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今週は微勝ち。
トレンドフォローEAも少しずつ調子を戻してきたかな。
お勉強継続ー。
[0回]
PR
・
今週は負け週。
CHFに対する介入でとんでもないことに。。
裁量は一度も入れず。EURUSDが下げ続けてタイミングが無かった。一回だけエントリーするか悩んだところがあったけど、エントリーしたら負けてたし。
・
ATCやっとテストにも合格しました。
バグ取りがだるかった。
Chromeのおかげで英語サイトもなんとか読めますね。
史上最高人数の参加者ですね。。。
[0回]
・システム
今週は勝ち。
大きな損益が出ているのが、モデル系EA。
前の日記でモデル系は自己データ含まないとか書いたけど、嘘ですた。
いま動かしているのはテクニカル分析を行わない。自己相関モデルって言うと大げさなんだろうけど。
・裁量トレード
裁量を改めてちょこちょこやっている。
EURUSDで。
サポートレジスタンスのみで、確実そうなところを待ってエントリーしているけれど、上手くいってる。
確実そうなところというのは、リスクリワードが高いと感じるところ。
累計１０００PIPS超えたらロット増やそうかな。
・おべんきょ
いろいろ勉強中。
faiさんのやっていることがうっすら分かってきた。かも。
[1回]
EAの組み換えしてからさらに凄まじい負けっっぷりｗ
1000通貨だからいいけど・・・。
Forex.comではいい感じ。
[1回]
損益率の公開は停止しようと思う。。悲しいだけだｗ
初心に帰り、調査を積み重ねようかと思います。
上の画像がForex.comです。
下の画像が海外業者です。
Forex.comでも勝てるような仕組みを考えます。
また、EAの配置換えを行いました。
具体的にはモデル系EAの追加です。
モデル系とは自己価格以外で価格を予想しようということです。
回帰系、トレンド系と標榜していましたが、やはりモデル系が堅牢なシステム作りには必要と考えました。
回帰系、トレンド系と考えているEAを捨てるわけではないですが、有効活用しきれていない現実があります。
モデル系を学ぶことで、上記を生かすことも出来るようになると考えます。
また、
モデル系は道のりが長く、敷居も高いです。
私から見たら、EA作り以上に、誤解の罠というかデータマイニングの罠が多く怖いものです。
モデル系の派閥の方から見たら、私のようなEAを作るだけの人間の方が怖いという話でしょうがｗ
いずれのアプローチにせよ、売買単位が縮小したので、見ていてハラハラしなくなりましたね。
あ、今日の飯代浮いた。とか思うｗ
さて、今、取りかかっているタスクとして、
日々、エバーノートに考えを溜め込んでいき、それに対する検証・考察を実データを用いて検討しています。
まず、偉そうな文を書きます。自分の仮定というか想定を書きます。簡単に言うと、独断と偏見です。
次に、当然根拠のない前述の文に批判・考察・検証を行います。電車で、考察を入れて、家に帰ってデータ探したり、検証したりします。
精進。
[2回]
ちょっと書けないくらい損をしました・・・。
運用手法を構築しないことにはにっちもさっちも行かないようです。。
今回のようにCHFJPY がトレンド型通貨にシフトしたことをキャッチする方法が必要です。
時間もできつつあるので、リベンジ頑張ることとします。
当分は、最低ロットでウォッチすることになりそうです。
・
ツイッターをやっているのですが、注目しているシステムトレーダーの方達は全く動揺せずに淡々としていましたね。
やはり大きな差があるようです。
[0回]
+5%
AUDJPY
負けた―。今はショート中。
USDCHF
全勝とか初じゃないか。
GBPJPY
快勝。
GBPUSD
冴えない。最低ロットなので問題なしだが、どうにかしないと。。
CADJPY
冴えない。
EURJPY
来た！EURのボラティリティを乗りこなしたー。
EURGBP
ここまで勝率が高い週だったのにマイナスとなるとどうしようもない。
USDJPY
冴えない週だった。
CHFJPY
爆発！
EURUSD
