ＳＴ－０４９－３
トレンドフォロー型ＥＡ
の割に良く分からない損益曲線。
エントリーロジックは、一つ。
イグジットロジックは、３つ。
フィルターは、２つ。
個人的に優良ＥＡが出来たと思う。
根拠は、最適化の結果。
たとえば、ＧＢＰＪＰＹ ４Ｈ で最適化を行うと、8000パターンくらいになる。
そのうち、プロフィット・ファクターが１以下のケースは１５０。
これって結構気軽に使える指標になると思うんだよね。
つまりボラティリティが低い期間であったり、超高ボラティリティ期間であったりしても、
資産残高は追えないかも知れないけど、出来るだけフラットに抑えられる。
苦手な相場は極力資産を減らさない。
得意な相場はどこまでも付いていく。
当たり前のことなんだけど、それがなんとなく出来ている。そんなＥＡ。
後は、増し玉ロジックを追加したいところ。
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