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さとしぃ
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ゲーム、読書、インターネット

Mail:forexsystecpractice☆gmail.com
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自己紹介:


06/12/04 立ち上げ。夢のためにFXを06年3月からやっております。

08/05/11 システムトレードの勉強開始。ソフトはMT4を使用。

08/08/06 FXDDにて自動売買を1000ドルの資金で開始。

08/10/09 3000ドルからまさかの大転落。100年に1度の金融危機で生き残ったシステムはたったの三つ。

08/12/09 3000ドルの資金を再投入。 徹底的に本を読み続けています。

09/03/22 7700ドル達成。

09/08/14 1000ドル割れ。

09/12/17 3500ドル復帰。

10/04/09 修行中

14/11/21 パワーアップして再挑戦



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まだまだ全力を投じたとは言えないEA開発ですが、
OUTPUTを増やすことで、もっと良い考えが生まれるかもしれないと思いましたので、
ちょこちょこ書き連ねていこうと思います。

1個人の考えですから、他の方々のご意見等も頂戴出来ればと思っています。


・・

 


今まで、EA開発といえば、戦術に特化したものばかり開発していました。
特に、憧れの強かったスキャルピングEAですね。これも全然いいものは出来ていません。
他には、ブレイクアウト系をいくつか、逆張り系をいくつか、トレンドフォロー系もいくつか、特殊系もいくつかといったところでした。どれも微妙なものばかりでしたが。


よくよく考えると当たり前なんですよね。


その戦術が機能する瞬間というものがあるわけですから。
レンジの要素を強く含むEAであれば、レンジ相場のときに利益が出ますし、
トレンドの要素を強く含むEAであれば、トレンド相場のときに利益が出ますし、
ボラティリティの要素を強く含むEAであれば、乱高下した相場のときに利益が出ますよね。

相場の状況がEAの想定と違うのであれば、負けトレードが多くなる可能性があります。


よくよく考えると、そもそも「この前提が常にあるものだ」っていう前提が間違えだったわけです。


つまり、相場の状況とEAの想定が同一でない、同一であるの判断を行い、
戦術が前提としている相場の状況が発生している場合にのみEAを稼働させるべき。
という結論に至ります。



これはより上位の考え方で、戦略と呼ばれるものだと思います。


これを実現する方法として、
通貨のスクリーニングが挙げられます。



たとえば、現在ですと、
EUR/USD のチャート

日足


週足


月足



これをみると、どうもEURUSDは、
日足ベースでは、上昇
週足ベースでは、下落
月足ベースでは、下落
とかなり明確に見えます。

同じ対USD通貨のGBP/USDはどうでしょう。

日足


週足


月足


これをみると、
日足ベースでは、下げ渋りそう
週足ベースでは、直近の抵抗線を割れば下げそう
月足ベースでは、直近の抵抗線を割れば下げそう
と、不明瞭な見通しです。

私は、トレンドラインを引けない状況です。トレードは検討できないですね。



上記の2通貨のチャートを見る行為は、戦略に属するものです。


このように、裁量トレードにおいて、人はトレードする通貨を選ぶことができます。


必ず通貨ペアをどれか選んでトレードしているはずです。


通貨ペアの選定ロジックというものがあるべきなのです。



もっとも、その見方も不完全なもので、より上位の見方があります。

FXだと、常に「通貨ペア」にフォーカスを当てています。


果たしてそれが正しい捉え方なのか?


よくよく考えると、FXとは、為替取引とは、2国間の通貨パワーを対比したものだと言えます。


よって、本来であれば、通貨ごとの状況というものに、フォーカスを当てるべきという結論に至ります。
(通貨ペアでもそれほどの問題はないかもしれません。トレードの瞬間は、通貨ペアに落とし込むことになるので・・・)


どの通貨がどの程度のパワーを現在持っているのか。

これを把握することは、無駄なことではないと思えます。
先ほどの例にもあげたとおり、EURUSDとGBPUSDでは、
明らかにEUR/USDのトレードを検討した方が、エントリーからクローズまでの計画が立てやすいと思います。




ここで、述べた概念は、

株式のシステムトレードでは常識のことだと考えています。
不勉強な私は最近気づきました。





この概念を利用するにあたって、
MT4のバックテスト機能では、十分な検証は出来ないようにも思えます。
MT4は、複数通貨のオーダーをバックテストでは出せません。


:コメント
この気づきは自分の中で、今までの大前提を覆すことかもしれません。
今後のシステム開発の仕方が一変する可能性があります。
それが自分にとって正しいアプローチの仕方かもしれません。
システム開発という観点でみると、非常に納得感のあるアプローチでもあるからです。
より上位の概念を強固にすることが大きな間違いを犯さないという鉄則があるからです。