今週もマイナスだが、方向感が出ていないのでしょうがない。
来週は大きく動きそうなので、プラスになるかなー？？？
・まとめ
USDJPY が76円台と歴史的価格に突入していますね。
USDは一貫して下がり続けていますね。
JPY は地震があってからなのか分かりませんが、最近キャッシュ通貨としての立ち位置を
CHFに取られているように見えます。
最近週末に必ずといっていいほど、CHFが買われます。
意味は察してください。嘘です。分かりません。
今週も一時利益は10％超となったのですが、残念吐き出す形に。
[0回]
-2%
AUDJPY
順調。
USDCHF
安定のマイナス。最低ロットなので問題なしだが、どうにかしないと。
GBPJPY
快勝。
GBPUSD
冴えない。最低ロットなので問題なしだが、どうにかしないと。。
CADJPY
冴えない。
EURJPY
冴えない。最低ロットなので問題なしだが、どうにかしないと。。
EURGBP
冴えない。最低ロットなので問題なしだが、どうにかしないと。。
USDJPY
安定してる。
CHFJPY
チョイ負け。
EURUSD
久しぶりに大きく負けた。
・まとめ
週明けに大きな損切りがあって、どこまで回復するかといったところだった。
10％超のDDだったが、ここまで戻せた。
大きくやられたのはトレンド系。底を取って天で自動決済。これが効いたｗ
回帰系の最低ロットで放置していた部分を改善に手を付けようかなぁといったところ。道が険しすぎて、放置してた。
・ATC2011
お金が欲しい！
ということで出場を予定。MQL5はさっぱり分からないが、手持ちのロジックを移植する分にはドキュメントも有難く教えていただいたり、サンプル解読していくと何となく作れそうだというところまで来た。
優勝賞金４万ドルは熱い。
☆戦略
毎年のボラティリティを勘案し、目標金額を設定する。
このままボラティリティが推移すれば、1万ドル→8万ドル程度にすれば優勝が狙える。
目標金額到達でトレードは最低ロットに移行する予定。
3カ月で8倍というのが実はすでに手持ちのEAでどんな期間を見ても厳しい。
開催期間が10月3日～12月23日までということも問題で、12月中の損益というのはかなり安定しない。
今までのATCを見ていても12月はあんまり上手くいっていない印象が強い。
となると、10月～11月でどれだけ稼げるかという話になってくるが、、、3カ月で8倍が至難なので、もう運ゲーの域に突入する。元から運ゲーだが・・・ｗ
２位、３位だと、6倍程度の6万ドルでよさそうに見えてくる。
しかし、超ハイレバで1000万超えたらストップすると、ほぼ確実に優勝だ・・・・
[1回]
-10％
AUDJPY
まぁ、これはいい。含み益中なので。
USDCHF
ちょいだめ。
GBPJPY
普通の負け週。
GBPUSD
普通の負け週。
CADJPY
並。
EURJPY
いてえ。
EURGBP
並。
USDJPY
普通の負け週。
CHFJPY
ドローダウン近辺。どうするか迷う。
EURUSD
負け週だけど、含み益中。
・まとめ
CHFJPYが大負け。
まだまだですなぁ。
[2回]
+3%
AUDJPY
良い感じ。
USDCHF
だめだなー。
GBPJPY
順調。
GBPUSD
売買無し。
CADJPY
ほぼ動かず。
EURJPY
久しぶりに＋週。
EURGBP
とんとん。スプ負け。
USDJPY
順調。
CHFJPY
厳しい。
EURUSD
並。
・まとめ
特に書くことが無いが、AlpariJapanには少し期待してる。
[0回]
+1%
AUDJPY
裁量。1000通貨で検証。
USDCHF
EAのバージョンアップを行い初稼働。だめだめ。来週はちょっと変えて。
GBPJPY
どうしちゃったの。
GBPUSD
EAのバージョンアップを行い初稼働。来週も様子見。
CADJPY
順調。
EURJPY
どうにかしたいが、ボラティリティが異様に高いね・・・。
やめたほうがいいのか？
EURGBP
EURJPYと同じく。
USDJPY
TP直前で反落。どうにかするか？
CHFJPY
久しぶりに負け。ロットが増えていたため、痛い。
EURUSD
実は一番ひどかった。トレンドフォローの宿命のような底ショート天井ロングをかました。しょうがない。
