今週は、リアル口座の残りカスで、含み益9万くらい言ったあと、確定せずに死にました。


システムも、調子の良いものは少ないですね。


そんなこんなで、11月。
11月までの最適化をまた行おうかなって感じですね。根拠なく、
直近2年で、考えてますが、直近一年とかにした方が良いのかな。



そういう判断基準がまったくないのです。



まず、シストレの知識が殆どないんですよね。

ないままに、ST-007、ST-015、ST-018-4などが出来たので、本をまったく買わなかったんです。



だから、システム製作の技術を知ろうと思い始めています。



そこで、アマゾンで、シストレ関係の本を纏め買い。
大体レビュー見れば、良い本か分かりますしね。

ガッツリ読んでいきます。


後は、単純にプログラムの知識もない。
最近の2ｃｈのメタトレーダースレのレベル高いし。。



・
そういえば、FXのいろんなコンテストの成績がぶっ飛んでますね。
ヴァーチャルFXの一位は、41億。ヴァーチャルとは言え、恐ろしいですね。
ATC2008も開始一ヶ月なのに、もう10万ドル超え。
この調子だとどこも、史上最高資産を記録しそうですね。

リアルでも、億万長者が生まれてるかも知れませんね。


・
私事ですが、先日良い事がありました。
頑張ろうかなって思いました。

[0回]

やっと分かった。


売買技術の問題じゃない。
表面的には、そう見えるだけで。


自分の精神のニーズを埋めない限り、大成はない。











応援よろしくお願いします。
 

[0回]

マネーマネジメントについて関心を持ちつつあります。

今回の暴落で考えたことの一つです。


マネーマネジメントを行うにあたって参考となる指標は二点でしょう。


１．資金
２．相場

解釈を拡げると
１．資金
　ⅰ．資金に対する固定比率建玉(オプティマルf or レバレッジ)
２．相場
　ⅰ．ボラティリティによる調整
　ⅱ．損益による調整
　ⅲ．時間による調整

まだまだ、あるのかな。
とりあえず、思いついた案


１－ⅰ
・オプティマルｆ
計算方法を調べたけど、意味不明。
ただ、、、資金＊％で算出するlot数とそんなに効用は変わらないらしい。

オプティマルｆの考察リンク

レバレッジとオプティマルｆの効用についての検証リンク

上記リンクを見ていただけると、オプティマルFもあまり意味がない。
レバレッジを設定すれば、ほとんど同じ曲線を描くことが出来る。

ただし、TPとSLが固定値の場合の検証の様子。


TPとSLが不定のシステムはどうするのだろうか。

自分の関心がTP、SL不定のシステムに移っている以上、考えなくてはいけない問題。
だけど、レバレッジで算出するlot数で問題ない気もする。

とりあえず、平均利益と平均損失で仮算出。←厳密にはケリー基準ではありません！
資金10万として
計算式は、

平均利益/平均損失＝R、
勝率＝P　

として、

リスク率＝（（（R＋１）＊P）-１）/R
( 資金＊リスク率)/平均損失＝　枚数


 

	平均利益	平均損失	勝率	リスク率	資金(100000）
ST-007	20	160	95	0.55	3.44枚(34lot)
ST-015	20	180	95	0.5	2.77枚(27lot)
ST-018-4	176	84	65	0.48	5.75枚(57lot)
ST-016	79	108	72	0.34	3.12枚(31lot)
ST-010-2	45	192	81	0	0枚・・・・・・・
ST-014	128	205	80	0.48	2.34枚(23lot)
ST-023	198	83	67	0.53	6.40枚(64lot)

ST-010-2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一時は、稼ぎ頭として絶大な信頼を得ていたEAだったが・・・・・。
リアル取引では、結局マイナス。
ひどいものである。凋落とはまさにこのこと。
カーブフィッティングの産物だった。

