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死んでいたEA
ST-011を蘇生。
特徴は、全部インディケーターを１から３を出力するようにしている。
これからなEAの一つ。
獲得pipsも今までのEAとなんら変わらず。微妙なもんだ。
順張りEA
トレンドの強さを４つのインディケーターで確認してエントリー。
ST-011のエントリーポイントを追っかけていると特徴的な動きが分かった。
転換点を捉える
転換点を捉えない
二通りの動きしかないわけだ。
まぁ、これはなんにでも言えるけどねｗ
ただ、ST-011は、どっちにしても二度と戻らない可能性が高いポイントでエントリーする。
トレンドの始点か、レンジの頂点か。
これを生かした
ST-011-2を作った。
マネーマネジメントから攻める！って感じ。
次回アップ。
[0回]
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EA開発モチベが高いのか？
新作EA ST-016
初の一分足を使ったEA
先日訪れたブログに感化された。
時間の単位を増やしていくと、トレード回数が減り、勝率が上がっていく。
要は、１Mで勝負しろってこと。
初めて、ボリンジャーを使ったシステム
あ、昔作ったかも。
１分足を使っているが、スキャルなのかと聞かれれば、微妙。
また、これである。
スキャルにあこがれるが、バックテストでは、スキャルの振りしたパラメーターだと負けるわけで。
信頼性が25％・・・・・
たぶん、１分足しか使ってないから？
ST-016の可能性として、
利益と損失が大きい。
改良の余地があるということ。
上手く改良して、同じ期間を5000pipsくらいいけるようになって欲しい。
ただ、バックテストが時間掛かる。平気で、２００時間超えとか出してくる。フルだと、４００時間とか。
だから最適化が気が遠くなるほど長くて、途中でやめてるｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
調子よさそうに見えて、今日はぜんぜんEA製作はかどらなかった。
ST-017のために、新作インディケーターを作った。これもぜんぜん大したものじゃない。
ST-017は、逆張りEA。
成績なんて晒す価値０。
まさにカス。途中まで、お？とか期待させておいて、一気に負けこんでいく。
結構天底を狙っているんだけどねー。
５M足が問題か、もしくは、戦略が明確じゃないのかも。。
ガンガントレードするEAを目指しているが、、、。
先物市場のテクニカルのエリオット波動のページを読んでみた。
面白いなー。
放置しっぱなしのニューラルネットワークの本を読まないと・・・・・
でも、難しすぎるんだよなぁ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[0回]
最近露骨に調子の良いEAがある。
自作のST-010-2だ。
ロジックは、NNを利用して、間違った方向にいった感じ。
強さは、徹底的にトレンドについていく。
転換点では、必ず一回負けるが、転換した場合には、次のトレードは勝つ。
ボラティリティが極大になったときに、勝ちまくるタイプ。
レンジとか、ボラティリティが低いとひどいことになるEA。
故に、GBP/JPYでの利用は一理ある。
これをGBP/JPYで対応させてみた。
ベース08年1月1日－8月16日
レバレッジテスト（5倍～30倍）
レバ15付近で逓減していく。
これは、ATC用に最大通貨を5lotにしているため。
三ポジションを作るタイプも作ったが、リスクが高すぎる。
レバ15で同期間テスト
前回007のテストでは、同期間で、EUR/USD １Hで
DDが70％付近
利益は10倍。
それと比べると遥かに好成績。
出場用EAはこちらに変更する。と思う。
ぶっちぎりで勝つか、速攻負けるか。
4万ドルを狙う。
おまけ いつもの期間（06年10月1日～現在）。