・まとめ
ギリシャ周りで、EURが大暴れといった感じか。
[0回]
-3%
USDCHF
びみょう。
GBPJPY
まずまず。
GBPUSD
損失でか。
CADJPY
まぁいい。
EURJPY
異様にボラティリティが高いので、どうにかしたい。
EURGBP
まぁいい。
USDJPY
○
CHFJPY
○
EURUSD
トレンド転換か？
[0回]
+10%
裁量
EURCHF
なんか保持時間がバグってるが気にしない。
実はこれ裁量です。欲求不満のはけ口で負け組筆頭です。
回帰
USDCHF
負ける週。プラスの貯金がなくなった感じ。
GBPJPY
トレンドから回帰へ転向。幸先良いスタート。
GBPUSD
爆発。全勝。無難なところでエントリーしており綺麗に利益確定できていた。
CADJPY
逃げロジックが効いて大事に至らなかった。
EURJPY
爆発。回帰型筆頭のリスクテイカーだが、上手く逃げロジックが機能し、損を限定し利益を重ねられた。
EURGBP
ぼちぼち。再度の最適化の効果はあったかな？
良い最適化が出来たかもしれない。
USDJPY
雇用統計で底ロング天井ショート。神。
CHFJPY
CADJPYと非常に損益相関が高いのだが放置している。同じタイミングで逃げロジックが効いていた。
トレンド
GBPJPY
お役目ご苦労様でした。
EURUSD
爆発。本当に安定していて、大ロットを任せられそう。
今週の神トレード
USDJPY
CADJPY
EURJPY
EURUSD
やっぱ利益がデルと更新タイミングはえーｗ
[0回]
+1%
EURCHF
裁量ちょろっと。
USDCHF
爆発。いい方向に転んだケース。
GBPUSD
つかえん・・・・。
CADJPY
安定してる。
EURJPY
二回連続ストップロスをつけた。イグジットロジックも発動せず、ストップ。厳しい。
EURGBP
いいね。
USDJPY
こちらも良い。
GBPJPY
この通貨もうやめたほういいのか？ｗ
EURUSD
さいこうー。
・
先週のロット設定から、今週はいままでの総利益で考えてロット分散してみた。
EURJPYは高いロットだったが、今週のロスでロット減少確定。
今のところ総利益が使いやすくて良いかも。
・今週の神トレード
USDCHF
CADJPY
EURJPY
[0回]
-13％
・
個別に期待出来る通貨ごとに、ロット調整を行ったが、悪い影響を与えてしまった。
そもそも、いまが旬なシステムを評価する基準をあまり持っていないので無理もない話だった。
取れる手段として、簡単に想像すると、
・個別システムの資産曲線の回帰直線の傾き
総利益とあまり変わらなそうだが・・・。
そこら辺の統計能力は絶賛勉強中・・・。
・今週のトレード
USDCHF
よく-50pips程度済んだ・・・。
EURGBP
トレード数が少なく、負けpipsが大きかった。
USDJPY
こちらもよく-50pips程度済んだと思う。
・次期システム
微速前進。設計をちょくちょくiPhoneからEvernoteに溜め込んでいる。
[0回]
+24.20%
先週の改良がキマッて、勝ちに勝った週。額面で言えば今年最大。
今週のPF3.0超えたしｗ
そういえば、毎月第二週は上手くいく傾向があるな。
USDJPYが天底逆張り決めまくった。
相変わらず、CADJPY、CHFJPYも絶好調。
またトレンド系のEURUSDもバカ勝ち。まぁ、EAはショートしてただけですけど。
スリッページは特にそこまで気にするものはなし。
やっぱ移動平均を哲学するのがオススメだ。
何を平均しているのか。何が目的なのか。
やっぱ自分が今使っている平均線は最強かもｗ
開発は次期システムへ集中している。
しかし、諦めている先行者や成功している先行者がいるので、
かなり難しい問題にいずれぶち当たりそう。
今週の神トレード
調子に乗ってるねｗｗ
[3回]
・口座１ -37%
| 通貨 |
純損益 |
勝率 |
総利益 |
総損失 |
平均利益 |
平均損失 |
平均時間 |
トレード数 |
| AUDJPY |
-204.4 |
0.21 |
46.8 |
-251.2 |
11.7 |
