ＳＴ－０４９－３

トレンドフォロー型ＥＡ

の割に良く分からない損益曲線。
エントリーロジックは、一つ。
イグジットロジックは、３つ。
フィルターは、２つ。


個人的に優良ＥＡが出来たと思う。
根拠は、最適化の結果。


たとえば、ＧＢＰＪＰＹ　４Ｈ　で最適化を行うと、8000パターンくらいになる。
そのうち、プロフィット・ファクターが１以下のケースは１５０。

これって結構気軽に使える指標になると思うんだよね。


つまりボラティリティが低い期間であったり、超高ボラティリティ期間であったりしても、
資産残高は追えないかも知れないけど、出来るだけフラットに抑えられる。

苦手な相場は極力資産を減らさない。

得意な相場はどこまでも付いていく。


当たり前のことなんだけど、それがなんとなく出来ている。そんなＥＡ。


後は、増し玉ロジックを追加したいところ。

[1回]

ST-02711	PIPS	金額
純損益	-1394	-295
総利益	456	175
総損失	-1850	-470
PF	0.25	0.37
平均利益	35.08	13.46
平均損失	-108.82	-27.65
最大利益	168	73
最大損失	-372	-76
勝率	0.433	0.433
勝ち数	13	13
負け数	17	17

やっちまった系×２

週明けで、プログラムミスを裁量でカバーしようとして死亡。

ブレイク系ＥＡを設定したチャートがなぜか2枚に増えていた。
通貨ペア＊３＊２

６枚稼働ｗｗｗｗ

そんな日に限って、損切りがチャート一枚につき２回発生ｗｗｗｗｗ

１２回損切りが発生ｗｗｗｗ

死亡。



お金ないから、すごくやりたくなかったけど、裁量で、ＧＢＰJPYをショート。


ちょっと戻して終了。



今日明日で、プログラム修正して絶対に裁量の手が入らないようにする。

[0回]

（観に来られる方が多いので少しだけ修正しました。ただし、答えはわかってないです。あくまでグラフ等を参考にしていただければと・・・。分かりやすいサイトがあったら教えてください。）


