDD
ライブアカウント

単利と複利で勝負。


PROSPEC   
単利


Profit  4928
P.F.    2.33
DD     228
Trade 875
最長フラット期間 45日
初期資産 5009
最終資産 9928.2
勝率 82.68%
純損益率 98.21%
日率換算利回り 0.08%
月率換算利回り 1.61%
年率換算利回り 21.11%
シグナル発生頻度 99.08%
最大ドローダウン 2.92%
年率ボラティリティ 4.08%
年率シャープレシオ 5.17
プロフィットファクター 2.33
ペイオフレシオ 0.49
年間営業日数 245


複利(MM30)

Profit   3717594  (約3億7000万)
P.F.      2.15
DD      22819       (約228万)
Trade  875
MAX_POSITIONS   100.00 Lots
最長フラット期間 45日


ST-027
単利


Profit   7739
P.F.     2.16
DD      592
Trade  1239
最長フラット期間 140日
初期資産 5000
最終資産 12239.52
取引回数 1239回
勝率 96.93%
純損益率 144.79%
日率換算利回り 0.07%
月率換算利回り 1.48%
年率換算利回り 19.35%
シグナル発生頻度 100%
最大ドローダウン 7.7%
年率ボラティリティ 6.85%
年率シャープレシオ 2.82
プロフィットファクター 2.16
ペイオフレシオ 0.07
年間営業日数 245


複利(一回の仕掛けの損失に資金の30%を許容する。)


Profit   4292467   (約4億2924万)
P.F.     2.10
DD      19718   (約197万)
Trade  1239
MAX_POSITIONS   100.00 Lots
最長フラット期間 144日



以上☆

☆まとめ☆

PROSPEC  の優れているトコロ
・DDが低い。ここまで低いにも関わらず、勝率をある程度確保している。
・上記の補足だが、仕掛け毎の損失が少ない。また、最長フラット期間も45日と短い。
・他通貨ペアでもほとんど機能する。何より驚いたのが、EUR/USD のパラメータセットで、
 USD/CHF をテストしたところ問題なく利益を積み重ねていた・・・・・・。かなりヤバイ。
・多くのブロガーが使用しており、みんなそれなりに増えてる・・・・・・っぽい。

ST-027-7 の優れているトコロ
・勝率が高い。(96%)
・プロフィットが高い。
・上記の補足だが、ボラティリティの上昇にある程度対応できる。


んー。
こうみると、PROSPEC  は、すごく現実的で堅実だ。
対して、ST-027-7 は、攻撃に集中しすぎて、防御力が低い感じだ。



前回の記事にも書いたように、かなり酷似している。


ロジックの達成方法は、違うだろうけど、やっていることが似ているってのは
感触として嬉しいものがある。



ちなみに、ST-027-7 も、FXRさんで売り出すかもしれません。

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