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プロフィール
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さとしぃ
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男性
趣味:
ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
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自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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13 June 2012            見せかけの回帰  |  検証  |  C:0  |


こんな感じで、同じ構造でトレンドを持つランダムレートを2列ずつ生成しまくる。

片方を説明変数、もう片方を被説明変数として、決定係数を求める。

これを100回計測してみた。
こうなった。
平均 0.223446
最大 0.692937
最小 0.000231

偶然にも、大きな決定係数が観測されることがあり得る。

対して、トレンドを持たないランダムレートの場合は、
(こういう2系列×100パターン)

平均 0.008859073
最大 0.051156799
最小 0.00000128
こうなる。
新たな謎が出てきてしまったw

なんかの本に載ってて、突然気になったので試してみた。

今わかることは、
トレンドを持った時系列データを回帰分析に用いる場合は注意が必要ですよっと。

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