自然対数ってなんなのか。

１００万円を初期残高として、年利１００％の投資をする。→２００万円

①年利を２分の１に、かつ、利益獲得回数を２倍にして、複利運用の投資をする。

１００万　＋　１００万　×　０．５　＝　１５０万

１５０万　＋　１５０万　×　０．５　＝　２２５万

①を繰り返す。

すると、年末の残高は、初期残高＊２．７１８２８１８２８.......である２７１万円に近づいていく。


この、「　２．７１８２８１８２８.......」　が、自然対数の底eと呼ばれているものだ。

こいつの親戚が、円周率のπ らしい。

上図は、その２分の１していくにつれて、資産曲線が滑らかになり、かつ、２７１万円に近付いていく様子を
グラフ化した。式は適当にエクセルした。


で？別に、年利１００％のみに限った動きに見えるんだが・・・。
年利５０％で同じことを繰り返すと、また変わるしなぁ。

1.64倍あたりに収束してる。


ぜんぜん分からん。


もうちょっと調べる。

引用元：http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1980240.html
～引用～

ｅという数字の、とてもよい点があります。
それは、
「指数関数の微分をしたとき、微分する前と微分した後で、全く式が変わらない！」
ということです。

微分というのは、たとえば２次関数のグラフのような曲線上で、ある１点における傾き（＝接線の傾き）を求めることです。

数学や理科では、色々な関数が登場しますが、その中でも「ｅのｘ乗」は、そのような特異な性質を持つのです。

ｅを使うことによって、人間社会が便利になっていることは、沢山あります。挙げると切りが無いほど沢山あります。
ちょっと例を挙げますと・・・・・・

電気回路の特性の計算、化学反応の速度の計算、金融機関の利子の計算、洗濯物が乾く速さ、放射能の計算や放射能廃棄物の保管期間の決定、機器が故障するまでの寿命・・・・

～引用～


ふむー。

つまり、log(Y)Xを求めた際に、Yを自然対数の底eとすることで、ある程度単純化出来るってこと？何をｗ


「指数関数の微分をしたとき、微分する前と微分した後で、全く式が変わらない！」　とはなんだ？


～引用～

２^3＝８　→　log(2)８＝３　
左の等式において、両辺にlog(2)をつけてみると
　　log(2)２^3＝log(2)８
　　３log(2)２＝log(2)８
　　　　　３＝log(2)８　　と最初の右の等式と同じに変形できます。

このように、等式（両辺とも正）は、両辺を底が同じ対数の真数に入れる
ことができます。
底がｅのとき、自然対数をとるといってます。
だから、ｙ＝ｘ^ｘはｅを底とする対数をとって、
　log(e)ｙ＝log(e)ｘ^ｘ＝ｘlog(e)ｘ
とできます。(普通、(e)は省略されますが）

～引用～

つまり、、、

log の証明にe があてはめられるってこと？
eは定かではないけど、２．７１８２８１８２８......に収束していくってこと？

ある数を自然対数の底eの何乗であるか？を求めることで、物事を相対的に見れるってこと？


グラフにしてみた。なにを？




高校数学の知識０の人間にとっては、階段５段抜きくらいやろうとしてたかなｗｗｗ


続く？？

[0回]

http://blog.livedoor.jp/doragon_money/archives/50651199.html


こんな記事を見かけた。

まさに、自分が行ってきたシステム開発の履歴と一致していた。


～引用～

①パターン認識初期・・・酒田五法、ダウ理論、エリオット、
②パターン認識後期・・・コンピュータ認識でき過去検証出来るパターン（オシレータ等テクニカル全般、タートルズ、ラリー各種、リンダ各種、ブレイク認識）
③モデル式による定量化初期・・・パラメータ固定、多変量線形解析
④モデル式による定量化中期・・・パラメータ固定、多変量非線形解析
⑤モデル式による定量化後期・・・人工知能、強化学習、市場適応、レジュームスイッチ等、進化系多変量解析モデルの集合体

～引用～

裁量時代は、①に分類されるようなことをしていた。もちろん、理論など何もないｗ
２，３年やって、就職。

それからは、②をMetaTraderで行う日々となる。それがつい最近までだから、大体２年間くらい。①の時期と比べれば、天と地の差があるほど、状況は良くなった。良くなった分だけ、暗闇の広がりを感じざるを得ないことも増えてきた。

そして現在は、③に軸足を置いているわけだ。
立場が変わると、足りない知識は爆発的に増えた。これからも努力次第。


④、⑤を立場とする頃はいつころだろうか。楽しみだ。

[0回]

ST-00	PIPS	金額
純損益	678	165
総利益	1787	424
総損失	-1109	-259
PF	1.61	1.64
平均利益	35.74	8.48
平均損失	-61.61	-14.39
最大利益	323	70
最大損失	-235	-52
勝率	0.735	0.735
勝ち数	50	50
負け数	18	18

・
300ドルくらい＋になってたけど、金曜の朝以降はボラティリティに粉砕されてしまった。

一応事前に、雇用統計時の勝算を確かめたのだけど、問題なしと判断。結果駄目でしたっと。

まぁ、でもコーディングミスで吹っ飛ばした分は取り返せたから良いかな。


木曜深夜の大暴落については、たまたま味方してくれた。
お祭り状態になると、手がつけれられないな。


ちなみに、アノマリーＥＡは、まぁまぁ？まだまだ、要素が足りないな。

それとは、別で作っているMNモデルは、時間掛かりそー。てか稼げるのかコレ。かなり変わった動きにベットしている気がする。


・
GWは当然検証祭り。

こちらの世界では、僕は小学生レベルらしいｗ

あとOFF会に久しぶりに参加させていただいた。
自分が為替に対して感じていることを先輩方にぶつけてみた。説得力のある回答ばかりだった。


俺も勉強しよう。

[0回]