[0回]
いやーーーーーー。
共通のテンプレに使ってるコードが論理エラー含んでたーーーーーーー。
まったく気づかなかった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
およそ、2ヶ月。
大事に至るものいじゃないけど、、柔軟性を与えるコードだから必要。
このバグのせいで、全体的に、取引回数が少なくなっている。
見つかってよかった・・・・。[0回]
ごちゃまぜEAフォワード。
今週も場苦役。
ライブは微妙な癖に。
今週は本当にすごかった。
250k勝った。
2週間前のEUR/USD S 決済 500pips
1週間前のGBP/JPY S 決済 500pips
ここら辺のEAをライブに追加したい衝動に掛かり、ライブにST-012を追加。
あんまり仕掛けないから、問題ないかな。
ごちゃまぜEA故に、矛盾したポジションなんてガンガン取る。
しつこく勝負かけるEAも合って、自分みたいだなとか思ってたりした。
お前やるじゃんみたいなEAも合った、期待してなかったのに、よくがんばっていた。
リアルもガンガン増えてくれると、ごちゃまぜに移行出来るのになー。
通算3000pips
[0回]
今週の結果。
開幕、先週持ち越しのポジションが窓明けでロスカット食らった。
しょうがない・・・・・。が、市場クローズ後の窓開けについてはどうしようかなー。
とりあえず、今週は
負けー。
ST-007
仕掛けず。
ST-010
2勝2敗
ST-014
8勝2敗
ST-015
仕掛けず。
スキャル系が仕掛けないー。ODLのごちゃまぜデモフォワードは仕掛けているのに。。。。
DDとODLの差かー。
以下、リアル通算成績。
＋297pips
[0回]
はい、最近めっきり調子の出なかったヴァーチャルFXですが、
やっと元気を取り戻しつつあります。
先週始まった下落から値幅を取り、300万くらいからあがってきました。
後一ヶ月もない上にトップもここで一気に駆け上がって行ったので厳しいですね。
しかも上手い人が多いのか、順位はそれほど上がらず。
来週から始まるドル円での一週間短期戦。
商品はしょぼいノーパソだが、欲しいかも。
こっちは、商品が３万円程度のソファーのため人気０。
以前は、システムトレーダーらしき人が馬鹿勝ちしていたが、、、排除されたのだろうか。
活気を感じない。
商品は、昔はもう少しまともだったんだけどなー。
そんな感じ。
現在はAUD/JPY L。
上がればいいけど、今日微妙だと怖いな。
[0回]
新作EA
ST-015は、スキャル系EA。
同じスキャル系EAであるST-007と比較してみた。
上がST-007
下がST-015
0.1lot固定
06．10．01～08．08．08
利益
ST-015
ドローダウン（少ない）
ST-015
勝率
ST-007
PF
ST-007
といったところ。
特に目立って異なっていた点は
ST-007
トレンドに沿ってその方向にスキャルを仕掛ける。
ST-015
トレンド関係なく、レンジと判定できた場合に、仕掛ける。
このために、
LとSのバランスが、ST-015の方が優れている。
20pipsを取るEAがスキャルなのかといわれれば微妙だ。
ライブフォワードに追加しても良いかも。
とりあえず、ごちゃまぜEAフォワードには追加。これで12個くらいになるかも。
100万あれば、ごちゃまぜEAライブでもいいかもしれないんだけど。
[0回]
ごちゃまぜＥＡフォワード。
今週は、相場が大変動。
さらに、新作ＥＡを追加して、動きも超荒い。
凄まじいですねー。多くのＥＡが動かせるならこういう戦略はありな気がしますねー。
ガンバレ。
今週の利益400pips
含み益600pips
やりすぎってくらい攻める。
閑話休題
ヴァーチャルＦＸが来週からショートバトルという短期の大会を行うのでやってみたい感じです。
ぎりぎりで、昨日原資まで回復したので、月曜の開場と同時にドルロングで攻めようかなーと思っています。
