微増。
ここのところ仕事で終電帰りばっかで萎えてたけど、一応収まった。
土曜は１４時起床がデフォルトだったので、少し改善したいところ。。
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減。
トレンドフォロー（笑）になってしまいました。
今週は仕事で魂飛びかけましたね（汗
色々な方に迷惑を掛けてしまったし・・・。
おかげで今日は12時間寝てました。。
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飽きやすい性格か物事に掛ける情熱が長続きしないです。。
一点集中して、シストレ開発を続けられる人は本当にすごいと思います。特に優秀な方々は相場における個々の事象について、なぜ起きるのかを徹底的に考えられていて、その姿勢こそが他者が到達できないエッジとなっている気がします。
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微減。
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WEBサイト作りの進捗は牛歩。シーケンス作って、処理作って、シーケンス作って、処理作って、調査してー。みたいなプロセスの繰り返し。通勤の電車の中でアイディアを練る。
SPI（SinglePageInterface）で、ajaxを利用して稼働します。
ユーザーからすれば画面がいちいちカチカチ切り替わる意味が分からないもんね。その分、待たされてしまうし。
技術の習得は目的があると効率よく頭に入るね。目的が無いのに、技術を覚えようとしても無理だわｗ
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もう一個は売買なし。。
てか、バグってた。
それに気づかないくらいケアしていない・・・・。
今は初めてのWEBサービスに奔走中。
自分のニーズを第一にしているから、なんとかプロトタイプはできそう。
企画書の書き方をネットで調べて書いて、そこからプロトタイプ１，２，３みたいな構想を思い描くのが楽しい。
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微減。
スキャルEAが＋の期待値まったく取れていない。
売買履歴がたまに
緑色になるのをみるためだけに回しているようなもの・・・。
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微増。
ちと放置気味ですな。仕事もちょいとむずいの振られたしなぁ。
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減った。
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株シストレ界では、有名と思われる龍金さんのブログがなくなってしまいましたね・・・。
手法としては、マーケットニュートラルと呼ばれるものだったようです。
復活を心待ちにしております。。。
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今週は微増。
裁量インディケーターを作った。
結果的に、相場参加者のセンチメントを捉えるようなものになった。
普段は、じっくりチャート見ながら市況の感覚を掴みながらやるんだけど、
この観察をせずに、観察して掴む感覚が数値化出来る。あくまで自分にとっての感覚だけど。
ちなみに計算用パラメータは一つもない☆
これで裁量を久しぶりにやった。結構いける感じがするので来週も継続したい。
ただ、あくまで参加者のセンチメント指数みたいなものなので、
ファンダ（ていうか指標）主導のときは全く当てにならない。
そんな感じ。
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微減。
ショートポジが含み益でホクホクですが、どうなるか分からないですねー。
勉強はコツコツと。。
試してみたいことがどんどん増えてきています。
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今週は結構戻した。
EURUSD ショートしてただけ。
・お勉強
進展あり。
今まで何が分からないかすら明確ではなかったが、何が分からないか分かるようになってきた。
こうなると、タスクを細分化出来て、それぞれに対して順序を付けられる。
とは言ったものの、これから登る山の中腹程度までしか見えてきていない。
どんどん自分の参入障壁を高くしよう。
外部に情報公開しているにも関わらず、他のトレーダーによる参入の難易度が高い人がいる。
何をしているのか超概要で理解できるが、それを実現するための技術・知識・工数（生産性）において、他のトレーダーと圧倒的な差を付けているため、公開出来るのだろう。
そんな感じ。
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微増。
クローリングは順調。
さらに、過去データ一括取得も順次実行中。
これで、バックテストもOK。
今日明日にもつくるぞ・・・。
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そういえばアルパリジャパンの口座開設しました。
スプレッドは良い感じです。まだ、売買はしていません。ここは実験系のEAを使うかなー？と考えています。
平均スリッページなどを計測してみる必要はあるでしょう。
いい感じといえば、最近フォレックス・ドットコムもスプレッド縮小を行いました。非常に良い業者が増えたのではないかと思います。
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微負け。
最近、Javaで単項目のWebクローリングシステムを作った。
これは個人的に以前から作りたかったもので、
URLとタグをDBに登録することで、指定URLサイトのHTMLからテキストを抽出し、DB登録していく。