今までは、
EUR/USDのトレードで勝てるEA
を作っていました。
これからは、
勝てる通貨を選んでトレードするEA
を作る。
という方針になるわけです。

偉そうに最近の考えをまとめてみました。といっても、私のオリジナルというわけではないのですが・・・・。

何かこの記事に反応があれば幸いです。

拍手[0回]

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Coment
26 December 2009  1 : [Edit]             スキャルピングについて by watertree  (  )
スキャルピングEAでは、利益10PIPSに対し、損失100PIPSといったものが多いのですが、スキャルピングこそ損小利大が必要かと思います。
損失を抑えるためには早い利確が必要で、その為には時間が重要です。
例えば、まず、時間(2時間とする)を決め、その間の値動きが20PIPS
とすると、10PIPISをとる為の制限時間は2時間です。2時間以内に利確が出来ないとすれば、そのEAは見直す必要があります。

26 December 2009  2 : [Edit]             そうですね。 by さとしぃ  (  )
リシュマコスさんのサイトで解説されているFB比が大きい時間帯について、エントリーを検討し、その間の値幅についてはATRを用いて可変的に対応することで、おっしゃっている問題は解決しそうです。


今回の記事については何か思うところはありませんでしたか?
スキャルピングEAは本記事で述べた主題とは趣旨が違っているので、出来れば今回の記事に対するコメントを頂ければ幸いです。

27 December 2009  3 : [Edit]             相場判断について by watertree  (  )
FXDDでテストをしていますので、スプレッドは9です。
私のEAは仕掛けは順張りで1時間足のみですが、手仕舞いでは
日足のトレンドで一部判断を変えています。
(1時間足のEAなら判断は日足まででいいのではと思います。)
思うに、仕掛けよりも手仕舞いをトレンドに応じて
工夫したほうがいい結果になるようです。
後、異様に勝率が高いのですが、通常のトレーリング
ストップ以外に相場が転換しそうな時に一気にブレーク
イーブン+小利までストップを引き上げているからです。
通貨についてはGBPJPYが基本なのですが、他通貨でも機能
するように、ボラティリティが一定以上でないと動作しない
ロジックを組み込んでいます。そのためGBPJPYだと600回以上
の取引ですがUSDJPYだと250回位の取引に減少します。

27 December 2009  4 : [Edit]             おっしゃるとおりですね by watertree  (  )
さとしぃさんのおっしゃる通りですね。
私のEAの戦術は一つですので、取引回数は比較的少ないです。

>つまり、相場の状況とEAの想定が同一でない、同一であるの判断を行い、戦術が前提としている相場の状況が発生している場合にのみEAを稼働させるべき。
という結論に至ります。

27 December 2009  5 : [Edit]             無題 by さとしぃ  (  )
細かい返信大変ありがたいです。わかりやすくて助かります。

すごいですね。
日足のトレンドの考慮、ボラティリティの考慮、トレーリングストップの活用とそれとは別の同値撤退の判断があるとは・・・。

私なら実運用にすぐに移行しますが、
まだ投入はされないのでしょうか?

27 December 2009  6 : [Edit]             2006年10月以降の成績です by watertree  (  )
2006年10月以降の成績はPF5.93、186/206で勝率90.29%、
ドローダウン4.21%、アベレージ99.91/156.72です。

27 December 2009  7 : [Edit]             来年の2月位からを考えています by watertree  (  )
FX会社とはどこも契約をしていないので、投入が出来ないのです
実はまだ、FXの実取引は未経験なのです。(笑)

27 December 2009  8 : [Edit]             驚きました。 by さとしぃ  (  )
06年10月以降も問題なく素晴らしい成績ですね。
FX取引は未経験とはさらに驚きです。「えっ!」と声に出てました(笑)

実戦投入後の成績も安定するのではないでしょうか。お互いハッピーになれれば一番いいですね。

03 January 2010  9 : [Edit]             無題 by リシュマコス  ( URL )
割って入って申し訳ありません。

>相場が転換しそうな時に一気にブレーク
>イーブン+小利までストップを引き上げているからです。

この判定がすごいや。
相場反転の検出はどのようにしてますか?

ところで、イーブンとボギーと二段階にするともっといい答えはあると思う。バックテストの綾かも知れないですが。


03 January 2010  10 : [Edit]             無題 by watertree  (  )
>相場反転の検出はどのようにしてますか?

トレンド発生時にのみ計算を行う移動平均線を使用し、その方向が
反転したら相場反転の可能性があるとみなします。
ただし、あくまで可能性なので反転しない場合はそのままトレール
します。
ボギーは何とかできないかなと思っていますが、なかなか難しいです。

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