EURUSD版

USDJPYとは、比較にならない有望。


後は、、、GBPUSD,GBPJPY,EURJPYなどなど片っ端からやりますか。

[0回]

アノマリー型。
アノマリーの複合で、ポジション比重を増やす。
フィルターは、アノマリーとボラティリティ。

ボラティリティって言っても、金融危機のところだけ避けてるイメージ。

システムレベルは、１．６～２．６とかなり低め。

[0回]

結果。




純粋な単体戦術を利用した損益分布。
700PIPSのプラスだが、スプレッド考慮で死亡の可能性大。

それでは、困るので拡張戦術を追加したのが下記。





さらにスプレッドの負担が増大。



うーん。まぁ、第一歩だし、こんなもんかなぁ？


右側のプラスの部分だけ掬い取りたい。

プラスが発生する条件を洗い出せれば・・・・・

[0回]

きわめて単純なシステム。
まだ、サンプル数が少ないけど、結構な確信を感じる。

期間9カ月
73回の売買
損益は、＋５７３PIPS
P.F 1.51

堅牢性が超高い。
変数は、移動平均、仕掛け用閾値、退出用閾値。
どれも固定値でいいぐらい。

仕掛け用閾値には、最適化の余地があるか？

[0回]

http://kenzo.enjyuku-blog.com/archives/2010_05_post_22.html

もう、あっち側にシフトした人間の世界が優位だと。

[0回]

ST-0264	PIPS	金額
純損益	690	141
総利益	896	185
総損失	-206	-43
PF	4.35	4.3
平均利益	112	23.13
平均損失	-22.89	-4.78
最大利益	282	61
最大損失	-92	-20
勝率	0.471	0.471
勝ち数	8	8
負け数	9	9

ST-02711	PIPS	金額
純損益	24	4
総利益	24	4
総損失	0	0
PF	#DIV/0!	#DIV/0!
平均利益	24	4
平均損失	#DIV/0!	#DIV/0!
最大利益	24	4
最大損失	0	0
勝率	1	1
勝ち数	1	1
負け数	0	0

ＸＸＸＸ１	PIPS	金額
純損益	20	8
総利益	49	13
総損失	-30	-4
PF	1.63	3.25
平均利益	4.9	1.3
平均損失	-10	-1.33
最大利益	10	3
最大損失	-15	-2
勝率	0.769	0.769
勝ち数	10	10
負け数	3	3

ＸＸＸＸ２	PIPS	金額
純損益	-164	-15
総利益	71	7
総損失	-236	-22
PF	0.3	0.32
平均利益	5.46	0.54
平均損失	-23.6	-2.2
最大利益	11	1
最大損失	-42	-4
勝率	0.565	0.565
勝ち数	13	13
負け数	10	10

・
今週はＥＡのみ。
信頼度に紐づいてベットしていく。

[0回]

統計的インディケーター

売買の方向を決定するわけではなく、
戦略を決定するインディケーターのつもり。


一応、赤いラインが生きてるところは、
・トレンドフォロー推奨ゾーン。
・ダマシ少ないゾーン。

青いラインは、
・逆張り推奨ゾーン。
・適当にプラスになったら利食いするゾーン。
・いわゆるトラップゾーン。

ＥＡに落とし込むのはこれから。

[0回]

ＥＡがいくつかあるので、その過去の変動などを考慮した運用を考えたい。


エクセルで、
いくつかのシステムの損益を統計的に見つめていると、


ある程度良い賭け方が見えてきた。


たぶん、システムの信頼度の尺度だと思う。しかも、複利の効能の良し悪しの判断まで出来ると思われる。


主力システムの数値を見たけど、大体常日頃体感している評価感覚と同じだった。
そんな人間の感覚よりも精度は高いけど。

ちなみに、主力システム間でも2倍近い信頼度の差があった。


今回はヒントだけにとどめたい。っていうか、断言出来ない点が多いので。

[0回]