もしくは、ＥＡを起動して、それに習うかー。
[0回]
木曜の夜から動かしました。
予定通り、ＳＴ－００７、ＳＴ－０１０、ＳＴ－０１４です。
結果は、なんと、二日間で約４万の利益。400pipsとってくれたようです。
が、
今は、200pipsの含み損。大丈夫かー。ちょっとどころか、かなりリスク取っているのか。
パラメーター設定を最初のときにミスってて危なかったです。
ＳＴ－007
仕掛けず。
ＳＴ－010
8戦8勝
＋120pips
ＳＴ-014
6戦6勝
＋342pips
010と014の元気具合が不安。信じるしかないが。
014ががんがんトレンドに乗ってくれた。イメージとしては、トレンド転換するまでおなじ方向に馬鹿みたいに仕掛けていく。
010も基本は似ているが、014よりは用心深い。
さらに、ライブに入ってから考えて出てきた問題がある。。。
パラメーターの問題だ・・・・
パラメーターは自動設定が理想だけど・・・
１年か、半年か、３ヶ月か、一ヶ月か、一週間か。
過度な最適化はやめた方が無難だなー。
一年がいいかな。一週間か、一ヶ月ごとに期間ずらして更新すればいいかなー。
とりあえず、友達におごるか。
[0回]
ライブフォワード開始。
使用ＥＡは、
ＳＴ-007（１Ｈ）
ＳＴ-010（5Ｍ）
ＳＴ-014（30Ｍ）
の三つ。
早速010、014がポジションを取った。
ロジック違うんだけどねー。ほぼ同時に仕掛ける。
ＥＵＲ/ＵＳＤ Ｓ
３つのＥＡの7月から8月のバックテストの合計は、1200pips前後。
どうなることやら。
あ、8000円入っているのは、ＦＸＤＤの口座開設ボーナスらしい。すごくね。8000円とか。８％還元らしい。
おかげで、キリが悪くなったけど。
[0回]
下げに転じたクロス円。
自作インディケーターを見る限り下げはもう少し続きそう。
底を探す展開となるか。どうなるか。
ＭＴ４デモフォワードは、ごちゃまぜフォワードでは爆益。
精鋭の方は、含み損。ごちゃまぜつよいなー。
[0回]
新作ST-014
ST-010からずっと、ある程度の値幅を取るものを作っている。
これは、今後使えるのかかなり微妙な奴。直近一ヶ月とかは700pipsもとっているけど・・・。
値幅狙うわりに、勝率が高いのが良いところ。
ST-010～ST-014の中でだったら、ST-014が一番優秀かも。安いロジックなんだけどな。
まぁ、これも改良の余地ありまくり。
いつものテスト期間で、5000pips以上取れる奴が欲しい。
・
時間ストップを作ってみたんですが、弱っ！！
感じです。
時間ストップの際には、エントリー並みに判断要素が多い気がします。
使いこなせない・・・。
・
FXDDに口座開設申し込みしました。
来週には稼動できそうです。
使うとしたら、ST-007と、ST- 014だなー。
・
スキャル系EAにしても、スイングEAにしても、デイトレEAにしても、まだまだ、他のブログの人には勝てないなー。
致命的なのは、他のブロガーの人のEAよりエントリー回数が少ない傾向かなー。
[0回]
4つのMetaTraderを四つフォワードしようと思っていたが、負荷が大きかったのでやめました。
一枚目は、ごちゃまぜEAフォワード
すんませんまた
画像間違えました。直しました。
ブレイクアウトしてから怒涛の利益が出てきた。
10個くらいのEAを動かしているため、損益曲線が歪。
これからどんどん＋へ向かって欲しいところ。
007とwithだったが、withを首に。012を交代要員で。
トレンドの方向的に合っているSを仕掛けたが、あえなく損切り。しょうがない。
4万の壁が越えられない。
しかも、ボラティリティがあがっているのか、007がマジで仕掛けない。今週は一回も。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そろそろ、あいまいに記録してきたものを明確にまとめないと、忙しくなったときに、作業が進まなくなるなー。