現在は実践投入中止としている。


ちなみに、Rの値をPFに置き換えたところ、枚数が全てのシステムで増えた。
思いつきでやったが、PFを使ったものは参考にならないようだ。

ちなみに上記の算出枚数で勝てるEAは、ST-007。それでも、最大DD95％で意味がない。
その前に、こちらの心臓が駄目になる。
ST-018-4、ST-023は駄目で調整しなければならなかった。100万の資金で、50万のリスクとかね・・・。もうね。
この二つのEAは、損益が固定値じゃないからオプティマルｆが適用出来ないことの証明でもあるのだろう。


上記枚数の1/10に調整すると良い感じになる。

オプティマルｆ単体では、凄まじいレバレッジが掛かっている。
調整次第では、MT４本のレバレッジより細かなlot調整が出来るかも？
と、思ったけど、そうでもない(記事書きながら順次検証してます)。


EAごとの最大利益と最大損失のバラツキ問題を解決すれば更に有用な指標になるのだろう。


・資金＊一定率＝許容損失/平均損失or最大損失


・レバレッジ算出型


２－ⅰ
ボラティリティによる調整

・ボラティリティの閾値超過による売買停止
・ボラティリティの閾値超過によるlot数の調整
・ボラティリティの閾値超過によるTP、SL値の調整

２－ⅱ
・含み益時の増し玉、一部決済
・含み損時の一部決済
・許容損失を元に、ナンピン、追撃を想定した仕掛け

２－ⅲ
・週末ノーポジ




上記は、いずれ更新ということで・・・

応援よろしくお願いします。
 

[0回]

30000円をFXDDマイクロロット口座に入れて再スタートを切りました。
円高のおかげで、安く入金できましたｖ


稼動システムは
ST-007(EUR/USD)
ST-015(EUR/USD)
ST-016(EUR/USD)
ST-018-4(EUR/USD,GBP/USD,GBP/JPY)
ST-023-3(EUR/USD,

です。

金曜からの稼動で、ST-023-3が逆張りLを仕掛け損切り。悪くないタイミングで仕掛けているので、まぁいいかなと。

現在のポジションは
ST-018-4
EUR/USD　S
GBP/USD　S
GBP/JPY　S

ST-023
EUR/USD　B



・
それよりも、今週は裁量をFXDDのミニ口座で行っていた。
上手くなっている自信はあったが、なかなか集中出来ず、時間枠の短いチャートは重視しないで攻めた。

損きりが重なった。


昨日の朝頃かな、絶好のショート場を発見。ストップ入れても入れなくても変わらんと思い、ノンストップでショート。



昨日の夜に戻り売りを仕掛けて、この状況。
来週次第で
いきなり原資回復もありえるのが笑える。
そしたら、何食わぬ顔で、また1万通貨でライブフォワード出来る(笑)

しかも、もともと裁量はヒロセ通商LIONFXでやる予定だった。
案外、FXDDの口座で粘ったため、
10000円入金、1000通貨で、FXDDと同時にやっていた。
こちらも、戻り売りを含めEUR/USD　4ｋ　ショート。


週明け窓明け上昇とかだと駄目だけど。



・
それにしても、とんでもない相場だ。

10円落ちて、10円戻すとか。
落ちるナイフってこういうことなんだなって。

日経も8000円割れ。


本当の地獄はこれからだ。



 

応援よろしくお願いします。
 

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[0回]

昨日の取引履歴
夜9時から12時半までトレード

EUR/USD
1.3222　S　1.3232　-10
1.3200　S　1.3166　+34
1.3222　S　1.3166　+56

+80pips

でした。
ナンピン使用です。
かなり下がる根拠が確かになったために、仕掛けを増やしました。
根拠とは、チャートパターンですね。

最初の1.3200で、一度含み益50pips程度まであったときに、一度利益確定すべきでした。
その戻りで、取るか、再度仕掛けるかで、もっと効率的に動けました。

風呂入っていたんだっけ。ちょっと思い出せません。


今日も、現在トレード中。
スキャってます。あ、-った。

これから、風呂、飯なので、微妙な感じも。


EUR/USDは、戻り売りがリスク少なそうですね。

[0回]