-16.7 |
15:50 |
19 |
| GBPUSD |
4.8 |
1 |
4.8 |
0 |
4.8 |
- |
1:35 |
1 |
| GBPUSD |
-62.9 |
0.59 |
205.2 |
-268.1 |
12.8 |
-24.4 |
15:48 |
27 |
| CADJPY |
-39.1 |
0.73 |
185.2 |
-224.3 |
9.7 |
-32 |
14:49 |
26 |
| EURJPY |
-247.2 |
0.45 |
73 |
-320.2 |
14.6 |
-53.4 |
14:47 |
11 |
| USDJPY |
-136.8 |
0.68 |
74.8 |
-211.6 |
3.6 |
-21.2 |
15:49 |
31 |
| CHFJPY |
-114.1 |
0.72 |
354.8 |
-468.9 |
7 |
-23.4 |
15:50 |
71 |
| GBPJPY |
-10.9 |
0.57 |
179.7 |
-190.6 |
44.9 |
-63.5 |
14:43 |
7 |
| EURUSD |
176.8 |
0.6 |
266.2 |
-89.4 |
88.7 |
-44.7 |
13:40 |
5 |
| USDCHF |
-218.5 |
0.53 |
32.5 |
-251 |
3.2 |
-27.9 |
15:48 |
19 |
今週はスキャル系が吹っ飛んだ。裁量ポジもふっ飛ばした（汗
光が見えなさ過ぎるため、ロットを減らします。。。
ST-053のEURUSDは、６週連続プラス。それだけが救い。。。
通算１６５９PIPSってすごくね。
・口座２ -37%
停止。全額出金です。
・口座３ -37%
停止。全額出金です。
・まとめ
集計したら、全口座一律-37%でびっくり。
びっくりしている場合ではないが・・・。
とりあえず、２口座撤退。
FXは撤退しない・・・・よ・・・・。
■スキャル系の改善
・コメントにBID、ASKの設定
巷で見かけたテクニック。
約定すべりを検知出来るらしい。
測ってみたけど、いい方向にも悪い方向にも滑ってて、特に問題ないかな？いまのところ。
国内業者だと滑りは薄くなるのかな。
通信距離の問題は微妙にあるかもしれない。
・撤退後のロジック改良
スキャルが負けるときって何かがオカシイとき。だったらってことであるロジックをいれた。
これのおかげで、今週は一命をとりとめた。
■日本業者
・LIONFXのスプレッド調査
USDJPY
朝時間は、1.８PIPS
それ以外は、0.8PIPS
■裁量
・裁量インディケーター
今まで作った歴代の裁量インディケーターを表示し、修行しようかと思っている。
・自動トレンドライン
・ボラティリティオシレーター
・多通貨トレンド
・マルチタイムフレームトレンド系インディケーター
・マルチタイムフレームオシレーター系インディケーター
・マルチタイムフレームボラティリティインディケーター
・パーフェクトオーダー
負ける人の典型例みたいになっているが、気にしないｗ
[0回]
・口座１ ＋5％
スキャルの改善を本格的に考えないとまずいｗ
CHFJPY、CADJPY 、USDCHFはプラスだが、他は微マイナス。
トレンド系はGBPJPYはマイナス。EURUSDは損益曲線も良いプラス。
・口座２ -16%
完全な失敗。
口座１に集約でいいのではないか。
もしくは自動化し、裁量による調整可能なEAをつくるか。
・口座３ -16%
同上。
・
よく読んでいるブログで、勝つようになった理由が壮絶すぎた。１分くらいその文字が目から離れず。
・
販売を考えていたけど、もっとまともなモノを作れたらに。
・
MT4ブローカー以外の可能性を探ろうかと。
とある国内ブローカーのライブスプレッドを計測してみたり。
滑りが無いならば、時間限定でスキャルの可能性も。
まぁ、コストもリスクも高いので、まともまモノが出来ないと本格化は出来ないかな。
[1回]
・口座１ -8％
CHFJPYのトレード回数が天元突破しているけど、気にしないようにしよう。
そして、やはり口座２とトレンドフォローの結果が異なる・・・。