12051bytes


一度に読み込めるFileReadString は、上記バイト数が限界のようです。

ＰＧ素人にはつらい仕様だ。

なので、ループでの切り出しが必要です。

   int hand=0;
   string swb="";
   hand=FileOpen("test.txt",FILE_BIN|FILE_WRITE);
   while(!FileIsEnding(hand)){
      FileSeek(hand_t,0,SEEK_END);
      swb=swb+FileReadString(hand,10000);
   }

こんなんで達成。

[0回]

はい。今週は売買無しです。

来週から自動売買さいかーい。

[0回]

タイトルだけですべてが伝わってしまう気がする。

いや、これはやべえわ。


ＶＢＡでやることを追いかけ続けると、ＤＬＬにぶち当たる。


wininet.dll


これこそずっと求めていたものだった。
思わず、アマゾンでWindowsAPIの本を２冊くらいポチってしまう。
そんなことせんでも、参考サイトはたくさんあるんだけどさ。いや、そんなにないんだけとさ。
 


すごい大海原が目の前に広がった。


あとは、長期ビジョン、短期ビジョンの明確化だな。




まぁ、でもMT4でやるのはすげえめんどいなｗｗｗ
 

[0回]

新たな言語習得を目指すつもりだったけど、
VBAマスターを目指した方がいい気がしてきた。

とりあえず、WEBスクレイピングを覚える。

超参考
http://www.f3.dion.ne.jp/~element/msaccess/AcTipsWinHTTP1.html

昨日からずっと参考にして読んだ。


ほんっとオモシロイ。


何となく大きな構想が思い浮かんでくる。

やべえ。楽しい。

[1回]

ST-00	PIPS	金額
純損益	-540	-44
総利益	114	23
総損失	-654	-68
PF	0.17	0.34
平均利益	4.38	0.88
平均損失	-2.34	-0.24
最大利益	20	10
最大損失	-90	-10
勝率	0.085	0.085
勝ち数	26	26
負け数	280	280

今週からＥＡと半裁量だけで頑張ってます。



が、早速事件発生。
今、新ブローカーでやってるのですが、ブレイクアウト系のＥＡの逆指値がおけないんです。

上か下かの片方ならばＯＫなんですが、
上下となると、なぜか許可されません。ＮＦＡの加盟ブローカーだったのかな？

と、勉強不足を露呈してみる。



なので、ＥＡ側で上下の逆指値を持つことにして、ラインを画面表示でバグってないか対応することにしました。



んで、仕事中、メール見たら、すげえ減ってるわけｗ

なんか無限ループで、逆指値オーダーを1500本くらい入れてた＾＾；；；；

それ以後、売買もＯｆｆＱｕｏｔｅｓ連発で、たぶん、相手側で規制されたかも・・・・・。


メールしないと解放してくれないかなぁ・・・。

来週の給料日が楽しみです。

[0回]

イイ感じです。



昨日のうちに上下のラインを設定しておいたために、
今朝の市場開局後、窓開け→ブレイク判定となり、Ｌ　一発。

そのあと、自分で、上にレジスタンスを設定してみた。

今思うと、全然レンジじゃない件。

まぁ、動作確認ということで＾＾；


EAで、斜めの線のオブジェクトって検知出来ないのかな？

誰か知ってるかな・・・。



ちなみに、今は、USD/JPYで、１Ｈにセットしております。

[0回]

先輩ブロガー様の記事に刺激を受けて、


ラインＥＡを作ってみた。


コンセプトは、
上下にサポート＆レジスタンスラインを設定すると、後はレンジ内で売買してくれるＥＡ。


特長は、
ラインブレイクした後に、ブレイクした方向へポジションを持ってくれてレンジブレイク分のマイナスは回収しちゃおうって機能がある。


そんくらいかな。


ネーミングセンスの無さに絶望した。



というわけで、
明日から、裁量はコイツを頼りに回してみます。給料日が遠いわ―ｗ

[0回]