えー、僕の言うことはアテになりません。


前の記事で、シストレに転向して良かったとか書いたくせに、裁量をちょいと昨日からやってます。



昨日の成績は、-1pips。FXDDリアル口座取引結果の方をご覧いただければ(笑)
今日の成績は、今のところ±0pips


なんだか、上手くなってます。多分。


スキャルとデイの中間みたいな。

集中して、徹底して、スキャルすれば面白い結果が出せそうなんですが。
どうも、集中力が無いので、ニコニコ動画したり、ブログ見回ったりしてしまいますね。


5ヶ月ぶりくらいですが、裁量楽しいですね。
自分の大多数のシステムの方向にしかエントリーしないとか決めたら、もっとやりやすくなるかも。



・
FXDDマイクロロット口座開設できました☆
今月の預金と相談。
マイクロロットなら、EA数気にしないで試せる？！




裁量ルール
・EUR/USD
・持ち越ししない。
・トレンドライン7割
・勘3割
・損切り30pips以下
・(ナンピンあり。合計損切り30pips以下。)

[0回]

EUR/USD 2006/10/01-2008/10/01 5M


レバレッジ5倍。
100万→1166万

以下、レバレッジ曲線


GBP/USD　レバ5


レバレッジ曲線


GBP/JPY　レバ5


レバレッジ曲線

[0回]

ST-023-3
EUR/USD 2006/10/01-2008/10/01 5M


ST-023-3
ST-023を改良。トレーリングストップを付けた。

ST-023と比べて、
PF2.78→PF5.02　へ上昇
総利益は、ダウン。

GBP/USD


GBP/JPY

GBP関連二種は、トレール対応版の方が成績が悪い。
GBPで勝つのは難しいということだろうか。

[0回]

-1533pips





うち、3万はマージンカット。


口座には27000円ちょい残ってます。
マイクロロット出来るのかな？


2008年8月6日から1000ドルで始めたフォワード。

資金は、最大で3100ドルを記録したが、9月最終週から今日に至るまで、ドローダウンが止まらなかった。


前代未聞の金融不安のせいにすることは簡単だ。
それに、資金に対して、リスクを取りすぎていたのかもしれない。
一つ一つ疑問を潰していくのかな。


裁量で挑戦していた頃よりは、値幅は取っていたみたいだから大きな方向性ではシストレに転向したのは、
間違いなかったと思う。

2008/08/06-2008/10/16 all 0.1lot




参考資料：
EUR/USD　2008/08/06-2008/10/18までの1Hの値幅20日(480H)平均(ST-007のエントリーがおまけでｗ)
直近が50pipsです。


一年前のサブプライムショック時は？
EUR/USD 2007/08/06-2007/10/18
直近が20pipsです。



ちょっと、今回の暴落。
質が違うようです。
ボラティリティは、上記画像のように、一年前の2倍以上になっています。
流動性が低下しているようです。

システム面では
ここからいろいろなことが派生して考えられると思われます。

最後にST-018-4のデモフォワードGBP/USDの奇跡的な軌跡を自慢気に飾っても良いですか？





長くなりましたが、ちょいといろいろ思うことがあったので、書いてみました。


あと、いつも訪問ありがとうございます。


もう少し、オープンにブログを展開出来たらなと思い始めています。
たとえば、MT4に最初から入っているインディケーターのみを使用したEAの公開とか。
作ってもいないし、作れるものかも怪しいけど(笑)


ブログ村のシストレブログランキングも30位内に入りました。
最大DD中に、ヤフーとグーグルのバックリンクが全部切られて終わった！と思いましたが、またグーグルがつけてくれたようです。
ページランクも2に上がったし。

嬉しいことも多いです。

そんな感じです。







応援よろしくお願いします。
 

[0回]

きつい状況が続いています。


今日は、またへんちくりんなことが起きました。


ST-018-4の暴走です。

先週からずっと、EUR/USD　S　を持っていました。
ST-018-4は、基本的に、1ポジション作ったらそれをドテンしたりして運用していきます。

ロジック的にも、1ポジションを保持しますし、ドテン分岐時は、必ず決済してから仕掛けます。
フラグで、SポジかLポジか判別しています。
その後、決済注文。
最後に、エントリー。がドテンの流れ。


