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プロフィール
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さとしぃ
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男性
趣味:
ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
☆→@

自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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EA開発をしていると、パラメータの設定の仕方によく悩むことがある。


たとえば、利益確定値の選定の仕方。


仕掛け値から+300PIPS行ったら利益確定、
仕掛け値から-140PIPS行ったら損失確定、
仕掛け値から+150PIPS行ったらトレーリングストップでストップラインの値上げ。

などなど。


こういった値については、出来るだけ固定値を使わないように注意したい。

損益確定の値に、固定値を使うと、

小さなボラティリティの相場の中では、利益に届かないトレードが出たり、損失につながらないトレードが出る。
そうなると、もはやトレードの優位性を保持する期間を超越してポジションを持ってしまう。

大きなボラティリティの相場の中では、利益、損失ともに一瞬で到達する可能性があるトレードが出る。
そうなると、もはやトレードの優位性を保持しえないまま、2分の1に近い確率の勝負をすることになる。



こういう問いには、

固定値という「点」より
変動値という「面」を推したい。


具体的な処方としては、

指標ATR の利用だ。

良いシステムは、ボラティリティを考慮している。
参考

利益確定値=仕掛け値+ATR*係数
損失確定値=仕掛け値-ATR*係数
トレーリングストップ=仕掛け値+ATR*係数



といった具合。


ただ、これにはまた上位の問題がある。

ATRの移動平均の期間である。

残念ながら答えは持ち合わせていない。


しかし手はある。
ATRの期間を1~常識的な値まで最適化する。
最適化結果の中で、比較的優位な値の集団が「面」として見えるはず。
それを利用する。

総当たり方式だが、間違いはおきづらい。

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