テスト期間：2006/10/01 - 2011/10/16
トレンドフォロー
客観的なトレンド計測を行い、かつボラティリティを見極めてエントリーを行う。
相場はランダムであるという思想と相場は継続するという思想を持ち合わせることで利益最大化を狙う。
以下エントリー例
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ＳＴ－０４９－３
トレンドフォロー型ＥＡ
の割に良く分からない損益曲線。
エントリーロジックは、一つ。
イグジットロジックは、３つ。
フィルターは、２つ。
個人的に優良ＥＡが出来たと思う。
根拠は、最適化の結果。
たとえば、ＧＢＰＪＰＹ ４Ｈ で最適化を行うと、8000パターンくらいになる。
そのうち、プロフィット・ファクターが１以下のケースは１５０。
これって結構気軽に使える指標になると思うんだよね。
つまりボラティリティが低い期間であったり、超高ボラティリティ期間であったりしても、
資産残高は追えないかも知れないけど、出来るだけフラットに抑えられる。
苦手な相場は極力資産を減らさない。
得意な相場はどこまでも付いていく。
当たり前のことなんだけど、それがなんとなく出来ている。そんなＥＡ。
後は、増し玉ロジックを追加したいところ。
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ST-018-9をバージョンアップのEURUSD,GBPUSD,GBPJPY,USDJPYで最適化バックテスト。
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ST-018-9-eurjpy
苦手意識から、ずっとEUR/JPYを避けてきた。
最近、あることがきっかけでバックテストを行うことになった。
すると、どうだろう。苦手意識で自ら可能性を切り捨てていたことがどれだけ愚かなことだったか。
フラット期間が長いが、良いものといえそうだ。
GBP/JPYよりリスクを低く、EUR/USDよりリターンを高く取るそんな立ち位置か。
勝率95％のシステムをFXRにて公開中！！
応援よろしくお願いします。
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ST-012
トレンドフォロー系EA
順張り系
かなり単純なロジックでブレイクアウトを見てエントリーする。
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ST-017-2
トレンドフォロー系EA
両張りを行う。
片方のポジションが決済され次第、トレンドが発生したと仮定する。
残った方向のポジションを追加で取る。
利益確定値、損失確定値は、残ったポジションと同じ。
ST-011-2とポジション管理は同じ。
仕掛けロジックが若干異なる。
上記、EAを改良
ほとんど、仕掛けない。
トレンドフォロー型。
GBPJPY最適化結果５M
一週間に一回程度仕掛ける。
悪くない。
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ST-011-2
トレンドフォロー系EA
両張りを行う。
片方のポジションが決済され次第、トレンドが発生したと仮定する。
残った方向のポジションを追加で取る。
利益確定値、損失確定値は、残ったポジションと同じ。
ST-017-2とポジション管理は同じ。
仕掛けロジックが若干異なる。
上記、EAを改良。
両張りをなくした。
ほとんど、勝負を仕掛けない。
トレンドフォロー型を表現したEA。
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