問題はここからで、先ほど帰宅したら、ST-018-4のidを持ったポジションが2件あるんですよ。
一件目


二件目


こういうことが起きる場合もあるってことですねー。
ST-014と同時に仕掛けているために、何かあったと考えるべきなのでしょうか。

同じ時間足のEAの動きが鈍くなっていたりする？

推測の域を出ません。


ライブ口座がマジでヤバイです。

また、ショート仕掛けています。どうなることやら。

以下は、日記です。





・
今回の壊滅打撃により、いろいろ真剣に考え始めた次第です。
考える余裕が出来たと言った方が良いかもしれません。

相場で、生き残るために、

独力で出来ることと、出来ないこと。
やらなくちゃいけないこと。
考えなくちゃいけないこと。


驕りがあったせいで、軽視してきた問題について、もう一度考えよう。

勝率とかPFとか見た目にこだわり過ぎなんだ。


関係ないけど、EA公開している人は本当に凄い人だと思う。
自信の根拠が多くあるんだと思う。
俺はそれにしがみついている。親友に先日指摘されたことでもある。

「(自動売買も良いけど)そういう自信の根拠は、複数持っていた方が良いよ。」

と。


 

応援よろしくお願いします。
 

[0回]

ST-023
逆張りを狙う。

EUR/USD　06/10/01-08/10/01　0.1lot



GBP/USD 　06/10/01-08/10/01  0.1lot


GBP/JPY



まだ、プロトタイプ。
というのも、仕掛けについてまとまった感じなだけで、
クローズに対する手法を盛り込んでいない。

それでも、まぁまぁ良いものが出来たと思う。
最適化で利益が出た組み合わせは、
６９００/１００００程度。上々。

[0回]

原資割れました・・・。


と、落ち込んでもしょうがないですね。
予期出来たことですから。


というのも、
今、ライブで使っているシステムのバックテストで確認した最大ドローダウンの和は、3000pips程度を超えるからです。




異常事態と認識したら、システムを停止するのも手かもしれませんね。


大事な種銭を削ってしまいましたねー。

退場したら、来年まで動けないなー(汗)





応援よろしくお願いします。
 

[0回]

ST-007
ST-015
ST-018-4
ST-14
がショート

ST-010-2
がロング


どうなる？


今朝の窓明け上昇で、損切りから始まりました。


今回のショートが取れなかったら、システムは初の原資割れが確定します。。。



今朝の損切りで、自分の天狗の鼻は完璧に折れました。



まだまだ、発展途上の自分。


これからです。




とりあえず、ショート取ってくれ。信頼しているシステム達よ。

[0回]

サーバ：FXDD
期間：2008/08/06-2008/10/05

ST-007
 

総利益	総損失	総損益
490pips	-319pips	171pips
総勝率	PF
91%	1.54
平均利益	平均損失
24.5pips	-159.5pips
最大利益	最大損失
35pips	-160pips
勝ち数	負け数
20	2

ST-010-2
 

総利益	総損失	総損益
3155pips	-3087pips	68pips
総勝率	PF
81%	1.02
平均利益	平均損失
45.72pips	-192.94pips
最大利益	最大損失
50pips	-321pips
勝ち数	負け数
69	16

ST-012
 

総利益	総損失	総損益
60pips	-489pips	-429pips
総勝率	PF
38%	0.12
平均利益	平均損失
20pips	-97.8pips
最大利益	最大損失
20pips	-100pips
勝ち数	負け数
3	5

ST-014
 

総利益	総損失	総損益
2138pips	-1245pips	893pips
総勝率	PF
78%	1.72
平均利益	平均損失
85.52pips	-177.86pips
最大利益	最大損失
130pips	-223pips
勝ち数	負け数
25	7