そういえば、ヴァーチャルFXでずっと売り持ちしてたのが、やっと利益が出始めてきたｗｗｗｗｗｗｗｗ
がんばれー。
[0回]
上が大量トレード版。
下が最適版。
ST-013
自作インディケーターの組み合わせが高確率で、反転を予期していたので作ってみました。
ストップとリミットを設定しないものは、3000pips程度。
ST-012の強化版といった向きがあるかも。結構違うんだけどなー。
ただ、条件が重複するたびにポジションを増やしています。（上限0.5ロット）
シグナルが持続すれば、その時間毎に仕掛けます。
これは、見栄えよくするために、EveryTickで出していますが、OpenPriceで最適化できるEAです。
足の寄り付きでしか仕掛けません。
他のブログさんでGBP/JPYに手を出すような記述があったので僕も早速試しました↓
0.1ロット固定。最初はともかくｗ
良い感じですねー。動きがぼくの理想のスタイルに似てます。
最大ロット0.5（5万通貨）にすると、激しいですねー。上の値動きが強くなった感じですね。
最後に、先日作ったST-012の常時売り買いポジ持ちのヴァージョンで。
やばくね。
てか、てか、ST-012とST-013 の動きが似すぎている・・・・・・・・・。
ロジック一緒？みたいな。
てか、UPしてた画像はST-013でした。てらばかす。
ST-012で確認してたのに、利益が似てたから画像間違えたくさいです。
上の画像は、ST-012になります。
確かめるのめんどくせー。
こういう性格を直すために、会社に入ったんだった。。
土日見るかー。
余談
現在、ごちゃまぜEAフォワードでは、
6個のEAがEUR/USD売りポジを持って、一個損切り。
[0回]
新作ST-012
４H足での対応。
通貨はEUR/USD
コンセプトは、
トレンドフォロー、ブレイクアウト型。
高値安値でのブレイクアウトは重視しない。
トレンドの最終局面では攻めない。
勝てるEAなのか判別させるために、
ストップ、リミットを設定しないバージョンも作った。
買いと売りで常にポジションを取る。
こちらは3000pips記録。
自分のトレードスタイルをある程度再現できていると思う。
ST-012は、ニューラルネットワークは意識していない。
大きく取れるトレンドフォロー系のEAが欲しかった。
まだまだ、育つ可能性のあるEA。
利益は伸ばせるし、損失はもっと回避出来ると思う。
何より素での利益が10000pipsってことはもっと回収出来る可能性が高い。
ブレイクアウト型だからきついかもしれないけど。
今回の成功点
一度ワードにEAつくりの概要をまとめた。
それは、マーケットの魔術師 心理学編の質問と似たような内容。
いまさらだけどねｗｗｗ
やっと作り方みたいのが出来て、これで結構良いの作れるかも。
[0回]
うーむむ。
ST-010は、最適化の罠にハマッていた。
ただ、５分足で対応させたものは、最適化の罠にハマッているか不明。
↓
トレンドに対応して取引しまくるEAのため可能性を感じる。
ニューラルネットーワークを意識して作っただけである。
擬似的な再現にも程遠い。
それに気づいてからずーっとあれやこれやと試行。
やっと今、とっかかりが見えてきた。
インディケーターの数値化のアルゴリズムが難しい。
オプティマイズを経て最適化出来るような土台を作るまでの辛抱だ。
ていうか、ニューラルネットワークを理解しきれていない。
頭痛くなるー。アイディアを練り直そう。一つ一つ考えていこう。
[0回]
今週のフォワード結果です。
ATC用007レバレッジ15倍ロット数3倍。7月22日～
一回の取引。のみ。
レバレッジ15倍007 7月11日～
まぁ、順調。
007 007with の2EA使用。0.1ロット固定。6月22日～
今週は007は仕掛けず、ODL、メタクオーツでは仕掛けていたが、FXalpariはレートが厳しいのか？
しかし、仕掛けなさすぎである。何かコードに違いが生じたか？
あー、あれか。MAGICのかぶりかと思ったらそうでもないし。謎。レートの違いかやはり。