文字通りぜんぜん違う。100PIPS以上の差は出る・・・。
時間足だから差はほぼ誤差のはず。いや、業者の提示する価格に大きな差があるのか？
通信の問題？
調べるのめんどくさいお・・・・。
今週はTPSLが０の注文は出なかった。つーか、発生率、数百件に１件とかかね。
そのための監視EA回すってコスト高くね。
・口座２ -3％
イベントドリブン口座
今週はほぼ観察に終わったが、市場も観察しているのかな。
米国指標は良い傾向を示したようだが、反応が薄かった。
トレンドフォローも稼働中。いい感じに利益を積み重ねている。
・口座３ -7%
結論が出た気がする・・・。
今の資金でやるには無理。
下位互換の商品しか扱えない状況だけど、下位互換が決定的な差を生み出していてリスクが増えている。
１００万から１０００万くらい持っていないと無理だわ・・・。
口座２と併合か、好きなもん買おうかしら・・・。
・まとめ
今週はあまり言及することが無いかなー。
G20を警戒しているのかな。数年前もG７直後に強烈な窓あけがあったしな・・・。
大御所Faiさんのブログを見つつDLLを作成してみようかなと思ってたりします。
そうすれば、私の使っているEAも販売できて、今の資金を拡大できるし。
Faiさんが紹介されていた、
システムトレードの技術と思考法はシステムトレーダーなら得るものは大きいと思います。
あとは、ひまわり証券の
システムトレードのコラムも必見です。
ただし、全てを鵜呑みにするのではなく、トレーダーは情報の上位に立つべきではあります。
そして、この二人には共通点があります。トップページですぐに分かりますがｗ
それが分かったところで、利益を生み出す根源になるのかは定かではありませんが・・・。ただ、マーケットの魔術師でもそういった人間は出てきますし、素養のひとつなのかもしれないです。
[0回]
・口座1
＋２１％
※マクロで成績作ってみますた。
口座２のトレンドフォローの成績に異常な乖離があったため調査しないと。
ブローカーと取引形態が違うから出ちゃうのかな。
あと、EAがマジックナンバー０のバグッた注文出した件。
リミット、ストップ０だった。一日放置していた。さらにコメントに謎の暗号。どういうこと？
ブローカーが特殊すぎるのか？分割約定もたまにするし（たかが数千通貨でｗ）
フォローするコーディングが必要だけど、裁量ポジションと見分けつかない件。
今後ポジ量増えると悶絶しそう。
むしろ、裁量ポジションに自動でTPSL設定するEA回しておけばいいか。
・口座２
＋２３％
今週も作戦が功を奏した。
・口座３
＋２％
今週から稼働。
完全裁量口座だから、過度なリスクテイクはしないように・・・・。
口座１，２のリスクヘッジ口座に育てるべき。
・まとめ
今週はおいしかった。
成績に関しては、MFE、MFAだっけ？それが記録出来るようにするEA作れたら面白いかも。あと日々の損益の出た理由を追求していくと面白いね。
もっと冷静にトップダウンアプローチを行っていきたい。
[0回]
口座１
-12.41%
口座2
+17.44%
モデル系 292pips
・まとめ
口座１では、スキャルが壊滅的損害。損失の大きいEAはSTOP。デモ監視に移行。
トレンド系は放置で良いと考える。
口座２では、想定どおりモデル系のパフォーマンスが大きかった。
口座１でも、モデル系の対応を入れてリカバリを図る。
また、まとまったお金が入ったので、来週から口座３を稼働予定。
こちらについては、まだまだ未知の領域であるし、資金に占めるリスクが大きいため慎重にことを進めたい。
[0回]
日本はほんとうに大変なことになってしまいましたね。
被災地の皆様の無事をお祈りしております。
一ヶ月、放置していましたが、なんとか資産増となったようです。
といっても原資にはまだ足りませんが。
VPS環境はないため、定期メールでのみ確認していましたが、
地震直後から数日でトレンドフォローにより１０００PIPS近い利益が出たようです。
MAX3000通貨程度の資産状況なので・・・（汗
詳しい履歴は、MT4ブローカーが障害中のため、確認出来ないのですが。
さて、３月も終わり、それなりのお金も出来ました。