ST-015
 

総利益	総損失	総損益
421pips	0pips	421pips
総勝率	PF
100%
平均利益	平均損失
42.1pips	0
最大利益	最大損失
60pips	0
勝ち数	負け数
10	0

ST-016
 

総利益	総損失	総損益
600pips	-380pips	220pips
総勝率	PF
83%	1.58
平均利益	平均損失
40pips	-126.67pips
最大利益	最大損失
80pips	-160pips
勝ち数	負け数
15	3

ST-018-4
 

総利益	総損失	総損益
514pips	-265pips	249pips
総勝率	PF
50%	1.94
平均利益	平均損失
257pips	-132.5pips
最大利益	最大損失
500pips	-163pips
勝ち数	負け数
2	2

OPENORGで作ってみた。
システムごとに、損失と利益を打ち込んでいけば出る。
月別にまとめられるけど、それが限界。

ST-010-2に疑問を呈する時期になってきたか。今月いっぱいの運用を見て考えよう。
逆に信頼できるシステムは、ST-007、ST-015、ST-018-4といったところ。
ここから考えられることは、
実運用に耐えられるシステムとは、勝率が80％以上か、PFが2．0以上を記録していたシステムであること。

今後は、ここに焦点を絞って開発を行う。


曜日ごとの様子とか、時間軸が無いから収益曲線が描けない・・・。

困った。


MT5で、分析ツールも付属してくれると狂喜乱舞するんだけど。


 

[0回]

今週のシステムトレード結果
デモ版
Alpari社レート


ST-007
+40
2/2

ST-016
＋50
2/3

ST-017-2-IFDOCO
GBP/JPY
1/3
-624pips

ST-018-4
EUR/USD
+355
3/5

GBP/JPY
-8
1/2

GBP/USD
+500
1/1


といったところ。
ST-018-4働きすぎだろ！ってくらい上手く行っている。

デモフォワードに使っているシステムは、比較的ストップの幅が大きく、PFが高いものを扱っている。

つまり、トレンドフォローをデイ系システムより忠実に行っているといえる。



・
扱うシステム、行うフォワード、増えていく取引履歴、チャートの更新による最適化、新システム製作。

情報量が増えてきた。



まとめていく方法を考えないと、意味の無い作業が増えそう。


MT5では、システムごとに損益出せるのお願いしたいなー。
いちいち、損益で、マウス合わせて確認するのめんどくさい。


とりあえず、まとめ始めよう。

[0回]

今週のFXシステムトレード
リアル口座
取引結果



－６３３pips
大変なことになりましたね。

ロングポジションが、一斉にやられた後に、
トレンドに従って、ショートを仕掛けたシステム群。
しかし、ボラティリティの高さによって、ちょっとしたスパイクに引っかかり二つフェーズで負けました。


各システムの戦績は以下の通り

ST-007
-113pips
2/3

ST-010-2
-466pips
8/13

ST-012
0pips
0/0

ST-014
-50pips
3/5

ST-015
+60pips
1/1

ST-016
-59
2/4

ST-018-4
0pips
0/0

といったところ。
ST-010-2がひどいですね。
他は、普通に負けた週って感じにも取れますね。

ST-007が、とうとうやられましたね。例のスパイクです。


これね。
逆行した値幅も、よく使うストップ値200前後で、絶妙な損切りを食らったわけです。

木曜時点で、今週の損益は-1000pipsを迫る勢いだった。木曜は下落。
前日の下落を引き継ぐ形で、下落したためST-010-2やST-014が仕掛けやすかったようで、損益を挽回。
金曜のみで、+400pips以上を取り返す。