それぞれのEAの履歴を調べた結果
007は、無敗。
007withがすべての負けに絡んでいる。010に交代するかも。もともと、バックテストでも、007の補完的な役割のために、利益も限定的だったし、順張りのものだったらST-010の方が遥かに優秀だろう。
一ヶ月でそこまで変えていいのかと言われると迷うが。
007から始まる10個のEA稼動。0,1ロット固定。7月11日～
カオスなラインは相変わらず。
新人ST-010はSを仕掛けている。どうなることやら。画像の一番上の注文です。
全体的には、悪くないかなー。
それだけに、ST-007withの負けが目立つ。しかも、二連敗が2回である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
やっと、銀行口座開設。
口座番号が早く来て欲しいなー。
007と010で稼動が理想かな。
[0回]
一枚目が日足
二枚目が４時間足でバックテストした最良の結果です。
ロット数は0.1ロットです。
ST-010の概要は、
順張り型を意識しています。
ニューラルネットワークの階層型を意識し、重み掛けを使っています。閾値はオプティマイズで算出。
また、limit,stopオーダーはST-007のコードを流用しています。
オリジナルのlimit,stop算出コードを使うようになってから作るEAほとんどがバックテストで良好な成果を出せるようになっています。
ニューラルネットワークの本読み始めていますが、MT4のオプティマイズ機能もニューラルネットワークに近いものを感じます。
それにしても、4時間足のバックテスト結果はすごいですね。
自分のEAとしては最高記録です。
日足と４時間足を見比べてみると分かるのですが、順張り型にしても大きく順張りするのか小さく順張りして利益を稼いでいくのか違ったりして面白いですね。
これ、日足でもこつこつ型があったり、４時間足でも大きく順張り型があったりします。
上記のように、実はよく分かっていない面もあります。
課題としては、閾値のチェックですねー。履歴に表示させてどのように変わっていくのか見ないとだめですね。
他の通貨でも試してみようかと思います。
すでに、時間足を問わないもののようで、期待できそうです。
ニューラルネットワーク恐るべし。
[0回]
いつも疑問にあった移動平均の値。
最適化をすれば大体適切な値を取り出せる。
だけど、それって一時的な解だと思う。
もっと考えるべきなのは、どんな期間でも勝てることだ。
だから、ランダム移動平均作ってみた。
作ってみるとわかる。これ使える。
面白いのできそう。
後、ST-010は、ニューラルネットワークの階層型を意識して作ってる。
それっぽく閾値作って、重み掛けっぽいのしてみてるｗｗ
このごろEAは逆張り型が多かったので、順張り型にしてみた。今は、オプティマイズ中。
[0回]
超絶リスクとります。
結局、3回連続注文で3ポジションを常に稼動させることにしました。
レバレッジは15倍。
課題である08年分のテストもクリア（手持ちのデータでは。）。
自分の知っている日本人だけでも超強敵。だからこそ。
後一ヶ月くらい猶予はあるんだけどね。
マジ気合入れた方がいいかも。
スト４とかやってる場合じゃないかもしれない。
[0回]
これは、一ヶ月、フォワードテストを行ったST-007 、ST-007withの現時点での成果です。
かねがね満足のいく結果です。
007単体では、負けなし、withの方で二回負けてるのが痛いところ。
自分より上手い。
ということで、FXDD口座開設に動いていたりします。
二つ銀行を使っているんですが、その二つとも世界標準の銀行コードを持っていないという悲しいオチのため、新規口座開設からやってます。今月末か、来月初めくらいでしょうかねー。
ODLのように、また落とされたくはないですが・・・・・。
口座開設自体は、時期尚早だとは思いますが、欲求が強いのでｗｗｗ
レバレッジ15倍、007のみのフォワード。二週間。