フォレックス・ドットコムへ入金してMT4でEA稼働させるか、
FXONLINEで手広く商品（CFD、バイナリオプション）を試してみるか。
それとも金融商品以外の掛けモノを探るかなどなど考えています。
身の回りのイベントについて、よく考えて行動することが利益につながるのだろうと思います。
無難にフォレックス・ドットコムですな。。。
【追記】
成績が確定できたので、追記です。
ST-053
GBPJPY
＋339.5PIPS
| 勝率 |
平均利益 |
平均損失 |
平均時間 |
トレード数 |
| 0.333 |
508.900 |
-169.575 |
13:26 |
6 |
EURUSD
+513.4PIPS
| 勝率 |
平均利益 |
平均損失 |
平均時間 |
トレード数 |
| 0.625 |
180.143 |
-122.410 |
4日0:10 |
7 |
【SCAL】
EURGBP
+53.5pips
| 勝率 |
平均利益 |
平均損失 |
平均時間 |
トレード数 |
| 0.718 |
4.229 |
-9.548 |
5:44 |
156 |
USDCHF
+27.9pips
| 勝率 |
平均利益 |
平均損失 |
平均時間 |
トレード数 |
| 0.796 |
4.256 |
-13.81 |
1:13 |
49 |
USDJPY
-139.2pips
| 勝率 |
平均利益 |
平均損失 |
平均時間 |
トレード数 |
| 0.582 |
8.222 |
-15.679 |
8:18 |
79 |
CHFJPY
+293.6ips
| 勝率 |
平均利益 |
平均損失 |
平均時間 |
トレード数 |
| 0.749 |
6.499 |
-15.251 |
3:39 |
171 |
EURJPY
-9pips
| 勝率 |
平均利益 |
平均損失 |
平均時間 |
トレード数 |
| 0.755 |
13.764 |
-42.644 |
7:8 |
110 |
CADJPY
+404.6pips
| 勝率 |
平均利益 |
平均損失 |
平均時間 |
トレード数 |
| 0.797 |
9.832 |
-21.65 |
7:53 |
118 |
Day
GBPUSD
+241.4pips
| 勝率 |
平均利益 |
平均損失 |
平均時間 |
トレード数 |
| 0.818 |
14.257 |
-49.069 |
4:21 |
88 |
・まとめ
すべてのEAで利益が出ていると思っていたが、意外にも大きく偏りがあった模様。
目立って痛いのは、USDJPYのスキャル。パラメータは優位性をまったく失っている模様。新たなパラメータで攻めて見る。
EURJPYも同様。
・モデル系戦略
この一ヶ月ずっと考え続けていたモデル系戦略を実行しようと思う。
実際は、モデル系というより、イベントドリブン系な気がする。
エクセル上のバックテストでは１２００pipsをゲット出来ている。
この戦略は既存のシステムと違い、ある通貨において、いつ上がるのか？いつ下がるのか？なぜ上がるのか？なぜ下がるのか？を
マインドマップやMandal-Art、調査などで、その通貨に対する考察を掘り下げて戦略を確定し、最終的にエクセル上で検証を行った結果、やるべきと判断した。
この戦略について、
誰が自分のために利益を与えてくれるのか理解している。
なぜ利益が出せるのか理解している。
[1回]
ST-053
GBPJPY
＋40.8PIPS
EURUSD
+55.6PIPS
SCAL
EURGBP
+8.8pips
USDCHF
+37.6pips
USDJPY
-155.4pips
CHFJPY
+7.4pips
EURJPY
-108.4pips
Day
GBPUSD
-287.7pips
[3回]
ST-053
GBPJPY
-196.6PIPS
EURUSD
-169.2PIPS
SCAL
EURGBP
+41.6pips
USDCHF
+4.6pips
USDJPY
+81.2pips
CHFJPY
+37.3pips
EURJPY
+63.5pips
Day
GBPUSD
+17pips
裁量
EURUSD
-154pips
[2回]