そんな感じで、現在もショートポジションが多い。

ST-018-4もEUR/USDショートを仕掛けたので、これは下がるかなと思っている。



・
日経は、9000円を簡単に割った。
サーキットブレーカー（売買規制装置）も発動。


印象的だったのが、、グーグル検索急上昇ランキングに、木曜日まで暴落について全く検索されていなかったことだ。


やっとランキングにランクインしたのが、昨日。

日本人の経済に対する意識の低さが如実に現れている。


私も、状況がなんとなく分かるだけで、対処する資金がないから、ほぼ同列なのだけど。



じゃあ、資金があればどうするのか。

金を買う。それだけだと思う。
国際的な危機であったら、ドルを買う。
９．１１の時も、ドルは上がった。

もしくは、システムを止め、キャッシュを保持しておく。

反転を見てから買いを入れる。


今が、買いとか叫ばれてるけど、危ないと思う。
まず、新聞が買いだと吹聴していた時期があったと思うけど、それが12000円台の頃。

一般メディアが、完全に黙ってからかなと。





巷ではアメリカ主導の経済は終わった！なんて、叫ばれてるけど、ドルが買われてるんだよね。

日経10000円台、今年は無いと根拠なく予想。

そんな感じです。

[0回]

・
ライブは、－60pips。
ST-010-2が50pips取って、ST-016で110pips負けて。


ST-018-4の使用通貨をEUR/USDに変えてから、めっきり動かなくなりましたね。

不思議です。
パラメーター次第で、得意とする相場が変わる可能性があるからでしょう。

相場自体も各国中央銀の協調利下げで、少し平静を取り戻したように思えます。
ただ、10000円を割ったショック、10000ドルを割ったショックっていうのは近いうちに値を戻さないと、
当たり前の感覚として、慣れていくことになるでしょう。

そうなったら、崩壊が本格的に始まるかもしれないです。
同じ刺激は同じ強さだと、慣れますからね・・・。



・
ATCについては、予想通り退場をもって終了です。
相場が悪かったと言えば、そこまでですが、そうした事態が起こりうる可能性は、想定出来たと思います。

可能性すら考慮しなかった自分が悪いでしょう。
ST-010-2の有効性が無かったのかと問われると、NOとはまだ言い切れないと思います。単純なトレンドフォローですからね。


ST-018-4で、擬似的に同じ条件を用意して、競争させるつもりでしたが、あっさり勝負が決まったとも言えます。
ST-018-4のATC擬似デモは続けてみようかなと思います。



そんな感じです。

[0回]

ふぅ、致命傷で済んだぜ




昨日は、すごいことになりました。


まず、最大ドローダウンの更新。

システム四つにおける損切り。

リアル口座資金は、最高額3100ドルから1500ドルまで減少。


ボラティリティが極大になりすぎて、一瞬で利益確定か一瞬で損切りというカオス相場になっている。


しかし、ストップが大きなシステムは利益を上げれる模様。
デモフォワード中の、ST-017‐IFDOCOは、大幅な利益を獲得しつつある。
同時に、複数通貨でデモ中のST-018-4も流れを検知している。


デモ、ライブともにひどいのは、短期デイ系システムだ。
まるで、時間枠を拡大したかのような損益の移り変わりが激しい。


現在は、EUR/USD　ショート×3。どうなる。


・
ATC2008

俺のATC2008は、10日持たずに終わった。
資金の93％を今週三日で失ったことになる。140万前後から見るとそれ以上か。


他の日本人の参加者の活躍を願うばかりだ。


この地合いの中、勝てるシステムが存在することを証明してくれるだけでも、、、心強い。



正直、天狗になってたところを鼻っ柱折られた気分。

悔しいね。

もうちっと頑張れるかもね。



・
世界の相場。
だいぶ、ひどいことになって来ました。

日経の下げ具合から見ると、前回安値7900円？を割る気もします。
ダウもひどいですね。

下げ具合もそうですが、今回は何のきっかけもなかったのが気になりますね。
ほとぼりが冷める指標がないっていうか。なんていうか。


高金利通貨も片っ端から全滅。

AUD/JPYとか目も当てられない。

EUR/USDでは、ドル買い。
結局、どうしようもなくなって、選ばれるのはアメリカなんですね。



社会が綺麗になって、世界が汚くなるのでしょうか。


知識が無いから、どうなるか分からないですね。どうすれば、良いのかもわからないですね。

第三次世界大戦だけは勘弁ね。

歴史的瞬間に立ち会っていることは間違い無さそう。

[0回]