10％のリターンを出してくれるのはうれしいですね。
リアルだと、月50万くらい稼いでくれると嬉しいんですがｗｗ
最後は、多数の有望EAをごちゃまぜにしたもの。
増えないですね・・・・・・・・・・。
初期のころに作ったEAがショボイので、負けが多いですねー。
[0回]
PF向上委員会。
一枚目は、勝率の高い仕掛けに、ロット数を上げるものです。ロット数３倍です。
バックテストでは、当然、３倍で仕掛けたトレードは全勝してくれました。
PFも向上して、利益も向上、DDが上がったのが謎です。連続した負けはないのですから、数パーで済むはずですが・・・・・。
二枚目は、勝率の高い仕掛けにロット数を３倍、勝率の低いものにロット数を０．１倍と極端に調整を掛けたものです。
結果として、バックテストの合計の負けがなんと１００pips以下！！
PF２６．９９
という化け物に生まれ変わりました。
その代わりに、だいぶ利益を減らしていますね。
またしても、DDが高いです。意味が分からなくなってきました。
結論としては
007は、拡張性の高いシステムと思いました。
ATCの007用に、これをつければ勝ちに行けるかもしれません。
話がズレますが、ATCでは、最大ポジション５０万通貨だと思っていましたが、三つに分ければ１５０万通貨まで持てるようです。
これを組み合わせれば、まだまだ上を狙えるようです。
損切り、エントリー、ポジションサイジング。この三つの重要性を改めて認識しました。
[0回]
さらにいろいろテストしてみてます。
ATCに向けた調整の確認です。
まず、06年10月1日～08年6月30日はデフォです。
はい、007単体でこの期間の利益はというと、100万円の資金で0，1ロットで
実は、この成績公開してませんでしたねー。
まぁ、納得の出来です。007forxiteとありますが、forxiteのデータではなく、アルパリデータを使用しています。
紛らわしくてすいません。
2枚目は、期間を広げたものです。PFは下がり、利益もほとんど変わらない状態ではあります。まだまだですねー。
次に、単純にレバレッジを組み込んだオプティマイズ結果です。
50倍を超えた時点で、一気にパフォーマンスが下がります。激減ですね。
個人的に、こちらでは、レバレッジを20以上にすると、DDが許容できなくなります。
実際のエントリー回数は増えますし、利益を得る機会も増えるとは思うのですが、不確実なので、こちらの指標で考えるのが妥当でしょう。
ちなみに50倍の結果では、1万倍でした。その前にマージンカットくらいますけどw
次に、ATCルールである、ポジション限度5ロット（50万通貨）を設定してオプティマイズ。
見てのとおり、１５倍辺りから上昇率が下がります。
レバレッジは１５倍で行こうと結論を出しました。
一応15倍で、バックテスト。
20ヶ月で、11倍。しつこいようですが、リアルでは、エントリーが増えるので、これもあくまでも基準になります。
エントリー数が増えることによって起きる影響は、良い影響の場合が今のところ多いようです。
3ヶ月でちょろちょろバックテストしてみましたが、大体、３～４倍が限界のようです。
これからATC開始まで、ガッツリ強化ですね。
そのためにも、インプット用に新しく本を買い集めようと動き始めています。
[0回]
05年のバックテスト結果です。
一枚目が、ST-007withで
二枚目が、ST-007になります。
見てのとおり対応しました。
アルパリデータのみなので、これを信じるほかありませんが・・・・。
Forxiteのデータでも行いましたが、良い結果が出ています。
後は、結果を見ると分かるのですが、少し、ST-007withがST-007の補完的な動きをしていると思えます。
望んだとおりの動きです。
バックテストのカテゴリを作って、データ別、EA別、期間別などいろいろな方法で保存したいですね。
最近は、どれがどれだか分からない状況が多いので。って前もこんなことを言ってたなーｗ
[0回]