いろいろブログ周りしてます。



やっぱりＥＡ作りって、どれだけコンセプトが明確なのか？
に尽きると感じた。



トレンドフォローで頑張ります！ってブログは本当にポイント絞って明確な課題を持ってＥＡ作成しているし、
朝スキャルピング極めます！ってブログは確かに細部まで追及していたし、
レンジでしょ！ってブログはレンジの定義が洗練されていた。

 

単純に勝てるＥＡ作ります！ってコンセプトだと、落ち着き先がないし、あるべき姿を想像出来ないから、
ＥＡの突然変異とかに期待するしかない。


こういうコンセプト作りに関しては、ＥＡ自作している人より、ＥＡを集めて運用している人に分があると思う。
そういう人たちは、ＥＡ一つに対して過大な期待を抱いていない。
小さな投信のようなイメージなのかもしれない。

コンセプトを作ったあとは、カテゴリ分けするみたい。

新鮮なケースだと、

朝スキャル＋トレンドフォロー＋日中ＥＡ　とか
曜日毎に強いＥＡをそろえる　とか


自分だと、
朝スキャル＋夜ブレイクアウト＋全時間スキャル　がある。


あとは、
夜レンジ、
日中レンジ、トレンド
スイングトレード、ポジショントレード

などなど。


コンセプトがお互いに干渉しあわないことも意識する点。

時間で区切っちゃうとかもアリなのかな？

今までが全時間稼働タイプが多かっただけに、考え方変えないとむずそう。



コンセプトを強く持って製作を行うことは、システム開発においても重要。

システム開発は、まず要求を定義することから始まる。

・どんなものを作りたいのか？

この質問にどれだけ明確に詳細な回答が出来るのか？によると思う。


ただ、これも製作手法の一つでしかない。


他のスタイルだと、

・どんな風にしていきたいのか？

をループさせていく製作スタイルもある。
ここらへんは、想定されるバックテスト時間によるのかな？
今まで後者だったけど、コーディングもある程度早くなったし、要件定義に時間を使うべきかなって思い始めてる。


　　

[0回]

相場と全く関係ないのですが、

iphone持っている方には、超お勧めです。


紹介サイト
http://japan.internet.com/busnews/20100409/6.html


ニコ動風に、リアルタイムの話題が流れており簡易情報端末として、家のモニター付近に置いておくと吉。


ポーランドのニュースもこれで知りました。


営業日には、ＦＸキーワードで垂れ流してみたい。

[0回]

ST-00	PIPS	金額
純損益	82	27
総利益	122	31
総損失	-40	-4
PF	3.05	7.75
平均利益	61	15.5
平均損失	-40	-4
最大利益	85	27
最大損失	-40	-4
勝率	0.667	0.667
勝ち数	2	2
負け数	1	1

現在USDCAD L 


当分はお金をためるです。

[0回]

特殊な合成ペアはリスクが高いと評されることが多いです。

しかし、このような場合もあります。


上記のチャートはある通貨ペアの日足チャートです。


チャートの途中で、サブプライムショックの傷跡がありますが、
その後も同様のトレンドを継続しています。


ここまで長年トレンドを保持しているペアは珍しいです。


このチャートを形成している理由も探せば何となく分かります。



そうなると、あとはショートのみを行うＥＡを作成します。


ちょっと試してみましょう。

[0回]

EURGBP(htm)
スプレッド　2.1

EURUSD(htm)
スプレッド　1.3

GBPJPY(htm)
スプレッド　5.1

どれでも結構良い感じ。

スプレッドは低いに限りますな。

次は、フィルター関連を試すかなー。

[0回]