タグも正規表現対応済み。
DBテーブルは、テーブルレイアウトのみExcelで設計し、create後、hibernateフレームワークを用いて、マッピングクラス、マッピングxmlをリバースエンジニアリングで作成する。
いちいちSQLを記述する必要もないので楽。
設計と実装が詰め切れていないので、１テーブル１クラスになっているのがヌルイところ。つーか知識と技術が無いとも言う。
仕事の勉強も兼ねて使ったが予想以上に良い。。まだまだ、使っていない機能が多い上、さらに作業が楽になりそうなので暇があれば調べたい。
上記のWebクローリングは、重回帰分析、多変量解析、マルチファクターモデルを用いた分析を行う際に有用だ。
Weｂクローリングを行う上で、JavaなどよりExcel、Access、VBAに明るいのであれば、下記サイトが鉄板。
http://www.f3.dion.ne.jp/~element/msaccess/AcTipsWinHTTP1.html
近日中に、MT4EAを用いて、DB参照を行い売買判断を行うEAを作成するつもり。
（と宣言しておけばやるだろう・・・たぶん）
過去データも探して、インポートしないとな。
２つくらいやりたいネタがある。。一つは多変量解析系で、一つはソーシャルフィルタリングとでも呼べるかな？
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多変量解析をやるにしても、自己相関をやるにしても、それだけじゃ足りないような気がしてる。
特に今年の値動きは、解析方法のレベルでは対応出来ないことが多かったように思える。
つまり、多変量解析を使うのか、自己相関を使うのか以前の段階で、どういった戦略を使うべきなのか否なのか。そおもそも多変量解析も自己相関も適用できない相場なのか。
そういった判断を行える仕組みも必要かもしれない。
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8月の悪夢再び。
VAR超過してます。。。
VAR監視とVAR以降、低ロット化機能と、PIPS換算復帰モードを実装する必要がありそうです。
回帰系スキャルが活動していないときに、トレンドフォローが振るわないので連携すると面白いかもと考えてたり。。これは要検証だけど。
最近、職場が変わって、スキルを求められるようになったので、それに対する勉強を家で進めてます・・・。
丁度、WEBDBマガジンとソフトウェアテストの総集編が出たので買いました。
かなり、お買い得なのでおすすめですよ。
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きちぃ。
このスパンで突き抜けない相場の動きはトレンドフォローにとって辛い。
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今週は負け。
EURUSDが食らってしまった。まぁさすがに行き過ぎてたのかな。
EURGBPは絶好調。
絶好調というかあんまり負けると一気に収益力がダウンするからこれくらいがいいな。
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微負け。
回帰系でEURGBPが復活出来たので今後が楽しみ。
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今週は大勝でした。
EURUSDのトレンドフォローは8月のDDを復帰し、通算3126PIPSとなりました。
今後もこいつが柱にはなりますが、回帰系EAについても勝てる時期を捉えることが出来るようになれば鬼に金棒です。
トレンドフォローについては運用面もVARでストップし、監視する仕組みを自動化すれば大体OKかなと思います。
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今週は微負けでした。
少し前から移行していますが、
当分はトレンドフォロー９割掛けで、回帰は１割というか最低単位で回そうかと思います。
今は、次期システムのために、勉強あるのみです。
本を読んで、その計算式などをエクセル上に表現して、本の図解と一致させてみたり、章末問題に挑戦しつつ著者に質問してみたり割と勉学に励んでいます。
その結果、章末問題の間違いが発覚したりｗ
エクセル上に落とし込んだ計算式を今度はプログラムに落としこむ作業が待っていますが、当分先のことでしょう。
そのプログラムの実装もどこのプラットフォームに行うかは未定です。
しかし、私は文系というか学が無いので、本当に理解するのは難しいですね。
理解についても、アウトプットしていかないと深まらないものですが、こういった投資系の勉強はアウトプットにも場所を考えないといけないですし・・・。
ただ、理解出来たとか答えがあっていた時のカタルシスは半端じゃないです。
結構楽しんでます。
そんなこんなでもう１０月です。日々精進。
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今週は負け週。
来週から損益の出方がマイルドになる予定。。
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ATC2011
新たな情報が公開されましたね。
といっても、ATC2010の情報のようです・・・。
http://championship.mql5.com/2011/en/news/86
参加EA別の特性を分析されたようです。
ダントツでEURUSDが多いですね。テクニカルが効きやすいのでしょうか。
時間枠は１Hがダントツ。
私もEURUSDで１Hですね。
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2011の参加EAは、３９７個みたいですね。
http://championship.mql5.com/2011/en
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