マネーマネジメントについて関心を持ちつつあります。

今回の暴落で考えたことの一つです。


マネーマネジメントを行うにあたって参考となる指標は二点でしょう。


１．資金
２．相場

解釈を拡げると
１．資金
　ⅰ．資金に対する固定比率建玉(オプティマルf or レバレッジ)
２．相場
　ⅰ．ボラティリティによる調整
　ⅱ．損益による調整
　ⅲ．時間による調整

まだまだ、あるのかな。
とりあえず、思いついた案


１－ⅰ
・オプティマルｆ
計算方法を調べたけど、意味不明。
ただ、、、資金＊％で算出するlot数とそんなに効用は変わらないらしい。

オプティマルｆの考察リンク

レバレッジとオプティマルｆの効用についての検証リンク

上記リンクを見ていただけると、オプティマルFもあまり意味がない。
レバレッジを設定すれば、ほとんど同じ曲線を描くことが出来る。

ただし、TPとSLが固定値の場合の検証の様子。


TPとSLが不定のシステムはどうするのだろうか。

自分の関心がTP、SL不定のシステムに移っている以上、考えなくてはいけない問題。
だけど、レバレッジで算出するlot数で問題ない気もする。

とりあえず、平均利益と平均損失で仮算出。←厳密にはケリー基準ではありません！
資金10万として
計算式は、

平均利益/平均損失＝R、
勝率＝P　

として、

リスク率＝（（（R＋１）＊P）-１）/R
( 資金＊リスク率)/平均損失＝　枚数


 

	平均利益	平均損失	勝率	リスク率	資金(100000）
ST-007	20	160	95	0.55	3.44枚(34lot)
ST-015	20	180	95	0.5	2.77枚(27lot)
ST-018-4	176	84	65	0.48	5.75枚(57lot)
ST-016	79	108	72	0.34	3.12枚(31lot)
ST-010-2	45	192	81	0	0枚・・・・・・・
ST-014	128	205	80	0.48	2.34枚(23lot)
ST-023	198	83	67	0.53	6.40枚(64lot)

ST-010-2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一時は、稼ぎ頭として絶大な信頼を得ていたEAだったが・・・・・。
リアル取引では、結局マイナス。
ひどいものである。凋落とはまさにこのこと。
カーブフィッティングの産物だった。

現在は実践投入中止としている。


ちなみに、Rの値をPFに置き換えたところ、枚数が全てのシステムで増えた。
思いつきでやったが、PFを使ったものは参考にならないようだ。

ちなみに上記の算出枚数で勝てるEAは、ST-007。それでも、最大DD95％で意味がない。
その前に、こちらの心臓が駄目になる。
ST-018-4、ST-023は駄目で調整しなければならなかった。100万の資金で、50万のリスクとかね・・・。もうね。
この二つのEAは、損益が固定値じゃないからオプティマルｆが適用出来ないことの証明でもあるのだろう。


上記枚数の1/10に調整すると良い感じになる。

オプティマルｆ単体では、凄まじいレバレッジが掛かっている。
調整次第では、MT４本のレバレッジより細かなlot調整が出来るかも？
と、思ったけど、そうでもない(記事書きながら順次検証してます)。


EAごとの最大利益と最大損失のバラツキ問題を解決すれば更に有用な指標になるのだろう。


・資金＊一定率＝許容損失/平均損失or最大損失


・レバレッジ算出型


２－ⅰ
ボラティリティによる調整

・ボラティリティの閾値超過による売買停止
・ボラティリティの閾値超過によるlot数の調整
・ボラティリティの閾値超過によるTP、SL値の調整

２－ⅱ
・含み益時の増し玉、一部決済
・含み損時の一部決済
・許容損失を元に、ナンピン、追撃を想定した仕掛け

２－ⅲ
・週末ノーポジ




上記は、いずれ更新ということで・・・

応援よろしくお願いします。
 

[0回]