EA開発をしていると、パラメータの設定の仕方によく悩むことがある。


たとえば、利益確定値の選定の仕方。


仕掛け値から＋300PIPS行ったら利益確定、
仕掛け値から－140PIPS行ったら損失確定、
仕掛け値から＋150PIPS行ったらトレーリングストップでストップラインの値上げ。

などなど。


こういった値については、出来るだけ固定値を使わないように注意したい。

損益確定の値に、固定値を使うと、

小さなボラティリティの相場の中では、利益に届かないトレードが出たり、損失につながらないトレードが出る。
そうなると、もはやトレードの優位性を保持する期間を超越してポジションを持ってしまう。

大きなボラティリティの相場の中では、利益、損失ともに一瞬で到達する可能性があるトレードが出る。
そうなると、もはやトレードの優位性を保持しえないまま、2分の1に近い確率の勝負をすることになる。



こういう問いには、

固定値という「点」より
変動値という「面」を推したい。


具体的な処方としては、

指標ATR　の利用だ。

良いシステムは、ボラティリティを考慮している。
→参考

利益確定値＝仕掛け値＋ATR＊係数
損失確定値＝仕掛け値－ATR＊係数
トレーリングストップ＝仕掛け値＋ATR＊係数


といった具合。


ただ、これにはまた上位の問題がある。

ATRの移動平均の期間である。

残念ながら答えは持ち合わせていない。


しかし手はある。
ATRの期間を1～常識的な値まで最適化する。
最適化結果の中で、比較的優位な値の集団が「面」として見えるはず。
それを利用する。

総当たり方式だが、間違いはおきづらい。

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